昇陽的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2490.00
平均收盤價13.82
收盤價標準差3.21
最高價28.80
最低價10.00
平均成交量(張)230.02
成交量標準差(張)643.13
平均成交金額3842539.74
平均成交筆數96.72
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例38.55
最大單日漲幅10.69
最大單日跌幅-8.95
年化波動率27.34
最大回撤-53.56

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.873.25257.72103.610.0942.71
週二13.853.23252.16113.29-0.3033.20
週三13.793.16203.0788.920.0442.49
週四13.793.19198.4284.63-0.1134.53
週五13.833.25243.1394.550.0340.08
週六12.503.4361.9726.890.0633.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0316.5060.0016.4616.460.00-0.100.000.10
2025-03-0416.4064.2916.4516.45-0.00-0.080.000.08
2025-03-0516.4064.2916.4416.45-0.01-0.070.000.06
2025-03-0616.4054.5516.4416.45-0.01-0.050.000.04
2025-03-0716.4054.5516.4316.44-0.01-0.050.000.03
2025-03-1016.4550.0016.4316.44-0.01-0.040.000.03
2025-03-1116.5064.7116.4416.45-0.00-0.030.000.03
2025-03-1216.6570.0016.4816.460.01-0.020.000.04
2025-03-1316.5563.6416.4916.470.02-0.010.000.03
2025-03-1416.4544.4416.4816.470.01-0.010.000.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2116.55-1賣出
2025-02-2416.70-2強烈賣出
2025-02-2516.70-1賣出
2025-02-2616.70-1賣出
2025-02-2716.600中性
2025-03-0316.500中性
2025-03-0416.400中性
2025-03-0516.400中性
2025-03-0616.400中性
2025-03-0716.400中性
2025-03-1016.450中性
2025-03-1116.500中性
2025-03-1216.650中性
2025-03-1316.550中性
2025-03-1416.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2116.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2416.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2516.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2616.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2716.60持平持平持平持平持平
2025-03-0316.50持平持平持平持平持平
2025-03-0416.40持平持平持平持平持平
2025-03-0516.40持平持平持平持平持平
2025-03-0616.40持平持平持平持平持平
2025-03-0716.40持平持平持平持平持平
2025-03-1016.45持平持平持平持平持平
2025-03-1116.50持平持平持平持平持平
2025-03-1216.65持平持平持平持平持平
2025-03-1316.55持平持平持平持平持平
2025-03-1416.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.39
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2286.67
索提諾比率-0.06
波動率比率(上行/下行)1.38
95%VaR-2.40
99%VaR-4.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.72
年化波動率27.34
5日波動率1.36
10日波動率1.44
20日波動率1.51
60日波動率1.60
上行波動率1.60
下行波動率1.16
收益率峰度9.71
收益率偏度1.07
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.38
平均真實範圍(ATR)0.32
ATR百分比2.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.867474.549651127.2727-0.886692
22.131322.902271181.81820.676937
3-1.623467.814981127.2727-0.229064
44.127338.1888910600.483663
50.2055467.2359110500.00537316
6-1.378256.180841050-0.249953
7-0.8943273.932091030-0.269829
8-0.4328487.918911050-0.0757068
9-2.226536.431281050-0.372118
101.518016.6468310600.203307
114.8419210.708610700.436588
12-1.391345.19571127.2727-0.299865

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.8419210.708610700.436588
44.127338.1888910600.483663
22.131322.902271181.81820.676937

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.867474.549651127.2727-0.886692
9-2.226536.431281050-0.372118
3-1.623467.814981127.2727-0.229064

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.8419270
434.1273360
212.1313281.8182

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.8674772.7273
98-2.2265350
32-1.6234672.7273

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.02
趨勢持續性43.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性46.14

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性46.59

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性44.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.67
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.88
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.02

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性43.13

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量inf
動量持續性46.14

20日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量inf
動量持續性46.59

60日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量inf
動量持續性44.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.13
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量28.06
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率30.34
長期上漲機率39.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.32500.03140.1568
Volume_Shares0.32501.00000.21460.3415
RSI_140.03140.21461.00000.5852
MACD0.15680.34150.58521.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.971%
下跌38.621%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
120348.28%
21671.80%
323224.14%
4190-1.58%
521118.01%
620512.20%
72160.93%
822137.10%
920214.85%
1020112.44%
11216-40.28%
122263.98%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 48.28%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -40.28%)

  • 平均準確率:10.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1203-0.99%
21674.79%
3232-2.59%
41900.53%
52110.47%
6205-0.98%
7216-0.93%
82211.81%
92020.50%
102010.50%
112160.46%
12226-1.77%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 4.79%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.59%)

  • 平均準確率:0.15%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
120318.72%
21671.80%
32326.03%
4190-6.32%
52114.27%
62053.90%
7216-3.70%
822112.22%
92022.48%
102010.00%
11216-17.13%
122260.00%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 18.72%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -17.13%)

  • 平均準確率:1.86%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12030.49%
21673.59%
3232-1.29%
4190-0.53%
52110.95%
6205-1.46%
72160.00%
82211.81%
9202-1.49%
102010.00%
112160.46%
12226-1.77%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.59%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.77%)

  • 平均準確率:0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12033.94%
2167-3.59%
32322.16%
4190-6.32%
52111.90%
6205-2.44%
7216-2.31%
82215.88%
92021.49%
10201-1.00%
11216-11.11%
122263.98%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.88%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -11.11%)

  • 平均準確率:-0.62%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
120326.11%
2167-4.79%
323219.83%
419011.05%
521110.43%
620513.17%
72167.87%
822115.38%
920211.88%
1020112.94%
11216-12.96%
122263.54%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 26.11%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.96%)

  • 平均準確率:9.54%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.176

  • 16.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.769

  • 16.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.014
上漲比例38.947

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例42.830

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0198003-0.058718537.3754
2-0.006188120.042359238.6139
3-0.0164319-0.039237636.1502
40.001244170.067513441.9907

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.012159738.8385
2-0.032986134.0278
3-0.018452438.7097
4-0.011759640.7666
50.0227544

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例38.554
下跌天數比例44.378
平盤天數比例17.028

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.683
平均漲幅1.615
平均成交量變化(張)343.857

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.157
平均漲幅1.042
平均成交量變化(張)-46.538

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.112
平均跌幅-1.005
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.048
平均跌幅-0.774
平均成交量變化(張)-45.801

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.602
平均漲跌幅0.642
上漲比例49.621
平均成交量(張)932.766

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.325
成交量變化與價格變化相關係數0.183

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.20%63.80-70.82%0.04%33.33%
最近一周0.30%64.43-14.98%9.31%28.57%
最近半個月-0.60%61.78-79.55%8.38%33.33%
最近一個月5.79%79.29-55.47%19.80%33.33%
最近兩個月-14.77%94.70-58.25%19.72%25.00%
最近三個月-11.80%92.76-63.57%24.76%32.22%
最近半年-35.74%252.74-97.14%33.96%36.11%
最近一年22.76%582.58-38.00%38.53%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天59.4/70.0/44.4/-25.626.0%/-65.5%/-7.6%0.03/0.04/0.02/-0.01
最近一周57.4/54.5/44.4/-10.117.2%/-8.2%/-7.6%0.03/0.04/0.02/-0.02
最近半個月60.5/69.2/44.4/-24.833.5%/-77.9%/-7.6%0.08/0.13/0.02/-0.11
最近一個月55.3/10.4/44.4/34.025.5%/42.8%/-7.6%0.10/-0.01/0.02/0.04
最近兩個月37.8/57.4/44.4/-12.9-25.1%/-22.0%/-7.6%0.00/0.05/0.02/-0.03
最近三個月41.1/12.1/44.4/32.3-15.0%/86.0%/-7.6%0.03/0.01/0.02/0.02
最近半年41.1/64.0/44.4/-19.5-24.4%/-13.9%/-7.6%-0.02/-0.15/0.02/0.17
最近一年50.0/41.7/44.4/2.81.6%/36.7%/-7.6%0.00/0.02/0.02/0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量79.29張
成交量趨勢-55.47%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.18
第2個買點16.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.77 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.96% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:55.43% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.52個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.26%

  • 中期(20日)波動率:25.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.82

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 28.80

  • 價格變異係數:23.26%


風險指標



  • 最大回撤:-53.56%

  • 回撤恢復天數:-81天

  • 風險調整後收益:-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.77%

  • 近期波動率:19.72%

  • 近期最大回撤:-19.69%

  • 近期上漲天數比例:23.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1732.09%

  • 波動率相對表現:-7.78%

  • 回撤相對表現:+33.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:30.34%

  • 歷史整體上漲機率:39.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 14.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:41:14



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