技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.014 |
| DIF | 0.014 |
| EMA_12 | 16.482 |
| EMA_26 | 16.468 |
| MACD Signal | -0.009 |
| MACD Histogram | 0.023 |
| 布林帶上軌 | 16.769 |
| 布林帶中軌 | 16.473 |
| 布林帶下軌 | 16.176 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.176
- 16.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.769
- 16.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.723 |
| 年化波動率 | 27.344 |
| 5日波動率 | 1.356 |
| 10日波動率 | 1.441 |
| 20日波動率 | 1.506 |
| 60日波動率 | 1.597 |
| 上行波動率 | 1.601 |
| 下行波動率 | 1.158 |
| 收益率峰度 | 9.711 |
| 收益率偏度 | 1.073 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.935 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.382 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.317 |
| ATR百分比 | 2.212 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.947% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.004% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.830% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 38.554% |
| 下跌天數比例 | 44.378% |
| 平盤天數比例 | 17.028% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.683% | 1.615% | 343.857% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.157% | 1.042% | -46.538% |
| 價格下跌_成交量上升 | 28.112% | -1.005% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.048% | -0.774% | -45.801% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.602% |
| 平均漲跌幅 | 0.642% |
| 上漲比例 | 49.621% |
| 平均成交量(張) | 933 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.325 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 136 | 87 | 63.971% |
| 3 | 下跌 | 580 | 224 | 38.621% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 217 | 86 | 39.631% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 6 | 54.545% |
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