技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.510 |
| MACD | -2.926 |
| DIF | -2.926 |
| EMA_12 | 308.329 |
| EMA_26 | 311.255 |
| MACD Signal | -0.268 |
| MACD Histogram | -2.657 |
| 布林帶上軌 | 335.798 |
| 布林帶中軌 | 316.050 |
| 布林帶下軌 | 296.302 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 300.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 296.302
- 291.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 335.798
- 340.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.754 |
| 年化波動率 | 43.717 |
| 5日波動率 | 2.376 |
| 10日波動率 | 2.487 |
| 20日波動率 | 2.557 |
| 60日波動率 | 2.615 |
| 上行波動率 | 2.066 |
| 下行波動率 | 1.743 |
| 收益率峰度 | 2.394 |
| 收益率偏度 | 0.334 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.186 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.540 |
| ATR百分比 | 3.580 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.997% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.594% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.104% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.423% |
| 上漲天數比例 | 40.613% |
| 下跌天數比例 | 53.725% |
| 平盤天數比例 | 5.662% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.309% | 2.815% | 105.156% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.413% | 1.399% | -32.179% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.179% | -2.411% | 58.884% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.099% | -1.404% | -32.903% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.897% |
| 平均漲跌幅 | 2.728% |
| 上漲比例 | 77.990% |
| 平均成交量(張) | 4274 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.184 |
| 價量變化相關性 | 0.254 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 101 | 70 | 69.307% |
| 3 | 下跌 | 424 | 194 | 45.755% |
| 5 | 上漲 | 7 | 5 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 122 | 65 | 53.279% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 3 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
