技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.413 |
| MACD | -116.709 |
| DIF | -116.709 |
| EMA_12 | 2979.949 |
| EMA_26 | 3096.658 |
| MACD Signal | -62.535 |
| MACD Histogram | -54.174 |
| 布林帶上軌 | 3729.251 |
| 布林帶中軌 | 3173.000 |
| 布林帶下軌 | 2616.749 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 2795.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2705.000
- 2616.749
潛在阻力位 (由低到高)
- 3729.251
- 3785.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.797 |
| 年化波動率 | 60.271 |
| 5日波動率 | 3.415 |
| 10日波動率 | 3.581 |
| 20日波動率 | 3.663 |
| 60日波動率 | 3.732 |
| 上行波動率 | 2.691 |
| 下行波動率 | 2.288 |
| 收益率峰度 | 0.700 |
| 收益率偏度 | 0.219 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.176 |
| 平均真實範圍(ATR) | 38.970 |
| ATR百分比 | 5.163 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.737% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.361% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -2.508% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.620% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.740% |
| 上漲天數比例 | 43.738% |
| 下跌天數比例 | 53.694% |
| 平盤天數比例 | 2.568% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.168% | 4.031% | 98.786% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.192% | 2.207% | -28.385% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.940% | -3.366% | 68.313% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.699% | -2.010% | -32.416% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.835% |
| 平均漲跌幅 | 2.580% |
| 上漲比例 | 70.520% |
| 平均成交量(張) | 7763 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.061 |
| 價量變化相關性 | 0.024 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 204 | 109 | 53.431% |
| 3 | 下跌 | 400 | 199 | 49.750% |
| 5 | 上漲 | 46 | 27 | 58.696% |
| 5 | 下跌 | 101 | 54 | 53.465% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 1 | 1 | 100.000% |
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