技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.024 |
MACD | -0.131 |
DIF | -0.131 |
EMA_12 | 29.768 |
EMA_26 | 29.899 |
MACD Signal | -0.082 |
MACD Histogram | -0.049 |
布林帶上軌 | 30.611 |
布林帶中軌 | 29.962 |
布林帶下軌 | 29.314 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.314
- 29.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.611
- 32.250
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.548 |
年化波動率 | 40.449 |
5日波動率 | 1.937 |
10日波動率 | 2.053 |
20日波動率 | 2.127 |
60日波動率 | 2.210 |
上行波動率 | 2.215 |
下行波動率 | 1.776 |
收益率峰度 | 5.010 |
收益率偏度 | 0.547 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.045 |
波動率比率(上行/下行) | 1.247 |
平均真實範圍(ATR) | 1.543 |
ATR百分比 | 3.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
月初效應-上漲比例 | 35.130% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.200% |
月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.200% |
上漲天數比例 | 35.302% |
下跌天數比例 | 59.329% |
平盤天數比例 | 5.369% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.564% | 2.266% | 164.531% |
價格上漲_成交量下降 | 19.866% | 1.231% | -35.419% |
價格下跌_成交量上升 | 22.362% | -1.702% | 85.326% |
價格下跌_成交量下降 | 33.208% | -1.277% | -37.701% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.470% |
平均漲跌幅 | 2.012% |
上漲比例 | 71.282% |
平均成交量(張) | 4620 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.222 |
價量變化相關性 | 0.202 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 148 | 103 | 69.595% |
3 | 下跌 | 981 | 360 | 36.697% |
5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
5 | 下跌 | 396 | 150 | 37.879% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 51 | 11 | 21.569% |
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