技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.578 |
| MACD | -0.941 |
| DIF | -0.941 |
| EMA_12 | 43.514 |
| EMA_26 | 44.456 |
| MACD Signal | -0.554 |
| MACD Histogram | -0.387 |
| 布林帶上軌 | 51.441 |
| 布林帶中軌 | 45.405 |
| 布林帶下軌 | 39.369 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.750
- 39.369
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.441
- 52.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.250 |
| 年化波動率 | 35.723 |
| 5日波動率 | 1.983 |
| 10日波動率 | 2.074 |
| 20日波動率 | 2.117 |
| 60日波動率 | 2.163 |
| 上行波動率 | 1.613 |
| 下行波動率 | 1.485 |
| 收益率峰度 | 2.415 |
| 收益率偏度 | 0.140 |
| 最大單日漲幅 | 9.862 |
| 最大單日跌幅 | -9.831 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.087 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.689 |
| ATR百分比 | 2.920 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.166% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.909% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.276% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.538% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.196% |
| 上漲天數比例 | 38.598% |
| 下跌天數比例 | 58.638% |
| 平盤天數比例 | 2.764% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.113% | 2.278% | 96.440% |
| 價格上漲_成交量下降 | 24.087% | 1.191% | -31.238% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.580% | -1.964% | 59.011% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.220% | -1.224% | -30.601% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.292% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 65.476% |
| 平均成交量(張) | 19525 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.566 |
| 價量變化相關性 | 0.129 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 52 | 32 | 61.538% |
| 3 | 下跌 | 224 | 92 | 41.071% |
| 5 | 上漲 | 8 | 4 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 79 | 31 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 4 | 100.000% |
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