技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.865 |
| MACD | -3.331 |
| DIF | -3.331 |
| EMA_12 | 163.022 |
| EMA_26 | 166.353 |
| MACD Signal | -0.729 |
| MACD Histogram | -2.602 |
| 布林帶上軌 | 187.000 |
| 布林帶中軌 | 169.700 |
| 布林帶下軌 | 152.400 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 154.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 152.500
- 152.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 187.000
- 188.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.333 |
| 年化波動率 | 21.154 |
| 5日波動率 | 1.050 |
| 10日波動率 | 1.130 |
| 20日波動率 | 1.181 |
| 60日波動率 | 1.225 |
| 上行波動率 | 1.074 |
| 下行波動率 | 1.040 |
| 收益率峰度 | 7.280 |
| 收益率偏度 | 0.133 |
| 最大單日漲幅 | 9.988 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.033 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.505 |
| ATR百分比 | 1.758 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.425% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.006% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 40.907% |
| 下跌天數比例 | 48.846% |
| 平盤天數比例 | 10.247% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.884% | 1.220% | 165.549% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.370% | 0.687% | -38.168% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.706% | -0.919% | 105.304% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.040% | -0.581% | -38.291% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.194% |
| 平均漲跌幅 | 0.738% |
| 上漲比例 | 61.233% |
| 平均成交量(張) | 566 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.340 |
| 價量變化相關性 | 0.156 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 196 | 102 | 52.041% |
| 3 | 下跌 | 545 | 196 | 35.963% |
| 5 | 上漲 | 44 | 20 | 45.455% |
| 5 | 下跌 | 218 | 89 | 40.826% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 17 | 6 | 35.294% |
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