技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.752 |
| MACD | -65.581 |
| DIF | -65.581 |
| EMA_12 | 1619.513 |
| EMA_26 | 1685.094 |
| MACD Signal | -51.826 |
| MACD Histogram | -13.754 |
| 布林帶上軌 | 1902.615 |
| 布林帶中軌 | 1691.500 |
| 布林帶下軌 | 1480.385 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 1560.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1520.000
- 1480.385
潛在阻力位 (由低到高)
- 1870.000
- 1902.615
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.604 |
| 年化波動率 | 41.338 |
| 5日波動率 | 2.318 |
| 10日波動率 | 2.416 |
| 20日波動率 | 2.474 |
| 60日波動率 | 2.512 |
| 上行波動率 | 1.951 |
| 下行波動率 | 1.619 |
| 收益率峰度 | 1.864 |
| 收益率偏度 | 0.312 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.205 |
| 平均真實範圍(ATR) | 14.573 |
| ATR百分比 | 3.613 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -1.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -1.416% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.897% |
| 上漲天數比例 | 39.866% |
| 下跌天數比例 | 55.570% |
| 平盤天數比例 | 4.564% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.993% | 2.766% | 101.774% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.128% | 1.401% | -31.001% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.530% | -2.205% | 61.248% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.349% | -1.297% | -32.740% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.570% |
| 平均漲跌幅 | 2.028% |
| 上漲比例 | 71.986% |
| 平均成交量(張) | 3217 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.078 |
| 價量變化相關性 | 0.092 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 211 | 129 | 61.137% |
| 3 | 下跌 | 757 | 344 | 45.443% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 223 | 100 | 44.843% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
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