1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1030.00 |
平均收盤價 | 165.89 |
收盤價標準差 | 65.70 |
最高價 | 518.00 |
最低價 | 80.50 |
平均成交量(張) | 687.65 |
成交量標準差(張) | 915.83 |
平均成交金額 | 132125913.87 |
平均成交筆數 | 851.06 |
平均漲跌幅 | -0.40 |
上漲天數比例 | 36.02 |
最大單日漲幅 | 21.76 |
最大單日跌幅 | -11.39 |
年化波動率 | 57.45 |
最大回撤 | -79.98 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 162.51 | 61.07 | 634.99 | 803.13 | -0.64 | 33.50 |
週二 | 164.73 | 64.30 | 742.61 | 915.33 | -0.48 | 35.89 |
週三 | 167.52 | 66.83 | 711.89 | 848.23 | -0.07 | 38.76 |
週四 | 168.59 | 68.92 | 692.79 | 876.01 | -0.44 | 35.27 |
週五 | 166.00 | 67.41 | 653.10 | 809.96 | -0.36 | 36.59 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 109.50 | 44.44 | 110.26 | 109.18 | 1.07 | 1.09 | -1.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 114.50 | 59.46 | 110.91 | 109.58 | 1.33 | 1.14 | 1.00 | 0.20 |
2025-03-05 | 113.00 | 64.71 | 111.23 | 109.83 | 1.40 | 1.19 | 0.00 | 0.21 |
2025-03-06 | 121.00 | 75.51 | 112.73 | 110.66 | 2.08 | 1.37 | 0.00 | 0.71 |
2025-03-07 | 117.50 | 65.45 | 113.47 | 111.17 | 2.30 | 1.55 | 0.00 | 0.75 |
2025-03-10 | 117.00 | 61.54 | 114.01 | 111.60 | 2.41 | 1.73 | 0.00 | 0.69 |
2025-03-11 | 110.50 | 50.79 | 113.47 | 111.52 | 1.95 | 1.77 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-12 | 112.00 | 53.03 | 113.24 | 111.55 | 1.69 | 1.76 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-13 | 109.00 | 47.14 | 112.59 | 111.36 | 1.23 | 1.65 | 0.00 | -0.42 |
2025-03-14 | 109.00 | 43.94 | 112.04 | 111.19 | 0.85 | 1.49 | 0.00 | -0.64 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 113.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 112.50 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 111.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 111.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 110.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 109.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 114.50 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 113.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 121.00 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-07 | 117.50 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 117.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 110.50 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 112.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-13 | 109.00 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 109.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 113.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 112.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 111.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 110.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 109.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 114.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
2025-03-05 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 121.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-07 | 117.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 117.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 110.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 112.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 109.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 109.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 36.52 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 30.17 |
索提諾比率 | 0.54 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
95%VaR | -5.74 |
99%VaR | -9.87 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.62 |
年化波動率 | 57.45 |
5日波動率 | 2.89 |
10日波動率 | 3.04 |
20日波動率 | 3.11 |
60日波動率 | 3.15 |
上行波動率 | 2.92 |
下行波動率 | 2.30 |
收益率峰度 | 1.80 |
收益率偏度 | 0.44 |
最大單日漲幅 | 13.68 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
平均真實範圍(ATR) | 8.27 |
ATR百分比 | 4.52 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.4432 | 46.5642 | 5 | 40 | 0.306599 |
2 | 8.95747 | 17.914 | 5 | 60 | 0.490721 |
3 | -2.06116 | 4.24542 | 5 | 40 | -0.524761 |
4 | -17.8109 | 23.0942 | 4 | 0 | -0.778444 |
5 | -2.2195 | 6.45157 | 4 | 50 | -0.369858 |
6 | -0.980983 | 24.1787 | 4 | 25 | -0.0474654 |
7 | -6.2569 | 16.0915 | 4 | 25 | -0.399189 |
8 | 3.38431 | 5.61313 | 4 | 75 | 0.573235 |
9 | -4.54209 | 4.25551 | 4 | 0 | -1.10651 |
10 | 0.110905 | 13.8906 | 4 | 25 | -0.00401434 |
11 | 2.50483 | 7.24147 | 4 | 50 | 0.322885 |
12 | 19.136 | 42.2022 | 5 | 60 | 0.449486 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 19.136 | 42.2022 | 5 | 60 | 0.449486 |
1 | 14.4432 | 46.5642 | 5 | 40 | 0.306599 |
2 | 8.95747 | 17.914 | 5 | 60 | 0.490721 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -17.8109 | 23.0942 | 4 | 0 | -0.778444 |
7 | -6.2569 | 16.0915 | 4 | 25 | -0.399189 |
9 | -4.54209 | 4.25551 | 4 | 0 | -1.10651 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 19.136 | 60 |
1 | 12 | 14.4432 | 40 |
2 | 1 | 8.95747 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -17.8109 | 100 |
7 | 6 | -6.2569 | 75 |
9 | 8 | -4.54209 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 46.31 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.95 |
趨勢持續性 | 44.95 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.74 |
趨勢持續性 | 42.72 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.85 |
趨勢持續性 | 31.36 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.37 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.12 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.69 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.17 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | 60.46 |
動量持續性 | 46.31 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.95 |
成交量動量 | 64.93 |
動量持續性 | 44.95 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.74 |
成交量動量 | 84.03 |
動量持續性 | 42.72 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.85 |
成交量動量 | 76.67 |
動量持續性 | 31.36 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.47 |
成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 41.80 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.69 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 179.25 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 44.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2880 | 0.1744 | 0.5277 |
Volume_Shares | 0.2880 | 1.0000 | 0.2836 | 0.0890 |
RSI_14 | 0.1744 | 0.2836 | 1.0000 | 0.5077 |
MACD | 0.5277 | 0.0890 | 0.5077 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.905% |
下跌 | 39.062% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 34.09% |
2 | 78 | -33.33% |
3 | 99 | 5.05% |
4 | 75 | 88.00% |
5 | 86 | 46.51% |
6 | 81 | 24.69% |
7 | 85 | 49.41% |
8 | 89 | 30.34% |
9 | 81 | -9.88% |
10 | 79 | 26.58% |
11 | 87 | 4.60% |
12 | 102 | 10.78% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 88.00%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -33.33%)
- 平均準確率:23.07%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 0.00% |
2 | 78 | 1.28% |
3 | 99 | -2.02% |
4 | 75 | -1.33% |
5 | 86 | 4.65% |
6 | 81 | -3.70% |
7 | 85 | 1.18% |
8 | 89 | 2.25% |
9 | 81 | -2.47% |
10 | 79 | -1.27% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 102 | 0.98% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率:0.06%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | -1.14% |
2 | 78 | -15.38% |
3 | 99 | 2.02% |
4 | 75 | 34.67% |
5 | 86 | 17.44% |
6 | 81 | 2.47% |
7 | 85 | 9.41% |
8 | 89 | 11.24% |
9 | 81 | -3.70% |
10 | 79 | 2.53% |
11 | 87 | 0.00% |
12 | 102 | 0.98% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 34.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率:5.04%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 0.00% |
2 | 78 | 2.56% |
3 | 99 | -2.02% |
4 | 75 | -1.33% |
5 | 86 | 3.49% |
6 | 81 | -3.70% |
7 | 85 | 1.18% |
8 | 89 | 2.25% |
9 | 81 | -2.47% |
10 | 79 | 0.00% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 102 | -0.98% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率:0.01%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 7.95% |
2 | 78 | -8.97% |
3 | 99 | 0.00% |
4 | 75 | 10.67% |
5 | 86 | 2.33% |
6 | 81 | 7.41% |
7 | 85 | 3.53% |
8 | 89 | 1.12% |
9 | 81 | -4.94% |
10 | 79 | 2.53% |
11 | 87 | -2.30% |
12 | 102 | -5.88% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 10.67%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -8.97%)
- 平均準確率:1.12%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 88 | 27.27% |
2 | 78 | -12.82% |
3 | 99 | 7.07% |
4 | 75 | 45.33% |
5 | 86 | 18.60% |
6 | 81 | 22.22% |
7 | 85 | 34.12% |
8 | 89 | 13.48% |
9 | 81 | 3.70% |
10 | 79 | 22.78% |
11 | 87 | 4.60% |
12 | 102 | 15.69% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 45.33%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -12.82%)
- 平均準確率:16.84%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 109.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 106.000
- 105.688
潛在阻力位 (由低到高)
- 118.512
- 123.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.228 |
上漲比例 | 39.103 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.645 |
上漲比例 | 34.742 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.137736 | 0.382575 | 38.1132 |
2 | -1.20041 | -0.367132 | 31.405 |
3 | -1.10824 | -0.0487219 | 37.2549 |
4 | -0.668657 | 0.333977 | 36.9403 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.30307 | 39.4737 |
2 | -2.10711 | 30.1255 |
3 | -0.0757085 | 40.081 |
4 | -0.644681 | 32.766 |
5 | -0.566667 | 40.7407 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.766 |
上漲天數比例 | 36.019 |
下跌天數比例 | 56.699 |
平盤天數比例 | 7.282 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.854 |
平均漲幅 | 3.630 |
平均成交量變化(張) | 129.201 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.903 |
平均漲幅 | 1.953 |
平均成交量變化(張) | -35.665 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.330 |
平均跌幅 | -2.717 |
平均成交量變化(張) | 76.903 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.913 |
平均跌幅 | -1.821 |
平均成交量變化(張) | -36.031 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.612 |
平均漲跌幅 | 1.392 |
上漲比例 | 63.636 |
平均成交量(張) | 2165.469 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.288 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.131 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -2.68% | 212.22 | 3.70% | 30.07% | 0.00% |
最近一周 | -9.92% | 624.36 | -89.94% | 39.60% | 14.29% |
最近半個月 | -3.54% | 403.08 | -49.55% | 48.77% | 20.00% |
最近一個月 | 2.83% | 327.97 | -64.09% | 43.39% | 26.67% |
最近兩個月 | 0.93% | 241.20 | 204.84% | 38.34% | 26.67% |
最近三個月 | -4.80% | 213.68 | 61.23% | 40.12% | 30.00% |
最近半年 | -16.15% | 205.98 | -27.85% | 38.33% | 30.00% |
最近一年 | -27.57% | 335.76 | -45.61% | 35.14% | 31.23% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 48.0/53.0/43.9/-9.1 | -32.1%/-48.0%/-48.3% | -0.37/-0.06/-0.64/-0.58 |
最近一周 | 56.8/75.5/43.9/-31.6 | 31.2%/-218.0%/-48.3% | 0.17/0.71/-0.64/-1.35 |
最近半個月 | 57.6/74.5/43.9/-30.6 | 36.7%/-110.6%/-48.3% | 0.25/0.59/-0.64/-1.23 |
最近一個月 | 56.3/41.8/43.9/2.1 | 33.0%/-40.2%/-48.3% | 0.39/-0.47/-0.64/-0.17 |
最近兩個月 | 52.9/63.3/43.9/-19.3 | 15.1%/-83.2%/-48.3% | 0.20/1.17/-0.64/-1.81 |
最近三個月 | 48.0/34.3/43.9/9.7 | -5.0%/9.7%/-48.3% | 0.11/-0.25/-0.64/-0.39 |
最近半年 | 47.5/41.9/43.9/2.1 | -10.9%/-12.4%/-48.3% | 0.03/-0.60/-0.64/-0.04 |
最近一年 | 47.8/73.9/43.9/-30.0 | -9.7%/-106.7%/-48.3% | 0.01/1.25/-0.64/-1.89 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 327.97張 |
成交量趨勢 | -64.09% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 106.00 |
第2個買點 | 105.69 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 103.57 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 118.51 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:95.47% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:72.90% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:45.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:66.47%
- 中期(20日)波動率:84.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:165.89
- 價格波動範圍:80.50 ~ 518.00
- 價格變異係數:39.60%
風險指標
- 最大回撤:-79.98%
- 回撤恢復天數:978天
- 風險調整後收益:0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.93%
- 近期波動率:38.34%
- 近期最大回撤:-12.25%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2173.39%
- 波動率相對表現:-20.12%
- 回撤相對表現:+67.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:44.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:40:58
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置