聯德控股-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2375.00
平均收盤價123.02
收盤價標準差42.53
最高價264.00
最低價54.00
平均成交量(張)358.34
成交量標準差(張)591.58
平均成交金額50866262.12
平均成交筆數294.50
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例41.39
最大單日漲幅13.64
最大單日跌幅-11.68
年化波動率46.28
最大回撤-76.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一122.7842.27373.69293.390.0244.09
週二122.6342.34370.93298.97-0.4237.58
週三122.8542.41342.08279.600.1042.83
週四123.2742.75367.96314.61-0.2840.79
週五123.2842.77338.07286.79-0.1141.16
週六140.9057.45291.62232.001.0175.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03133.0047.50135.19136.50-1.30-1.930.000.62
2025-03-04135.5049.40135.24136.42-1.18-1.780.000.59
2025-03-05135.5050.62135.28136.35-1.07-1.640.000.56
2025-03-06138.5056.63135.78136.51-0.74-1.460.000.72
2025-03-07130.0047.47134.89136.03-1.14-1.390.000.25
2025-03-10127.0051.09133.67135.36-1.69-1.45-1.00-0.24
2025-03-11123.5040.91132.11134.48-2.37-1.640.00-0.74
2025-03-12125.0042.22131.02133.78-2.77-1.860.00-0.90
2025-03-13122.0039.58129.63132.91-3.28-2.150.00-1.13
2025-03-14121.0040.00128.30132.03-3.73-2.460.00-1.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21130.500中性
2025-02-24135.500中性
2025-02-25140.000中性
2025-02-26137.001買入
2025-02-27139.50-1賣出
2025-03-03133.000中性
2025-03-04135.500中性
2025-03-05135.500中性
2025-03-06138.500中性
2025-03-07130.000中性
2025-03-10127.00-1賣出
2025-03-11123.502強烈買入
2025-03-12125.000中性
2025-03-13122.001買入
2025-03-14121.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21130.50持平持平持平持平持平
2025-02-24135.50持平持平持平持平持平
2025-02-25140.00持平持平買入持平賣出
2025-02-26137.00買入持平持平持平持平
2025-02-27139.50持平持平持平持平賣出
2025-03-03133.00持平持平持平持平持平
2025-03-04135.50持平持平持平持平持平
2025-03-05135.50持平持平持平持平持平
2025-03-06138.50持平持平持平持平持平
2025-03-07130.00持平持平持平持平持平
2025-03-10127.00賣出持平賣出持平買入
2025-03-11123.50持平持平持平買入買入
2025-03-12125.00持平持平持平持平持平
2025-03-13122.00持平持平持平持平買入
2025-03-14121.00持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.39
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數407.44
索提諾比率0.39
波動率比率(上行/下行)1.14
95%VaR-4.02
99%VaR-9.69

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.92
年化波動率46.28
5日波動率2.41
10日波動率2.58
20日波動率2.67
60日波動率2.77
上行波動率2.33
下行波動率2.04
收益率峰度3.34
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.19
波動率比率(上行/下行)1.14
平均真實範圍(ATR)4.73
ATR百分比3.68

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.0921514.854310300.196945
26.767247.7788310800.84853
33.0740717.725410500.164025
4-3.3028415.6502944.4444-0.221691
50.25294710.817110400.00797627
64.0702310.093610500.386736
75.3466117.007210600.304574
8-1.868577.586121040-0.268285
9-4.6456812.4229933.3333-0.387377
10-3.979245.946851020-0.69716
111.7068813.633610700.112972
120.99181918.349510300.0449686

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.767247.7788310800.84853
75.3466117.007210600.304574
64.0702310.093610500.386736

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.6456812.4229933.3333-0.387377
10-3.979245.946851020-0.69716
4-3.3028415.6502944.4444-0.221691

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.7672480
765.3466160
654.0702350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.6456866.6667
109-3.9792480
43-3.3028455.5556

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性46.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.36
趨勢持續性48.84

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.42
趨勢持續性46.44

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-7.20
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.44
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-6.97
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度29.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量81.21
動量持續性46.99

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量94.33
動量持續性48.51

20日動量


指標數值
價格動量1.36
成交量動量165.03
動量持續性48.84

60日動量


指標數值
價格動量4.42
成交量動量254.91
動量持續性46.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率46.53
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度6.97

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量495.47
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26690.18990.2875
Volume_Shares0.26691.00000.24940.3382
RSI_140.18990.24941.00000.6215
MACD0.28750.33820.62151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.830%
下跌40.447%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1183-10.38%
2154-34.42%
32101.90%
417014.71%
519837.88%
6205-38.54%
7216-19.91%
822112.22%
918212.64%
1020137.81%
11216-7.87%
1221926.03%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 37.88%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -38.54%)

  • 平均準確率:2.67%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11830.00%
21541.95%
3210-0.48%
4170-1.76%
51981.01%
6205-0.98%
72161.39%
8221-1.81%
91820.55%
102010.00%
112160.93%
12219-0.46%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.95%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.81%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1183-9.84%
2154-13.64%
3210-5.24%
4170-2.35%
519816.16%
6205-18.54%
7216-10.19%
82219.50%
91820.00%
1020111.94%
11216-0.93%
122196.85%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.16%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.54%)

  • 平均準確率:-1.35%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
11830.00%
21541.30%
3210-0.95%
4170-1.76%
51983.03%
6205-2.44%
72160.93%
8221-0.45%
91820.55%
102010.50%
11216-0.93%
122190.46%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.44%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1183-3.83%
2154-7.79%
3210-0.95%
41701.76%
51980.51%
6205-8.29%
7216-6.48%
82211.81%
91821.65%
102017.46%
11216-0.46%
12219-1.83%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.46%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.29%)

  • 平均準確率:-1.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
11833.28%
2154-16.23%
32109.52%
417018.82%
519817.17%
6205-8.29%
7216-5.56%
82213.17%
91829.89%
1020117.91%
11216-6.48%
1221921.00%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 21.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.23%)

  • 平均準確率:5.35%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 121.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 119.882

  • 119.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 142.868

  • 143.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例44.505

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.100
上漲比例43.058

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1230350.21759341.1335
2-0.4600350.044212837.6963
3-0.1050080.0067276244.7496
4-0.327673-0.018958241.6667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13193945.057
2-0.7732634.7985
3-0.072035443.1858
4-0.15100541.6819
50.055497443.9791

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.254
上漲天數比例41.389
下跌天數比例52.674
平盤天數比例5.937

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.832
平均漲幅2.845
平均成交量變化(張)159.135

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.011
平均漲幅1.523
平均成交量變化(張)-38.635

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.537
平均跌幅-2.216
平均成交量變化(張)92.483

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.621
平均跌幅-1.326
平均成交量變化(張)-38.906

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.442
平均漲跌幅1.419
上漲比例63.306
平均成交量(張)1130.985

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.267
成交量變化與價格變化相關係數0.192

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.20%351.84123.51%17.74%33.33%
最近一周-12.64%625.22-18.54%38.51%42.86%
最近半個月-7.28%698.2060.38%47.99%53.33%
最近一個月-15.97%779.83-31.90%53.17%40.00%
最近兩個月-5.10%1615.876.06%65.29%45.00%
最近三個月15.79%1250.17-30.46%59.40%43.33%
最近半年-0.41%770.71102.67%50.82%41.11%
最近一年42.19%576.08280.17%47.20%40.55%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天40.6/42.2/40.0/-2.2-89.2%/-8.8%/-90.3%-1.10/-0.90/-1.26/-0.36
最近一周45.4/56.6/40.0/-16.6-66.2%/-155.5%/-90.3%-0.47/0.72/-1.26/-1.98
最近半個月50.5/50.7/40.0/-10.7-20.1%/-59.1%/-90.3%-0.03/-0.65/-1.26/-0.62
最近一個月43.4/43.2/40.0/-3.2-39.6%/-22.7%/-90.3%-1.27/-2.38/-1.26/1.12
最近兩個月54.9/79.2/40.0/-39.23.6%/-157.0%/-90.3%-0.42/1.67/-1.26/-2.94
最近三個月58.2/60.5/40.0/-20.522.2%/-160.8%/-90.3%-0.09/0.73/-1.26/-1.99
最近半年50.9/37.1/40.0/2.9-1.2%/-46.9%/-90.3%-0.05/-1.03/-1.26/-0.24
最近一年51.8/56.6/40.0/-16.63.3%/-102.5%/-90.3%-0.05/-0.33/-1.26/-0.93

成交量分析


指標數值
近期平均成交量779.83張
成交量趨勢-31.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點119.88
第2個買點119.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位116.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標142.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:90.72% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:46.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.55%

  • 中期(20日)波動率:51.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:123.02

  • 價格波動範圍:54.00 ~ 264.00

  • 價格變異係數:34.57%


風險指標



  • 最大回撤:-76.97%

  • 回撤恢復天數:1759天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.10%

  • 近期波動率:65.29%

  • 近期最大回撤:-29.03%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1985.86%

  • 波動率相對表現:+19.57%

  • 回撤相對表現:+47.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:44:22



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置