全科的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價27.56
收盤價標準差6.95
最高價47.20
最低價15.40
平均成交量(張)892.89
成交量標準差(張)1679.77
平均成交金額28543140.76
平均成交筆數507.06
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例37.69
最大單日漲幅10.55
最大單日跌幅-7.19
年化波動率28.37
最大回撤-66.16

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一27.436.94854.89483.44-0.2833.42
週二27.536.94813.84469.03-0.1636.25
週三27.617.01988.33559.77-0.0142.21
週四27.616.95925.42524.40-0.1837.80
週五27.676.96890.61504.52-0.1338.49
週六23.923.78426.09186.73-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0337.2563.9837.0035.951.050.750.000.30
2025-03-0437.4056.8537.0636.061.000.800.000.20
2025-03-0538.7061.1937.3236.261.060.850.000.21
2025-03-0638.8561.3637.5536.451.100.900.000.20
2025-03-0737.9558.9537.6136.561.050.930.000.12
2025-03-1038.0057.0837.6736.671.010.950.000.06
2025-03-1137.4056.3137.6336.720.910.94-1.00-0.03
2025-03-1237.6056.8937.6336.790.840.920.00-0.08
2025-03-1337.6057.4037.6236.850.780.890.00-0.12
2025-03-1438.3060.4337.7336.950.770.870.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2135.85-1賣出
2025-02-2436.85-2強烈賣出
2025-02-2537.45-2強烈賣出
2025-02-2640.40-3強烈賣出
2025-02-2738.70-1賣出
2025-03-0337.250中性
2025-03-0437.400中性
2025-03-0538.700中性
2025-03-0638.850中性
2025-03-0737.950中性
2025-03-1038.000中性
2025-03-1137.40-1賣出
2025-03-1237.600中性
2025-03-1337.600中性
2025-03-1438.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2135.85持平賣出持平持平持平
2025-02-2436.85持平賣出持平持平賣出
2025-02-2537.45持平賣出持平持平賣出
2025-02-2640.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2738.70持平賣出持平持平持平
2025-03-0337.25持平持平持平持平持平
2025-03-0437.40持平持平持平持平持平
2025-03-0538.70持平持平持平持平持平
2025-03-0638.85持平持平持平持平持平
2025-03-0737.95持平持平持平持平持平
2025-03-1038.00持平持平持平持平持平
2025-03-1137.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1237.60持平持平持平持平持平
2025-03-1337.60持平持平持平持平持平
2025-03-1438.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數427.50
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaR-2.32
99%VaR-5.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.79
年化波動率28.37
5日波動率1.38
10日波動率1.48
20日波動率1.56
60日波動率1.65
上行波動率1.35
下行波動率1.52
收益率峰度14.00
收益率偏度-0.89
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-20.50
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比2.04

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.278094.64971637.5-0.310721
25.994267.388821681.250.788704
33.509669.347341656.250.357641
42.296318.51131566.66670.250213
5-0.03636895.126911533.3333-0.0396019
6-0.02390313.62171553.3333-0.0526189
7-0.7152276.094381566.6667-0.144706
8-5.6917911.96491533.3333-0.489638
91.4478412.14681546.66670.105474
10-1.849086.888511540-0.292624
111.969828.7962715600.204991
12-0.1203474.359021540-0.0658436

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.994267.388821681.250.788704
33.509669.347341656.250.357641
42.296318.51131566.66670.250213

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.6917911.96491533.3333-0.489638
10-1.849086.888511540-0.292624
1-1.278094.64971637.5-0.310721

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.9942681.25
323.5096656.25
432.2963166.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.6917966.6667
109-1.8490860
112-1.2780962.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.85

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性49.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性48.91

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.05
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.34

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量58.53
動量持續性49.85

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量75.07
動量持續性49.56

20日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量99.42
動量持續性49.37

60日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量119.46
動量持續性48.91

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.86
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1937.39
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率62.07
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.68

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33420.12850.2412
Volume_Shares0.33421.00000.25380.3961
RSI_140.12850.25381.00000.6142
MACD0.24120.39610.61421.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.021%
下跌39.145%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
2245-78.37%
3343-38.48%
4291-21.99%
531819.18%
6307-17.26%
7326-8.90%
833053.33%
93056.23%
1030838.64%
11323-4.02%
123317.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 53.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -78.37%)

  • 平均準確率:-0.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3343-0.87%
4291-1.37%
53180.94%
63070.00%
73260.00%
8330-0.91%
93050.33%
10308-0.32%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129811.74%
2245-35.51%
3343-19.53%
4291-12.37%
53183.77%
6307-8.79%
7326-5.21%
833016.36%
9305-1.64%
1030815.26%
11323-6.50%
123313.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -35.51%)

  • 平均準確率:-3.28%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.04%
3343-1.46%
4291-1.03%
53181.57%
6307-0.98%
7326-0.31%
83301.52%
9305-1.31%
103080.32%
113230.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-14.69%
3343-3.21%
4291-3.09%
53184.09%
6307-3.58%
7326-4.91%
833010.00%
93050.66%
103083.25%
11323-3.72%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 10.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:-1.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.80%
2245-32.24%
3343-13.41%
4291-4.12%
53188.81%
6307-3.91%
73261.53%
833026.36%
93058.20%
1030820.13%
113234.33%
123317.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -32.24%)

  • 平均準確率:3.56%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.432

  • 35.800

  • 35.232


潛在阻力位 (由低到高)



  • 39.851

  • 41.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例38.974

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01139950.15579439.5034
2-0.06293670.042662435.8079
3-0.0537461-0.083983538.0853
4-0.05488570.0096480537.422

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017249739.5657
2-0.057879535.9212
3-0.079874635.2338
4-0.031569839.7674
5-0.036317638.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.046
上漲天數比例37.691
下跌天數比例53.584
平盤天數比例8.725

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.409
平均漲幅1.611
平均成交量變化(張)122.688

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.255
平均漲幅0.824
平均成交量變化(張)-33.838

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.007
平均跌幅-1.244
平均成交量變化(張)69.685

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.329
平均跌幅-0.786
平均成交量變化(張)-32.999

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.718
平均漲跌幅0.997
上漲比例67.403
平均成交量(張)3248.391

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.279

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.86%4349.77-12.24%20.90%66.67%
最近一周-1.42%4442.80-63.30%23.88%42.86%
最近半個月6.83%5531.60280.93%49.13%53.33%
最近一個月15.54%3445.99424.70%39.20%53.33%
最近兩個月8.19%2038.78-3.91%30.22%46.67%
最近三個月-3.89%2244.19-41.14%29.21%42.22%
最近半年7.13%2597.13553.93%35.90%45.00%
最近一年4.50%1667.55-76.06%29.13%43.84%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.2/56.9/60.4/3.520.1%/22.4%/35.9%-0.10/-0.08/-0.09/-0.02
最近一周58.3/61.4/60.4/-0.929.3%/-30.7%/35.9%0.01/0.20/-0.09/-0.30
最近半個月65.7/76.8/60.4/-16.449.9%/-8.0%/35.9%0.16/0.22/-0.09/-0.32
最近一個月64.8/33.0/60.4/27.549.7%/61.6%/35.9%0.22/0.07/-0.09/-0.16
最近兩個月47.4/27.9/60.4/32.5-8.5%/104.3%/35.9%0.11/-0.10/-0.09/0.01
最近三個月43.4/53.9/60.4/6.5-21.1%/30.6%/35.9%-0.01/-0.23/-0.09/0.13
最近半年50.7/52.1/60.4/8.34.7%/60.7%/35.9%0.01/-0.07/-0.09/-0.02
最近一年51.2/82.7/60.4/-22.33.9%/-95.6%/35.9%0.02/0.53/-0.09/-0.62

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3445.99張
成交量趨勢424.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.43
第2個買點35.80
第3個買點35.23

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位34.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標39.85 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.22% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:72.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.07%

  • 中期(20日)波動率:28.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:27.56

  • 價格波動範圍:15.40 ~ 47.20

  • 價格變異係數:25.23%


風險指標



  • 最大回撤:-66.16%

  • 回撤恢復天數:-2023天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:8.19%

  • 近期波動率:30.22%

  • 近期最大回撤:-9.18%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+140.44%

  • 波動率相對表現:+1.88%

  • 回撤相對表現:+56.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:62.07%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:45.68%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-15 13:41:07



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