大量(3167)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 12.996 |
| MACD | -3.604 |
| DIF | -3.604 |
| EMA_12 | 91.504 |
| EMA_26 | 95.108 |
| MACD Signal | -2.406 |
| MACD Histogram | -1.198 |
| 布林帶上軌 | 111.129 |
| 布林帶中軌 | 96.660 |
| 布林帶下軌 | 82.191 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 87.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.400
- 82.191
潛在阻力位 (由低到高)
- 111.129
- 117.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.414 |
| 年化波動率 | 38.319 |
| 5日波動率 | 1.936 |
| 10日波動率 | 2.056 |
| 20日波動率 | 2.143 |
| 60日波動率 | 2.226 |
| 上行波動率 | 2.050 |
| 下行波動率 | 1.614 |
| 收益率峰度 | 4.704 |
| 收益率偏度 | 0.594 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.732 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.270 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.619 |
| ATR百分比 | 2.991 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.141% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.981% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.117% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.166% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.119% |
| 上漲天數比例 | 40.137% |
| 下跌天數比例 | 54.366% |
| 平盤天數比例 | 5.498% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.715% | 2.395% | 151.235% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.098% | 1.134% | -37.819% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.572% | -1.701% | 95.130% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.614% | -1.162% | -38.232% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.888% |
| 平均漲跌幅 | 1.626% |
| 上漲比例 | 66.997% |
| 平均成交量(張) | 2707 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.553 |
| 價量變化相關性 | 0.189 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 111 | 53.623% |
| 3 | 下跌 | 625 | 233 | 37.280% |
| 5 | 上漲 | 48 | 25 | 52.083% |
| 5 | 下跌 | 257 | 87 | 33.852% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 12 | 38.710% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
