技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.426 |
| MACD | 0.772 |
| DIF | 0.772 |
| EMA_12 | 37.726 |
| EMA_26 | 36.954 |
| MACD Signal | 0.867 |
| MACD Histogram | -0.095 |
| 布林帶上軌 | 39.851 |
| 布林帶中軌 | 37.432 |
| 布林帶下軌 | 35.014 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.432
- 35.800
- 35.232
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.851
- 41.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.787 |
| 年化波動率 | 28.369 |
| 5日波動率 | 1.380 |
| 10日波動率 | 1.485 |
| 20日波動率 | 1.558 |
| 60日波動率 | 1.652 |
| 上行波動率 | 1.352 |
| 下行波動率 | 1.522 |
| 收益率峰度 | 13.998 |
| 收益率偏度 | -0.889 |
| 最大單日漲幅 | 9.974 |
| 最大單日跌幅 | -20.499 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.889 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.575 |
| ATR百分比 | 2.036 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.046% |
| 上漲天數比例 | 37.691% |
| 下跌天數比例 | 53.584% |
| 平盤天數比例 | 8.725% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.409% | 1.611% | 122.688% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.255% | 0.824% | -33.838% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.007% | -1.244% | 69.685% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.329% | -0.786% | -32.999% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.718% |
| 平均漲跌幅 | 0.997% |
| 上漲比例 | 67.403% |
| 平均成交量(張) | 3248 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.334 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 121 | 64.021% |
| 3 | 下跌 | 866 | 339 | 39.145% |
| 5 | 上漲 | 23 | 17 | 73.913% |
| 5 | 下跌 | 299 | 140 | 46.823% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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