技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 13.462 |
| MACD | -0.557 |
| DIF | -0.557 |
| EMA_12 | 37.754 |
| EMA_26 | 38.311 |
| MACD Signal | -0.203 |
| MACD Histogram | -0.354 |
| 布林帶上軌 | 41.786 |
| 布林帶中軌 | 38.898 |
| 布林帶下軌 | 36.009 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 36.009
- 35.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.950
- 41.786
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.826 |
| 年化波動率 | 44.860 |
| 5日波動率 | 2.457 |
| 10日波動率 | 2.578 |
| 20日波動率 | 2.642 |
| 60日波動率 | 2.711 |
| 上行波動率 | 1.979 |
| 下行波動率 | 1.969 |
| 收益率峰度 | 3.050 |
| 收益率偏度 | -0.069 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -23.263 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.005 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.868 |
| ATR百分比 | 3.675 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.580% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.378% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.625% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.512% |
| 上漲天數比例 | 39.886% |
| 下跌天數比例 | 56.960% |
| 平盤天數比例 | 3.153% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.750% | 2.751% | 89.680% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.778% | 1.425% | -29.912% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.097% | -2.620% | 61.313% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.375% | -1.437% | -31.130% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.017% |
| 平均漲跌幅 | 0.802% |
| 上漲比例 | 59.919% |
| 平均成交量(張) | 18306 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.105 |
| 價量變化相關性 | 0.027 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 120 | 64.171% |
| 3 | 下跌 | 716 | 302 | 42.179% |
| 5 | 上漲 | 25 | 16 | 64.000% |
| 5 | 下跌 | 240 | 93 | 38.750% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 23 | 9 | 39.130% |
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