技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.301 |
| MACD | -0.264 |
| DIF | -0.264 |
| EMA_12 | 41.674 |
| EMA_26 | 41.938 |
| MACD Signal | -0.067 |
| MACD Histogram | -0.197 |
| 布林帶上軌 | 44.110 |
| 布林帶中軌 | 42.330 |
| 布林帶下軌 | 40.550 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 41.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.550
- 39.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 44.110
- 44.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.504 |
| 年化波動率 | 39.744 |
| 5日波動率 | 1.943 |
| 10日波動率 | 2.072 |
| 20日波動率 | 2.168 |
| 60日波動率 | 2.295 |
| 上行波動率 | 2.246 |
| 下行波動率 | 1.665 |
| 收益率峰度 | 4.779 |
| 收益率偏度 | 0.723 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.349 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.192 |
| ATR百分比 | 3.163 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.227% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.742% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 39.494% |
| 下跌天數比例 | 52.547% |
| 平盤天數比例 | 7.959% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.003% | 2.475% | 212.499% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.626% | 1.219% | -39.886% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.691% | -1.594% | 164.201% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.680% | -1.171% | -41.919% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.913% |
| 平均漲跌幅 | 1.693% |
| 上漲比例 | 64.088% |
| 平均成交量(張) | 2512 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.527 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 128 | 65.979% |
| 3 | 下跌 | 731 | 295 | 40.356% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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