谷崧的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價34.82
收盤價標準差19.93
最高價93.30
最低價7.71
平均成交量(張)824.93
成交量標準差(張)1753.96
平均成交金額29898107.06
平均成交筆數435.59
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例38.20
最大單日漲幅10.51
最大單日跌幅-10.15
年化波動率36.60
最大回撤-91.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.7919.98823.56430.41-0.3636.03
週二34.8220.05874.84454.14-0.2940.37
週三34.7319.97801.62426.96-0.0639.55
週四34.8019.96819.33437.31-0.2239.68
週五34.7619.77813.71433.04-0.2134.93
週六45.1217.50377.19225.670.8453.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0317.1021.4317.5817.78-0.19-0.140.00-0.06
2025-03-0417.3033.3317.5417.74-0.20-0.150.00-0.05
2025-03-0517.3537.8417.5117.71-0.20-0.160.00-0.04
2025-03-0617.1527.0317.4617.67-0.22-0.170.00-0.04
2025-03-0717.1522.8617.4117.63-0.22-0.180.00-0.04
2025-03-1017.2027.2717.3817.60-0.22-0.190.00-0.03
2025-03-1117.0525.0017.3317.56-0.23-0.200.00-0.03
2025-03-1217.1525.0017.3017.53-0.23-0.210.00-0.02
2025-03-1316.9023.0817.2417.48-0.25-0.210.00-0.03
2025-03-1417.8549.1217.3317.51-0.18-0.211.000.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.900中性
2025-02-2417.750中性
2025-02-2517.300中性
2025-02-2617.300中性
2025-02-2717.352強烈買入
2025-03-0317.103強烈買入
2025-03-0417.300中性
2025-03-0517.350中性
2025-03-0617.152強烈買入
2025-03-0717.152強烈買入
2025-03-1017.201買入
2025-03-1117.051買入
2025-03-1217.151買入
2025-03-1316.901買入
2025-03-1417.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.90持平持平持平持平持平
2025-02-2417.75持平持平持平持平持平
2025-02-2517.30賣出持平持平持平買入
2025-02-2617.30持平持平賣出持平買入
2025-02-2717.35持平買入持平持平買入
2025-03-0317.10持平買入持平買入買入
2025-03-0417.30持平持平持平持平持平
2025-03-0517.35持平持平持平持平持平
2025-03-0617.15持平買入持平持平買入
2025-03-0717.15持平買入持平持平買入
2025-03-1017.20持平買入持平持平持平
2025-03-1117.05持平買入持平持平持平
2025-03-1217.15持平買入持平持平持平
2025-03-1316.90持平買入持平持平持平
2025-03-1417.85持平持平買入持平賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.26
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-3.34
99%VaR-6.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.31
年化波動率36.60
5日波動率1.92
10日波動率2.04
20日波動率2.12
60日波動率2.21
上行波動率1.87
下行波動率1.57
收益率峰度3.80
收益率偏度0.37
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比3.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.4380811.18521650-0.232875
24.8580914.9051668.750.314755
3-1.5116513.46741656.25-0.12462
40.042428713.30111533.3333-0.00934043
5-0.64791111.7091553.3333-0.0695686
64.118369.0102415800.438578
7-6.883748.273121513.3333-0.852206
8-0.88362412.03561546.6667-0.087265
9-2.190735.119861533.3333-0.460441
10-3.600959.151221540-0.411706
110.93151111.136815600.068677
123.0207510.11481553.33330.282169

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.8580914.9051668.750.314755
64.118369.0102415800.438578
123.0207510.11481553.33330.282169

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.883748.273121513.3333-0.852206
10-3.600959.151221540-0.411706
1-2.4380811.18521650-0.232875

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.8580968.75
654.1183680
12113.0207553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.8837486.6667
109-3.6009560
112-2.4380850

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性45.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性45.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.29
趨勢持續性46.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.10
趨勢持續性41.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.49
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.31
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量91.13
動量持續性45.21

10日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量119.55
動量持續性45.77

20日動量


指標數值
價格動量-0.29
成交量動量144.30
動量持續性46.63

60日動量


指標數值
價格動量-1.10
成交量動量221.14
動量持續性41.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.40
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1707.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.50

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.03130.04060.0004
Volume_Shares0.03131.00000.29680.2581
RSI_140.04060.29681.00000.6080
MACD0.00040.25810.60801.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.312%
下跌41.317%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.87%
2245-13.06%
33434.37%
429125.09%
531837.42%
6307-26.71%
732654.91%
833036.67%
930518.36%
1030849.68%
1132334.98%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.91%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -26.71%)

  • 平均準確率：20.26%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3343-0.87%
4291-1.37%
53181.89%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率：0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-7.35%
3343-0.58%
42914.81%
531817.30%
6307-12.38%
732616.87%
833013.94%
93050.33%
1030819.48%
1132310.84%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -12.38%)

  • 平均準確率：5.30%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-1.46%
4291-1.03%
53182.52%
6307-0.98%
7326-0.92%
83301.82%
9305-0.98%
10308-0.65%
113230.62%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率：0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.16%
3343-2.62%
4291-1.03%
53184.09%
6307-9.45%
73264.60%
83303.94%
93052.30%
103084.55%
113234.64%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.64%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -9.45%)

  • 平均準確率：-0.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-0.82%
33439.91%
429123.71%
531811.64%
6307-3.58%
732635.58%
833015.76%
930517.38%
1030826.62%
1132318.27%
123315.44%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.58%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.58%)

  • 平均準確率：15.42%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.490

  • 16.701

  • 16.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.279

  • 18.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.063
上漲比例39.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.099
上漲比例36.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09828440.020174737.6975
2-0.07581880.043078441.8122
3-0.0988554-0.14540436.8366
4-0.09313930.018292136.5904

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.079529638.842
2-0.12951335.5736
3-0.067856341.1631
4-0.085538.1395
5-0.10266935.473

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.092
上漲天數比例38.201
下跌天數比例55.060
平盤天數比例6.738

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.060
平均漲幅2.351
平均成交量變化(張)182.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.430
平均漲幅1.086
平均成交量變化(張)-35.072

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.329
平均跌幅-1.735
平均成交量變化(張)81.218

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.181
平均跌幅-1.136
平均成交量變化(張)-36.672

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.013
平均漲跌幅1.934
上漲比例69.705
平均成交量(張)3176.219

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.031
成交量變化與價格變化相關係數0.197

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.08%760.21568.54%79.46%66.67%
最近一周4.08%532.12448.12%40.17%28.57%
最近半個月-0.28%494.15560.83%30.18%33.33%
最近一個月3.18%378.63445.04%24.69%40.00%
最近兩個月-13.35%958.45-87.93%29.00%31.67%
最近三個月-21.71%1206.50-54.91%39.42%34.44%
最近半年1.42%1687.89385.77%48.04%39.44%
最近一年18.60%1461.071414.80%41.18%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天32.4/25.0/49.1/24.1-26.6%/96.9%/45.6%-0.01/-0.02/0.03/0.05
最近一周28.5/27.0/49.1/22.1-50.3%/122.6%/45.6%-0.03/-0.04/0.03/0.07
最近半個月33.3/61.0/49.1/-11.9-52.0%/27.5%/45.6%-0.02/0.07/0.03/-0.04
最近一個月45.8/34.6/49.1/14.6-13.5%/82.1%/45.6%0.04/-0.02/0.03/0.05
最近兩個月44.1/68.0/49.1/-18.9-22.9%/-55.0%/45.6%0.01/0.32/0.03/-0.29
最近三個月44.1/69.6/49.1/-20.5-22.7%/-65.8%/45.6%-0.01/0.22/0.03/-0.19
最近半年49.2/51.7/49.1/-2.6-1.5%/79.3%/45.6%-0.01/-0.09/0.03/0.11
最近一年51.3/58.7/49.1/-9.64.8%/31.7%/45.6%-0.00/0.05/0.03/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量378.63張
成交量趨勢445.04%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.49
第2個買點16.70
第3個買點16.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.28 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.74個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.38%

  • 中期(20日)波動率：37.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：34.82

  • 價格波動範圍：7.71 ~ 93.30

  • 價格變異係數：57.24%


風險指標



  • 最大回撤：-91.57%

  • 回撤恢復天數：1213天

  • 風險調整後收益：-0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.35%

  • 近期波動率：29.00%

  • 近期最大回撤：-19.38%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-972.44%

  • 波動率相對表現：-7.71%

  • 回撤相對表現：+72.20%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：43.50%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:42:34



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置