技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.760 |
| MACD | -1.105 |
| DIF | -1.105 |
| EMA_12 | 43.751 |
| EMA_26 | 44.856 |
| MACD Signal | -0.475 |
| MACD Histogram | -0.630 |
| 布林帶上軌 | 50.375 |
| 布林帶中軌 | 45.650 |
| 布林帶下軌 | 40.925 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.925
- 40.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.350
- 50.375
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.537 |
| 年化波動率 | 40.275 |
| 5日波動率 | 1.931 |
| 10日波動率 | 2.066 |
| 20日波動率 | 2.173 |
| 60日波動率 | 2.306 |
| 上行波動率 | 2.315 |
| 下行波動率 | 1.772 |
| 收益率峰度 | 5.646 |
| 收益率偏度 | 0.722 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.585 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.306 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.158 |
| ATR百分比 | 3.116 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.248% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.121% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.202% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.081% |
| 上漲天數比例 | 42.646% |
| 下跌天數比例 | 50.425% |
| 平盤天數比例 | 6.929% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.413% | 2.559% | 214.543% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.262% | 0.985% | -42.139% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.106% | -1.524% | 142.527% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.219% | -1.234% | -42.262% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.042% |
| 平均漲跌幅 | 1.840% |
| 上漲比例 | 63.158% |
| 平均成交量(張) | 1123 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.290 |
| 價量變化相關性 | 0.329 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 94 | 54.023% |
| 3 | 下跌 | 436 | 182 | 41.743% |
| 5 | 上漲 | 39 | 26 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 144 | 52 | 36.111% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 5 | 62.500% |
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