嘉澤的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價373.59
收盤價標準差417.63
最高價2015.00
最低價60.00
平均成交量(張)1262.90
成交量標準差(張)1061.45
平均成交金額437820725.55
平均成交筆數1125.11
平均漲跌幅-0.24
上漲天數比例39.87
最大單日漲幅10.48
最大單日跌幅-11.66
年化波動率41.34
最大回撤-72.03

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一376.18422.591206.551089.01-0.4936.44
週二375.97420.701241.661096.41-0.2340.77
週三372.60414.731289.571147.81-0.1341.68
週四370.77410.941304.651163.44-0.2139.81
週五377.55422.991276.591136.51-0.1140.82
週六124.0147.29993.97726.00-0.1926.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-031630.0024.001747.501778.60-31.10-13.950.00-17.14
2025-03-041710.0036.671741.731773.52-31.79-17.520.00-14.26
2025-03-051655.0033.671728.391764.74-36.35-21.290.00-15.06
2025-03-061620.0031.731711.711754.02-42.30-25.490.00-16.81
2025-03-071590.0031.431692.991741.87-48.88-30.170.00-18.71
2025-03-101595.0032.081677.911730.99-53.08-34.750.00-18.33
2025-03-111550.0023.581658.231717.58-59.35-39.670.00-19.68
2025-03-121560.0025.471643.121705.91-62.79-44.290.00-18.50
2025-03-131560.0026.211630.331695.10-64.77-48.390.00-16.38
2025-03-141560.0024.751619.511685.09-65.58-51.830.00-13.75

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-211815.000中性
2025-02-241845.000中性
2025-02-251745.001買入
2025-02-261715.00-1賣出
2025-02-271655.003強烈買入
2025-03-031630.003強烈買入
2025-03-041710.000中性
2025-03-051655.000中性
2025-03-061620.001買入
2025-03-071590.001買入
2025-03-101595.001買入
2025-03-111550.002強烈買入
2025-03-121560.002強烈買入
2025-03-131560.002強烈買入
2025-03-141560.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-211815.00持平持平持平持平持平
2025-02-241845.00持平持平持平持平持平
2025-02-251745.00持平持平持平持平買入
2025-02-261715.00賣出持平賣出持平買入
2025-02-271655.00持平買入持平買入買入
2025-03-031630.00持平買入持平買入買入
2025-03-041710.00持平持平持平持平持平
2025-03-051655.00持平持平持平持平持平
2025-03-061620.00持平持平持平持平買入
2025-03-071590.00持平持平持平持平買入
2025-03-101595.00持平持平持平持平買入
2025-03-111550.00持平買入持平持平買入
2025-03-121560.00持平買入持平持平買入
2025-03-131560.00持平買入持平持平買入
2025-03-141560.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2549.90
索提諾比率0.84
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.87
99%VaR-6.88

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.60
年化波動率41.34
5日波動率2.32
10日波動率2.42
20日波動率2.47
60日波動率2.51
上行波動率1.95
下行波動率1.62
收益率峰度1.86
收益率偏度0.31
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)14.57
ATR百分比3.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.189696.713461631.25-0.350989
22.395775.824011668.750.382744
32.8343616.78121643.750.158969
40.062092513.97751546.6667-0.00748158
55.8469412.945815600.438773
6-4.149726.994671520-0.617097
7-0.94531214.39471546.6667-0.077249
84.55479.5319515600.46035
91.743418.448741566.66670.186624
10-0.05741057.406911546.6667-0.0302524
116.4300511.18471573.33330.559996
123.769878.061691566.66670.446954

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.4300511.18471573.33330.559996
55.8469412.945815600.438773
84.55479.5319515600.46035

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.149726.994671520-0.617097
1-2.189696.713461631.25-0.350989
7-0.94531214.39471546.6667-0.077249

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.4300573.3333
545.8469460
874.554760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.1497280
112-2.1896968.75
76-0.94531253.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.47
趨勢持續性50.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.93
趨勢持續性51.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.90
趨勢持續性52.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.76
趨勢持續性56.48

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.22
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-9.15
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.12
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.81

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.47
成交量動量36.69
動量持續性50.31

10日動量


指標數值
價格動量0.93
成交量動量42.21
動量持續性51.60

20日動量


指標數值
價格動量1.90
成交量動量47.04
動量持續性52.83

60日動量


指標數值
價格動量5.76
成交量動量63.65
動量持續性56.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.37
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量474.69
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率44.94
長期上漲機率46.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.07810.08880.3851
Volume_Shares-0.07811.00000.26870.0493
RSI_140.08880.26871.00000.4409
MACD0.38510.04930.44091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.137%
下跌45.443%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.53%
3343-8.16%
42917.90%
5318-27.36%
630711.07%
73263.07%
83300.30%
9305-28.52%
1030821.10%
11323-14.86%
12331-35.05%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.10%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -35.05%)

  • 平均準確率:-6.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3343-0.58%
4291-1.03%
53181.57%
6307-1.63%
73260.31%
83300.61%
9305-0.33%
10308-0.65%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-0.82%
3343-9.04%
4291-1.72%
5318-14.78%
63072.28%
7326-2.76%
83301.82%
9305-12.46%
103084.87%
11323-3.10%
12331-16.92%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.87%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.92%)

  • 平均準確率:-4.64%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
33430.00%
4291-1.03%
53180.31%
6307-0.98%
73260.61%
83301.52%
9305-1.97%
103080.65%
113231.24%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-5.31%
3343-2.04%
42915.50%
5318-4.72%
63072.28%
7326-1.53%
8330-3.64%
9305-6.56%
103083.25%
11323-5.88%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 5.50%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -6.56%)

  • 平均準確率:-2.29%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-3.27%
33433.50%
42916.19%
5318-9.75%
63079.12%
73266.44%
83300.00%
9305-7.21%
1030812.99%
11323-8.67%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.99%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.48%)

  • 平均準確率:0.66%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 1560.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 1520.000

  • 1480.385


潛在阻力位 (由低到高)



  • 1870.000

  • 1902.615


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-1.092
上漲比例40.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-1.416
上漲比例39.872

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-1.283970.06713138.8262
2-0.976310.036499139.4105
3-1.196670.088841941.6233
4-0.1655930.17703339.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.60735839.6864
2-0.8814639.861
3-0.93124339.1106
4-0.98651240.6977
5-1.3915540.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.897
上漲天數比例39.866
下跌天數比例55.570
平盤天數比例4.564

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.993
平均漲幅2.766
平均成交量變化(張)101.774

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.128
平均漲幅1.401
平均成交量變化(張)-31.001

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.530
平均跌幅-2.205
平均成交量變化(張)61.248

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.349
平均跌幅-1.297
平均成交量變化(張)-32.740

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.570
平均漲跌幅2.028
上漲比例71.986
平均成交量(張)3216.933

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.078
成交量變化與價格變化相關係數0.092

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%771.39-61.05%0.00%0.00%
最近一周-3.70%1041.09-54.21%22.00%14.29%
最近半個月-14.05%1781.64-38.88%40.62%26.67%
最近一個月-17.02%1280.74-53.76%49.08%26.67%
最近兩個月-17.24%1091.49-54.37%44.10%33.33%
最近三個月-11.11%1131.01-66.96%44.54%38.89%
最近半年-10.86%1110.07-75.32%51.54%41.11%
最近一年77.88%1175.37-21.18%47.84%42.74%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.5/25.5/24.8/-0.7-69.7%/15.3%/-62.3%-16.21/-18.50/-13.75/4.74
最近一周27.9/31.7/24.8/-7.0-82.6%/33.0%/-62.3%-17.45/-16.81/-13.75/3.06
最近半個月35.5/65.0/24.8/-40.2-68.0%/-79.4%/-62.3%-11.68/4.21/-13.75/-17.97
最近一個月42.4/46.5/24.8/-21.7-31.3%/-86.2%/-62.3%-4.49/1.21/-13.75/-14.97
最近兩個月45.2/62.3/24.8/-37.6-26.9%/-99.4%/-62.3%-7.25/13.10/-13.75/-26.85
最近三個月49.1/72.0/24.8/-47.3-5.2%/-130.8%/-62.3%-4.84/10.72/-13.75/-24.48
最近半年49.9/53.4/24.8/-28.7-2.3%/-184.4%/-62.3%-1.94/-2.15/-13.75/-11.60
最近一年54.2/76.7/24.8/-52.014.6%/-113.9%/-62.3%-0.78/6.88/-13.75/-20.64

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1280.74張
成交量趨勢-53.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點1520.00
第2個買點1480.39

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位1450.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標1870.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:99.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:97.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:40.78%

  • 中期(20日)波動率:40.78%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:373.59

  • 價格波動範圍:60.00 ~ 2015.00

  • 價格變異係數:111.79%


風險指標



  • 最大回撤:-72.03%

  • 回撤恢復天數:-341天

  • 風險調整後收益:0.52


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.24%

  • 近期波動率:44.10%

  • 近期最大回撤:-20.72%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4253.37%

  • 波動率相對表現:+2.81%

  • 回撤相對表現:+51.31%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:46.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:42:08



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