技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.070 |
| MACD | 0.190 |
| DIF | 0.190 |
| EMA_12 | 60.256 |
| EMA_26 | 60.066 |
| MACD Signal | 1.036 |
| MACD Histogram | -0.846 |
| 布林帶上軌 | 67.901 |
| 布林帶中軌 | 61.170 |
| 布林帶下軌 | 54.439 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 58.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 57.367
- 55.500
- 54.439
潛在阻力位 (由低到高)
- 67.901
- 72.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.864 |
| 年化波動率 | 45.457 |
| 5日波動率 | 2.402 |
| 10日波動率 | 2.552 |
| 20日波動率 | 2.640 |
| 60日波動率 | 2.716 |
| 上行波動率 | 2.318 |
| 下行波動率 | 1.839 |
| 收益率峰度 | 2.676 |
| 收益率偏度 | 0.447 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.089 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.260 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.934 |
| ATR百分比 | 3.759 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.619% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.241% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 38.317% |
| 下跌天數比例 | 55.268% |
| 平盤天數比例 | 6.416% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.220% | 2.960% | 190.846% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.335% | 1.439% | -36.097% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.866% | -2.135% | 81.453% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.578% | -1.432% | -38.663% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.065% |
| 平均漲跌幅 | 2.497% |
| 上漲比例 | 72.340% |
| 平均成交量(張) | 4872 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.472 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 183 | 112 | 61.202% |
| 3 | 下跌 | 760 | 317 | 41.711% |
| 5 | 上漲 | 25 | 19 | 76.000% |
| 5 | 下跌 | 258 | 106 | 41.085% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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