技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.939 |
| MACD | 0.851 |
| DIF | 0.851 |
| EMA_12 | 112.039 |
| EMA_26 | 111.188 |
| MACD Signal | 1.491 |
| MACD Histogram | -0.639 |
| 布林帶上軌 | 118.512 |
| 布林帶中軌 | 112.100 |
| 布林帶下軌 | 105.688 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.000
- 105.688
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.512
- 123.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.619 |
| 年化波動率 | 57.451 |
| 5日波動率 | 2.890 |
| 10日波動率 | 3.041 |
| 20日波動率 | 3.107 |
| 60日波動率 | 3.146 |
| 上行波動率 | 2.920 |
| 下行波動率 | 2.300 |
| 收益率峰度 | 1.803 |
| 收益率偏度 | 0.439 |
| 最大單日漲幅 | 13.678 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.269 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.265 |
| ATR百分比 | 4.521 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.228% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.103% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.645% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.742% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.766% |
| 上漲天數比例 | 36.019% |
| 下跌天數比例 | 56.699% |
| 平盤天數比例 | 7.282% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.854% | 3.630% | 129.201% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.903% | 1.953% | -35.665% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.330% | -2.717% | 76.903% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.913% | -1.821% | -36.031% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.612% |
| 平均漲跌幅 | 1.392% |
| 上漲比例 | 63.636% |
| 平均成交量(張) | 2165 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.288 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 42 | 26 | 61.905% |
| 3 | 下跌 | 256 | 100 | 39.062% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 89 | 34 | 38.202% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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