麗清的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2005.00
平均收盤價46.77
收盤價標準差18.72
最高價134.00
最低價14.20
平均成交量(張)1567.25
成交量標準差(張)3173.36
平均成交金額81112364.84
平均成交筆數1028.37
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例37.31
最大單日漲幅16.90
最大單日跌幅-11.26
年化波動率44.45
最大回撤-89.00

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.1818.161521.28999.96-0.3935.62
週二46.2218.151541.071019.47-0.4733.83
週三46.6718.841465.29971.16-0.2540.74
週四47.1119.001593.101040.83-0.2937.97
週五47.3419.181731.391119.70-0.3738.07
週六74.5524.99542.80414.60-0.0760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0334.2542.3134.8234.610.200.21-1.00-0.01
2025-03-0434.6545.4534.7934.620.180.200.00-0.03
2025-03-0534.7047.2734.7834.620.150.190.00-0.04
2025-03-0634.2036.0734.6934.590.100.180.00-0.08
2025-03-0733.9527.8734.5834.540.030.150.00-0.12
2025-03-1033.8021.6734.4634.49-0.030.110.00-0.14
2025-03-1133.3018.8434.2834.40-0.120.060.00-0.19
2025-03-1234.0530.0034.2434.37-0.130.020.00-0.16
2025-03-1333.2025.2634.0834.29-0.21-0.020.00-0.18
2025-03-1433.9035.8534.0534.26-0.20-0.060.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2135.40-2強烈賣出
2025-02-2435.20-2強烈賣出
2025-02-2534.90-1賣出
2025-02-2634.90-1賣出
2025-02-2734.85-1賣出
2025-03-0334.250中性
2025-03-0434.650中性
2025-03-0534.70-1賣出
2025-03-0634.201買入
2025-03-0733.952強烈買入
2025-03-1033.803強烈買入
2025-03-1133.302強烈買入
2025-03-1234.050中性
2025-03-1333.201買入
2025-03-1433.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2135.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2435.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2634.90持平賣出持平持平持平
2025-02-2734.85持平賣出持平持平持平
2025-03-0334.25持平持平賣出持平買入
2025-03-0434.65持平持平持平持平持平
2025-03-0534.70賣出持平持平持平持平
2025-03-0634.20持平持平持平持平買入
2025-03-0733.95持平買入持平持平買入
2025-03-1033.80持平買入持平買入買入
2025-03-1133.30持平買入持平買入持平
2025-03-1234.05持平持平持平持平持平
2025-03-1333.20持平買入持平持平持平
2025-03-1433.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數33.67
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-4.05
99%VaR-7.04

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.80
年化波動率44.45
5日波動率2.32
10日波動率2.47
20日波動率2.56
60日波動率2.64
上行波動率2.34
下行波動率1.74
收益率峰度3.52
收益率偏度0.68
最大單日漲幅16.44
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.75
ATR百分比3.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.76592414.3165933.33330.0418579
22.809555.76808955.55560.458191
34.9088319.6555944.44440.241264
4-5.3391115.2715825-0.360527
5-3.999348.58183837.5-0.485445
61.1035810.8982862.50.0859696
70.9822876.68477862.50.122012
8-0.71680216.5368837.5-0.0534244
9-4.79457.64454825-0.648983
10-1.0099620.0296862.5-0.0587445
113.639611.96258500.290318
124.6460614.5706955.55560.307427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.9088319.6555944.44440.241264
124.6460614.5706955.55560.307427
113.639611.96258500.290318

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-5.3391115.2715825-0.360527
9-4.79457.64454825-0.648983
5-3.999348.58183837.5-0.485445

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.9088344.4444
12114.6460655.5556
11103.639650

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-5.3391175
98-4.794575
54-3.9993462.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性45.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性45.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性46.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.58
趨勢持續性38.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.78
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.31
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.08
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量93.54
動量持續性45.04

10日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量135.74
動量持續性45.59

20日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量145.58
動量持續性46.53

60日動量


指標數值
價格動量-0.58
成交量動量293.82
動量持續性38.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.07
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.95
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.08

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量245.93
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.31

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.12850.10070.2633
Volume_Shares0.12851.00000.34100.3278
RSI_140.10070.34101.00000.6095
MACD0.26330.32780.60951.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.646%
下跌40.166%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
116214.81%
21410.71%
31875.88%
415129.14%
517065.88%
616312.27%
717415.52%
817723.73%
916323.93%
1016029.38%
1117321.39%
121845.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 65.88%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: 0.71%)

  • 平均準確率：20.72%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1162-0.62%
21412.84%
3187-1.60%
4151-1.99%
51700.59%
61630.00%
71741.72%
8177-0.56%
9163-1.23%
101601.25%
111730.00%
12184-0.54%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.84%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.99%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1162-1.23%
21413.55%
31874.81%
41513.31%
517028.82%
61632.45%
71742.87%
81775.08%
91636.75%
1016010.00%
111732.31%
121840.54%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 28.82%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率：5.77%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1162-2.47%
21413.55%
3187-0.53%
4151-2.65%
51702.94%
6163-1.84%
71741.15%
81770.00%
9163-0.61%
10160-0.62%
111731.16%
121840.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.55%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.65%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11620.00%
21410.71%
3187-1.07%
41515.96%
5170-1.18%
6163-2.45%
7174-2.30%
81770.56%
9163-1.23%
101600.00%
111730.00%
12184-3.26%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.96%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -3.26%)

  • 平均準確率：-0.35%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
116219.14%
2141-9.93%
31874.28%
415124.50%
517034.71%
616314.11%
717412.07%
817718.64%
916320.25%
1016018.75%
1117317.92%
121849.24%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.71%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -9.93%)

  • 平均準確率：15.31%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.110

  • 32.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 35.900

  • 36.160


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例43.234

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.262
上漲比例33.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02438780.13642137.3469
2-0.353409-0.11585334.2975
3-0.224514-0.046564238.3268
4-0.1615090.096552939.0716

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.15600939.9093
2-0.25654539.6996
3-0.12322935.8333
4-0.27347831.3043
5-0.054430444.9367

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.190
上漲天數比例37.307
下跌天數比例59.252
平盤天數比例3.441

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.242
平均漲幅2.949
平均成交量變化(張)156.012

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.045
平均漲幅1.265
平均成交量變化(張)-34.875

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.244
平均跌幅-2.247
平均成交量變化(張)69.700

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.469
平均跌幅-1.376
平均成交量變化(張)-34.702

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.025
平均漲跌幅2.209
上漲比例71.144
平均成交量(張)5699.932

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.128
成交量變化與價格變化相關係數0.237

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.44%233.15-1.61%51.69%66.67%
最近一周-0.88%239.4354.94%30.59%42.86%
最近半個月-4.24%208.8286.96%21.97%26.67%
最近一個月4.31%267.48-61.36%20.69%43.33%
最近兩個月-9.36%281.5423.66%22.81%36.67%
最近三個月-13.52%288.23-26.63%23.10%35.56%
最近半年-20.61%499.15-50.05%30.14%35.56%
最近一年-28.71%1509.14-92.21%31.23%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.4/30.0/35.8/5.8-67.7%/6.7%/-48.2%-0.16/-0.16/-0.15/0.01
最近一周27.9/36.1/35.8/-0.2-79.5%/-0.6%/-48.2%-0.14/-0.08/-0.15/-0.07
最近半個月48.5/86.9/35.8/-51.1-27.3%/-101.2%/-48.2%-0.01/0.30/-0.15/-0.45
最近一個月55.5/33.3/35.8/2.54.6%/4.7%/-48.2%0.13/-0.01/-0.15/-0.13
最近兩個月43.2/50.0/35.8/-14.2-34.2%/-6.2%/-48.2%-0.01/-0.09/-0.15/-0.05
最近三個月44.7/40.7/35.8/-4.9-27.2%/-71.8%/-48.2%-0.01/0.07/-0.15/-0.21
最近半年48.1/59.8/35.8/-24.0-10.6%/-132.9%/-48.2%0.01/0.21/-0.15/-0.36
最近一年47.8/56.5/35.8/-20.6-8.5%/-112.5%/-48.2%0.01/0.38/-0.15/-0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量267.48張
成交量趨勢-61.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.11
第2個買點32.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標35.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：77.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：48.41%

  • 中期(20日)波動率：48.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：46.77

  • 價格波動範圍：14.20 ~ 134.00

  • 價格變異係數：40.02%


風險指標



  • 最大回撤：-89.00%

  • 回撤恢復天數：1147天

  • 風險調整後收益：0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-9.36%

  • 近期波動率：22.81%

  • 近期最大回撤：-14.17%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1542.54%

  • 波動率相對表現：-22.14%

  • 回撤相對表現：+74.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：45.31%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:41:28



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置