技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 35.849 |
| MACD | -0.205 |
| DIF | -0.205 |
| EMA_12 | 34.054 |
| EMA_26 | 34.259 |
| MACD Signal | -0.058 |
| MACD Histogram | -0.147 |
| 布林帶上軌 | 36.160 |
| 布林帶中軌 | 34.635 |
| 布林帶下軌 | 33.110 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.110
- 32.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.900
- 36.160
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.800 |
| 年化波動率 | 44.450 |
| 5日波動率 | 2.325 |
| 10日波動率 | 2.469 |
| 20日波動率 | 2.565 |
| 60日波動率 | 2.637 |
| 上行波動率 | 2.339 |
| 下行波動率 | 1.742 |
| 收益率峰度 | 3.518 |
| 收益率偏度 | 0.678 |
| 最大單日漲幅 | 16.438 |
| 最大單日跌幅 | -9.980 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.343 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.750 |
| ATR百分比 | 3.643 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.234% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.262% |
| 月底效應-上漲比例 | 33.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.190% |
| 上漲天數比例 | 37.307% |
| 下跌天數比例 | 59.252% |
| 平盤天數比例 | 3.441% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.242% | 2.949% | 156.012% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.045% | 1.265% | -34.875% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.244% | -2.247% | 69.700% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.469% | -1.376% | -34.702% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.025% |
| 平均漲跌幅 | 2.209% |
| 上漲比例 | 71.144% |
| 平均成交量(張) | 5700 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.128 |
| 價量變化相關性 | 0.237 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 99 | 64 | 64.646% |
| 3 | 下跌 | 483 | 194 | 40.166% |
| 5 | 上漲 | 14 | 8 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 169 | 75 | 44.379% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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