嘉彰的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3360.00
平均收盤價35.66
收盤價標準差8.21
最高價55.80
最低價16.40
平均成交量(張)548.86
成交量標準差(張)841.24
平均成交金額21759762.09
平均成交筆數310.79
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例41.79
最大單日漲幅14.33
最大單日跌幅-9.64
年化波動率27.15
最大回撤-65.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.698.18541.35309.27-0.2340.85
週二35.708.17506.98288.66-0.0840.94
週三35.708.23575.10325.880.0444.10
週四35.608.21530.29302.38-0.2139.43
週五35.718.23584.62325.09-0.0143.90
週六31.799.50879.81459.43-0.4328.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0341.3578.3841.2241.030.190.120.000.07
2025-03-0441.4078.3841.2541.050.190.130.000.06
2025-03-0541.5069.2341.2941.090.200.150.000.05
2025-03-0641.7078.5741.3541.130.220.160.000.06
2025-03-0741.7076.9241.4041.170.230.170.000.05
2025-03-1042.0078.5741.4941.240.260.190.000.07
2025-03-1141.6066.6741.5141.260.250.200.000.05
2025-03-1241.7564.5241.5541.300.250.210.000.04
2025-03-1341.8565.6341.5941.340.250.220.000.03
2025-03-1442.1069.4441.6741.400.280.230.000.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2141.40-2強烈賣出
2025-02-2441.35-2強烈賣出
2025-02-2541.40-2強烈賣出
2025-02-2641.45-2強烈賣出
2025-02-2741.45-2強烈賣出
2025-03-0341.35-2強烈賣出
2025-03-0441.40-2強烈賣出
2025-03-0541.50-1賣出
2025-03-0641.70-2強烈賣出
2025-03-0741.70-2強烈賣出
2025-03-1042.00-2強烈賣出
2025-03-1141.600中性
2025-03-1241.750中性
2025-03-1341.850中性
2025-03-1442.10-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2141.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2441.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2541.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2641.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2741.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-0341.35持平賣出持平持平賣出
2025-03-0441.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0541.50持平持平持平持平賣出
2025-03-0641.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0741.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-1042.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-1141.60持平持平持平持平持平
2025-03-1241.75持平持平持平持平持平
2025-03-1341.85持平持平持平持平持平
2025-03-1442.10持平持平持平賣出賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數828.67
索提諾比率0.00
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaR-2.57
99%VaR-5.29

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.71
年化波動率27.15
5日波動率1.38
10日波動率1.46
20日波動率1.52
60日波動率1.59
上行波動率1.32
下行波動率1.33
收益率峰度5.70
收益率偏度-0.03
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-9.61
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)0.75
ATR百分比2.10

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.161786.553921435.7143-0.202695
21.442254.103961457.14290.310819
30.02426468.328141464.2857-0.0170989
40.4079537.339811353.84620.0328737
5-2.228997.921971338.4615-0.302407
6-0.9670746.036621450-0.187811
7-1.788328.610811442.8571-0.227039
8-0.5905829.451751442.8571-0.0801174
90.2441477.0280314500.0110245
10-1.919126.81691442.8571-0.305973
115.5040612.49921464.28570.427018
121.4902410.093714500.131129

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.5040612.49921464.28570.427018
121.4902410.093714500.131129
21.442254.103961457.14290.310819

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.228997.921971338.4615-0.302407
10-1.919126.81691442.8571-0.305973
7-1.788328.610811442.8571-0.227039

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.5040664.2857
12111.4902450
211.4422557.1429

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.2289961.5385
109-1.9191257.1429
76-1.7883257.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性49.49

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性50.92

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性50.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.58
趨勢持續性48.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.48
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.88
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.63
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量50.26
動量持續性49.49

10日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量62.60
動量持續性50.92

20日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量75.25
動量持續性50.80

60日動量


指標數值
價格動量0.58
成交量動量155.41
動量持續性48.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率6.08
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.63

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量49.37
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率50.56
長期上漲機率46.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31260.13020.1835
Volume_Shares0.31261.00000.24100.3601
RSI_140.13020.24101.00000.6403
MACD0.18350.36010.64031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.169%
下跌45.696%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12588.53%
2217-18.43%
3297-17.17%
42514.78%
527629.71%
6269-2.23%
73040.66%
830811.04%
928411.97%
1028714.98%
11301-30.56%
12308-17.21%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.71%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -30.56%)

  • 平均準確率:-0.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12580.00%
22170.46%
3297-1.68%
42511.59%
5276-0.36%
62691.12%
7304-0.33%
8308-0.65%
92840.00%
102870.35%
113011.00%
12308-0.65%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.59%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12580.78%
2217-7.83%
3297-6.06%
4251-1.59%
52768.70%
6269-3.35%
7304-3.29%
83084.55%
92844.58%
102873.83%
11301-13.29%
12308-7.47%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 8.70%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.29%)

  • 平均準確率:-1.70%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1258-1.16%
22170.92%
3297-0.67%
42510.00%
52760.72%
62690.00%
7304-0.99%
83080.00%
92841.06%
10287-0.70%
113011.00%
123080.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.06%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.16%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12581.55%
2217-3.69%
3297-1.35%
42511.59%
52763.26%
6269-0.37%
7304-1.97%
83081.30%
9284-1.06%
102874.18%
11301-2.33%
12308-5.19%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.18%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.19%)

  • 平均準確率:-0.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12587.36%
2217-8.29%
3297-7.41%
42513.19%
527617.39%
62690.37%
73047.24%
83085.84%
92847.39%
102877.32%
11301-16.94%
12308-3.90%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.39%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -16.94%)

  • 平均準確率:1.63%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 42.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 41.495

  • 41.059

  • 40.920


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例47.013

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例41.360

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06152850.011836241.7098
2-0.0436558-0.043923741.3317
3-0.0545201-0.017698539.8438
4-0.02209820.076926744.1964

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0325142.7236
2-0.056193541.8065
3-0.039092142.2446
4-0.067248138.2429
50.00018587447.9554

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例41.786
下跌天數比例50.298
平盤天數比例7.917

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.732
平均漲幅1.529
平均成交量變化(張)121.309

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.143
平均漲幅0.791
平均成交量變化(張)-35.159

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.274
平均跌幅-1.280
平均成交量變化(張)86.129

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.851
平均跌幅-0.829
平均成交量變化(張)-36.026

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.286
平均漲跌幅0.776
上漲比例61.218
平均成交量(張)1692.670

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.313
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.84%81.61-33.46%4.02%66.67%
最近一周0.96%90.77-21.33%9.56%71.43%
最近半個月1.69%97.08-28.58%6.49%73.33%
最近一個月3.95%93.07-64.61%7.51%60.00%
最近兩個月2.93%94.80-74.12%11.91%51.67%
最近三個月-4.32%120.77-60.96%15.05%51.11%
最近半年-9.66%171.41-74.11%17.83%51.11%
最近一年0.36%220.06-85.16%16.22%46.58%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天66.5/64.5/69.4/4.981.3%/40.9%/105.2%0.04/0.04/0.04/0.01
最近一周71.5/78.6/69.4/-9.171.8%/38.6%/105.2%0.05/0.06/0.04/-0.01
最近半個月76.2/83.8/69.4/-14.365.5%/22.3%/105.2%0.08/0.14/0.04/-0.10
最近一個月64.3/35.3/69.4/34.243.1%/135.5%/105.2%0.07/-0.03/0.04/0.07
最近兩個月54.2/55.2/69.4/14.27.8%/127.7%/105.2%0.04/0.06/0.04/-0.01
最近三個月49.3/43.2/69.4/26.3-9.7%/89.4%/105.2%0.01/0.03/0.04/0.02
最近半年49.8/60.0/69.4/9.4-6.1%/63.5%/105.2%0.00/-0.01/0.04/0.05
最近一年52.6/60.8/69.4/8.76.7%/81.3%/105.2%-0.00/0.08/0.04/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量93.07張
成交量趨勢-64.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點41.49
第2個買點41.06
第3個買點40.92

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位40.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標42.35 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.84% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.03%

  • 中期(20日)波動率:27.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:35.66

  • 價格波動範圍:16.40 ~ 55.80

  • 價格變異係數:23.01%


風險指標



  • 最大回撤:-65.98%

  • 回撤恢復天數:-148天

  • 風險調整後收益:0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.93%

  • 近期波動率:11.91%

  • 近期最大回撤:-4.52%

  • 近期上漲天數比例:53.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+103.66%

  • 波動率相對表現:-15.44%

  • 回撤相對表現:+61.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:46.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 77.78%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:44:38



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