技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.101 |
| MACD | -1.282 |
| DIF | -1.282 |
| EMA_12 | 66.426 |
| EMA_26 | 67.709 |
| MACD Signal | -0.944 |
| MACD Histogram | -0.339 |
| 布林帶上軌 | 72.640 |
| 布林帶中軌 | 67.920 |
| 布林帶下軌 | 63.200 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.400
- 63.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 71.900
- 72.640
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.633 |
| 年化波動率 | 25.925 |
| 5日波動率 | 1.323 |
| 10日波動率 | 1.399 |
| 20日波動率 | 1.451 |
| 60日波動率 | 1.504 |
| 上行波動率 | 1.164 |
| 下行波動率 | 1.333 |
| 收益率峰度 | 8.901 |
| 收益率偏度 | -0.555 |
| 最大單日漲幅 | 9.905 |
| 最大單日跌幅 | -16.213 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.873 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.967 |
| ATR百分比 | 1.991 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.003% |
| 月底效應-上漲比例 | 49.098% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.024% |
| 上漲天數比例 | 45.657% |
| 下跌天數比例 | 47.540% |
| 平盤天數比例 | 6.776% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.119% | 1.383% | 63.400% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.958% | 0.867% | -27.075% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.635% | -1.322% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.287% | -0.749% | -28.120% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.754% |
| 平均漲跌幅 | -0.057% |
| 上漲比例 | 50.935% |
| 平均成交量(張) | 14677 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.234 |
| 價量變化相關性 | 0.047 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 365 | 198 | 54.247% |
| 3 | 下跌 | 626 | 258 | 41.214% |
| 5 | 上漲 | 79 | 38 | 48.101% |
| 5 | 下跌 | 214 | 89 | 41.589% |
| 10 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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