技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | 0.399 |
| DIF | 0.399 |
| EMA_12 | 39.066 |
| EMA_26 | 38.668 |
| MACD Signal | 0.913 |
| MACD Histogram | -0.514 |
| 布林帶上軌 | 43.461 |
| 布林帶中軌 | 40.235 |
| 布林帶下軌 | 37.009 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.009
- 36.600
- 36.220
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.461
- 44.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.491 |
| 年化波動率 | 39.543 |
| 5日波動率 | 2.089 |
| 10日波動率 | 2.219 |
| 20日波動率 | 2.296 |
| 60日波動率 | 2.365 |
| 上行波動率 | 1.974 |
| 下行波動率 | 1.648 |
| 收益率峰度 | 3.605 |
| 收益率偏度 | 0.389 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.198 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.684 |
| ATR百分比 | 3.169 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.090% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.318% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.871% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 41.915% |
| 下跌天數比例 | 53.687% |
| 平盤天數比例 | 4.398% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.803% | 2.486% | 110.031% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.467% | 1.235% | -35.517% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.933% | -1.989% | 76.354% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.797% | -1.217% | -34.559% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.444% |
| 平均漲跌幅 | 1.281% |
| 上漲比例 | 58.447% |
| 平均成交量(張) | 8798 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.260 |
| 價量變化相關性 | 0.171 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 180 | 103 | 57.222% |
| 3 | 下跌 | 446 | 195 | 43.722% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 142 | 66 | 46.479% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 4 | 40.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
