技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.123 |
| MACD | -0.178 |
| DIF | -0.178 |
| EMA_12 | 17.332 |
| EMA_26 | 17.510 |
| MACD Signal | -0.207 |
| MACD Histogram | 0.028 |
| 布林帶上軌 | 18.279 |
| 布林帶中軌 | 17.490 |
| 布林帶下軌 | 16.701 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.490
- 16.701
- 16.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.279
- 18.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.306 |
| 年化波動率 | 36.602 |
| 5日波動率 | 1.917 |
| 10日波動率 | 2.038 |
| 20日波動率 | 2.120 |
| 60日波動率 | 2.207 |
| 上行波動率 | 1.871 |
| 下行波動率 | 1.567 |
| 收益率峰度 | 3.796 |
| 收益率偏度 | 0.373 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.194 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.020 |
| ATR百分比 | 3.075 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.063% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.099% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.923% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092% |
| 上漲天數比例 | 38.201% |
| 下跌天數比例 | 55.060% |
| 平盤天數比例 | 6.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.060% | 2.351% | 182.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.430% | 1.086% | -35.072% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.329% | -1.735% | 81.218% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.181% | -1.136% | -36.672% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.013% |
| 平均漲跌幅 | 1.934% |
| 上漲比例 | 69.705% |
| 平均成交量(張) | 3176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.031 |
| 價量變化相關性 | 0.197 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 199 | 124 | 62.312% |
| 3 | 下跌 | 835 | 345 | 41.317% |
| 5 | 上漲 | 30 | 18 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 283 | 126 | 44.523% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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