泰鼎-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2319.00
平均收盤價49.71
收盤價標準差20.62
最高價138.00
最低價17.90
平均成交量(張)3380.04
成交量標準差(張)4783.04
平均成交金額193630961.22
平均成交筆數1877.64
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例41.91
最大單日漲幅10.45
最大單日跌幅-10.00
年化波動率39.54
最大回撤-78.07

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.8020.583366.171871.51-0.0844.81
週二49.8720.613368.231882.67-0.2639.96
週三50.0720.733289.831879.51-0.0345.32
週四49.8120.903625.501952.95-0.1939.91
週五49.3220.353296.811827.58-0.3139.65
週六31.297.57580.90274.38-0.1137.50

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0338.6052.7039.9538.341.611.68-1.00-0.08
2025-03-0438.4056.8539.7138.351.361.620.00-0.25
2025-03-0541.1565.9739.9338.561.381.570.00-0.19
2025-03-0641.3066.6740.1438.761.391.530.00-0.15
2025-03-0739.3550.3340.0238.801.221.470.00-0.25
2025-03-1039.4033.4839.9338.851.081.390.00-0.31
2025-03-1137.9031.9339.6138.780.841.280.00-0.44
2025-03-1238.8038.8439.4938.780.711.170.00-0.46
2025-03-1338.0037.3039.2638.720.541.040.00-0.50
2025-03-1438.0033.3339.0738.670.400.910.00-0.51

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2141.95-1賣出
2025-02-2441.55-1賣出
2025-02-2541.100中性
2025-02-2641.200中性
2025-02-2740.700中性
2025-03-0338.60-1賣出
2025-03-0438.400中性
2025-03-0541.150中性
2025-03-0641.300中性
2025-03-0739.35-1賣出
2025-03-1039.401買入
2025-03-1137.900中性
2025-03-1238.800中性
2025-03-1338.001買入
2025-03-1438.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2141.95持平賣出持平持平持平
2025-02-2441.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2541.10持平持平持平持平持平
2025-02-2641.20持平持平持平持平持平
2025-02-2740.70持平持平持平持平持平
2025-03-0338.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0438.40持平持平持平持平持平
2025-03-0541.15持平持平持平持平持平
2025-03-0641.30持平持平持平持平持平
2025-03-0739.35賣出持平持平持平持平
2025-03-1039.40買入持平持平持平持平
2025-03-1137.90賣出持平持平持平買入
2025-03-1238.80持平持平持平持平持平
2025-03-1338.00持平持平持平持平買入
2025-03-1438.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1011.70
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.63
99%VaR-7.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.54
5日波動率2.09
10日波動率2.22
20日波動率2.30
60日波動率2.36
上行波動率1.97
下行波動率1.65
收益率峰度3.60
收益率偏度0.39
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)1.68
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.5327410.817410700.311172
22.1324310.355410600.18983
3-4.465186.883891030-0.672854
42.5797810.1958944.44440.236678
53.0520512.3733944.44440.233194
6-1.7560710.2985944.4444-0.186701
76.5680820.502944.44440.312233
8-0.08320828.5015944.4444-0.0293918
9-5.30879.268971030-0.590721
10-2.9863411.62591060-0.271206
117.8275117.065710600.448904
12-3.9283411.66141030-0.351161

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
117.8275117.065710600.448904
76.5680820.502944.44440.312233
13.5327410.817410700.311172

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.30879.268971030-0.590721
3-4.465186.883891030-0.672854
12-3.9283411.66141030-0.351161

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11107.8275160
766.5680844.4444
1123.5327470

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.308770
32-4.4651870
1211-3.9283470

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性47.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.72
趨勢持續性49.85

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.86
趨勢持續性44.55

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.76
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度18.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.51

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量52.67
動量持續性46.92

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量66.36
動量持續性47.05

20日動量


指標數值
價格動量0.72
成交量動量83.30
動量持續性49.85

60日動量


指標數值
價格動量1.86
成交量動量116.11
動量持續性44.55

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率66.61
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度18.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1021.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率35.96
長期上漲機率46.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25950.12020.2344
Volume_Shares0.25951.00000.31350.3913
RSI_140.12020.31351.00000.6073
MACD0.23440.39130.60731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.222%
下跌43.722%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1183-4.37%
2154-40.91%
321040.00%
41702.35%
5191-17.28%
6184-3.26%
7194-5.67%
820031.00%
919721.83%
1020147.76%
11216-11.11%
1221938.36%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 47.76%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.91%)

  • 平均準確率:8.22%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11832.19%
21540.65%
3210-1.90%
41701.18%
51910.00%
6184-1.09%
71941.03%
8200-0.50%
9197-0.51%
102010.50%
112160.93%
12219-1.83%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 2.19%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.90%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1183-2.73%
2154-21.43%
321010.00%
4170-3.53%
5191-5.76%
6184-7.61%
7194-8.25%
82008.50%
91974.06%
1020118.91%
11216-2.31%
1221912.33%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.43%)

  • 平均準確率:0.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11831.64%
2154-1.30%
3210-0.48%
41700.59%
51910.52%
6184-1.09%
71940.00%
82001.00%
9197-2.03%
102011.99%
112160.46%
12219-1.37%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.99%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.03%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1183-4.92%
2154-7.14%
32103.33%
41701.76%
5191-8.38%
6184-0.54%
7194-4.64%
82002.50%
91973.55%
102013.48%
11216-4.17%
122190.91%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.55%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -8.38%)

  • 平均準確率:-1.19%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1183-0.55%
2154-11.69%
321029.05%
41702.35%
5191-3.66%
61847.07%
71946.19%
820019.50%
919716.75%
1020122.89%
11216-6.02%
1221928.31%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 29.05%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.69%)

  • 平均準確率:9.18%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.009

  • 36.600

  • 36.220


潛在阻力位 (由低到高)



  • 43.461

  • 44.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.090
上漲比例44.318

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例40.871

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.111060.02704442.4132
2-0.1380730.082315340.7339
3-0.1049070.016558442.6396
4-0.03514150.0037292541.8239

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10596944.4227
2-0.14208638.3613
3-0.028468545.9459
4-0.1851537.9699
50.13260944.5652

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例41.915
下跌天數比例53.687
平盤天數比例4.398

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.803
平均漲幅2.486
平均成交量變化(張)110.031

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.467
平均漲幅1.235
平均成交量變化(張)-35.517

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.933
平均跌幅-1.989
平均成交量變化(張)76.354

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.797
平均跌幅-1.217
平均成交量變化(張)-34.559

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.444
平均漲跌幅1.281
上漲比例58.447
平均成交量(張)8797.840

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.260
成交量變化與價格變化相關係數0.171

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.06%1297.52-26.30%23.14%0.00%
最近一周-7.99%1875.61-71.98%42.47%0.00%
最近半個月-9.42%2957.69-76.78%48.73%26.67%
最近一個月10.47%3720.42-65.71%63.65%40.00%
最近兩個月-2.19%2466.76-36.41%52.16%30.00%
最近三個月-16.39%2821.99-61.14%48.81%27.78%
最近半年-2.69%2277.1696.05%52.16%36.67%
最近一年-32.26%1424.65-25.89%41.45%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.5/38.8/33.3/-5.5-52.2%/-39.6%/-69.3%-0.49/-0.46/-0.51/-0.06
最近一周41.7/66.7/33.3/-33.3-27.1%/-103.8%/-69.3%-0.38/-0.15/-0.51/-0.37
最近半個月53.1/74.0/33.3/-40.64.3%/-134.7%/-69.3%-0.06/0.71/-0.51/-1.23
最近一個月63.3/56.9/33.3/-23.543.0%/-144.0%/-69.3%0.38/0.54/-0.51/-1.05
最近兩個月43.7/56.0/33.3/-22.7-10.7%/-48.1%/-69.3%0.18/0.28/-0.51/-0.79
最近三個月38.3/18.7/33.3/14.6-19.5%/19.1%/-69.3%0.09/-1.13/-0.51/0.62
最近半年46.1/38.3/33.3/-5.0-4.9%/-6.9%/-69.3%0.03/-0.19/-0.51/-0.32
最近一年45.2/66.7/33.3/-33.3-14.4%/-90.4%/-69.3%0.03/0.73/-0.51/-1.25

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3720.42張
成交量趨勢-65.71%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.01
第2個買點36.60
第3個買點36.22

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位35.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標43.46 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.67% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.15% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:61.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.85個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:41.13%

  • 中期(20日)波動率:42.76%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:49.71

  • 價格波動範圍:17.90 ~ 138.00

  • 價格變異係數:41.48%


風險指標



  • 最大回撤:-78.07%

  • 回撤恢復天數:173天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.19%

  • 近期波動率:52.16%

  • 近期最大回撤:-22.65%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-991.99%

  • 波動率相對表現:+12.98%

  • 回撤相對表現:+50.34%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:46.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:28



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