耀登的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1030.00
平均收盤價165.89
收盤價標準差65.70
最高價518.00
最低價80.50
平均成交量(張)687.65
成交量標準差(張)915.83
平均成交金額132125913.87
平均成交筆數851.06
平均漲跌幅-0.40
上漲天數比例36.02
最大單日漲幅21.76
最大單日跌幅-11.39
年化波動率57.45
最大回撤-79.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一162.5161.07634.99803.13-0.6433.50
週二164.7364.30742.61915.33-0.4835.89
週三167.5266.83711.89848.23-0.0738.76
週四168.5968.92692.79876.01-0.4435.27
週五166.0067.41653.10809.96-0.3636.59

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03109.5044.44110.26109.181.071.09-1.00-0.01
2025-03-04114.5059.46110.91109.581.331.141.000.20
2025-03-05113.0064.71111.23109.831.401.190.000.21
2025-03-06121.0075.51112.73110.662.081.370.000.71
2025-03-07117.5065.45113.47111.172.301.550.000.75
2025-03-10117.0061.54114.01111.602.411.730.000.69
2025-03-11110.5050.79113.47111.521.951.770.000.18
2025-03-12112.0053.03113.24111.551.691.76-1.00-0.06
2025-03-13109.0047.14112.59111.361.231.650.00-0.42
2025-03-14109.0043.94112.04111.190.851.490.00-0.64

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21113.00-2強烈賣出
2025-02-24112.50-1賣出
2025-02-25111.500中性
2025-02-26111.000中性
2025-02-27110.000中性
2025-03-03109.50-1賣出
2025-03-04114.500中性
2025-03-05113.000中性
2025-03-06121.00-3強烈賣出
2025-03-07117.500中性
2025-03-10117.000中性
2025-03-11110.500中性
2025-03-12112.00-1賣出
2025-03-13109.001買入
2025-03-14109.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21113.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24112.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25111.50持平持平持平持平持平
2025-02-26111.00持平持平持平持平持平
2025-02-27110.00持平持平持平持平持平
2025-03-03109.50持平持平賣出持平持平
2025-03-04114.50持平持平買入持平賣出
2025-03-05113.00持平持平持平持平持平
2025-03-06121.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07117.50持平持平持平持平持平
2025-03-10117.00持平持平持平持平持平
2025-03-11110.50持平持平持平持平持平
2025-03-12112.00持平持平賣出持平持平
2025-03-13109.00持平持平持平持平買入
2025-03-14109.00賣出持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-5.74
99%VaR-9.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.62
年化波動率57.45
5日波動率2.89
10日波動率3.04
20日波動率3.11
60日波動率3.15
上行波動率2.92
下行波動率2.30
收益率峰度1.80
收益率偏度0.44
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)8.27
ATR百分比4.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
3-2.061164.24542540-0.524761
4-17.810923.094240-0.778444
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-17.810923.094240-0.778444
7-6.256916.0915425-0.399189
9-4.542094.2555140-1.10651

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-17.8109100
76-6.256975
98-4.54209100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性46.31

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性44.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.74
趨勢持續性42.72

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.85
趨勢持續性31.36

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.37
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.12
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.69
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量60.46
動量持續性46.31

10日動量


指標數值
價格動量0.95
成交量動量64.93
動量持續性44.95

20日動量


指標數值
價格動量1.74
成交量動量84.03
動量持續性42.72

60日動量


指標數值
價格動量-0.85
成交量動量76.67
動量持續性31.36

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.47
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.80
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量179.25
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28800.17440.5277
Volume_Shares0.28801.00000.28360.0890
RSI_140.17440.28361.00000.5077
MACD0.52770.08900.50771.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.905%
下跌39.062%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18834.09%
278-33.33%
3995.05%
47588.00%
58646.51%
68124.69%
78549.41%
88930.34%
981-9.88%
107926.58%
11874.60%
1210210.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 88.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率：23.07%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
399-2.02%
475-1.33%
5864.65%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
1079-1.27%
11871.15%
121020.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
278-15.38%
3992.02%
47534.67%
58617.44%
6812.47%
7859.41%
88911.24%
981-3.70%
10792.53%
11870.00%
121020.98%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 34.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)

  • 平均準確率：5.04%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
399-2.02%
475-1.33%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
10790.00%
11871.15%
12102-0.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-8.97%
3990.00%
47510.67%
5862.33%
6817.41%
7853.53%
8891.12%
981-4.94%
10792.53%
1187-2.30%
12102-5.88%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 10.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率：1.12%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18827.27%
278-12.82%
3997.07%
47545.33%
58618.60%
68122.22%
78534.12%
88913.48%
9813.70%
107922.78%
11874.60%
1210215.69%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 45.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)

  • 平均準確率：16.84%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 109.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 106.000

  • 105.688


潛在阻力位 (由低到高)



  • 118.512

  • 123.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.645
上漲比例34.742

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1377360.38257538.1132
2-1.20041-0.36713231.405
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.3030739.4737
2-2.1071130.1255
3-0.075708540.081
4-0.64468132.766
5-0.56666740.7407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.766
上漲天數比例36.019
下跌天數比例56.699
平盤天數比例7.282

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.854
平均漲幅3.630
平均成交量變化(張)129.201

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.903
平均漲幅1.953
平均成交量變化(張)-35.665

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.330
平均跌幅-2.717
平均成交量變化(張)76.903

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.913
平均跌幅-1.821
平均成交量變化(張)-36.031

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.612
平均漲跌幅1.392
上漲比例63.636
平均成交量(張)2165.469

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.68%212.223.70%30.07%0.00%
最近一周-9.92%624.36-89.94%39.60%14.29%
最近半個月-3.54%403.08-49.55%48.77%20.00%
最近一個月2.83%327.97-64.09%43.39%26.67%
最近兩個月0.93%241.20204.84%38.34%26.67%
最近三個月-4.80%213.6861.23%40.12%30.00%
最近半年-16.15%205.98-27.85%38.33%30.00%
最近一年-27.57%335.76-45.61%35.14%31.23%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.0/53.0/43.9/-9.1-32.1%/-48.0%/-48.3%-0.37/-0.06/-0.64/-0.58
最近一周56.8/75.5/43.9/-31.631.2%/-218.0%/-48.3%0.17/0.71/-0.64/-1.35
最近半個月57.6/74.5/43.9/-30.636.7%/-110.6%/-48.3%0.25/0.59/-0.64/-1.23
最近一個月56.3/41.8/43.9/2.133.0%/-40.2%/-48.3%0.39/-0.47/-0.64/-0.17
最近兩個月52.9/63.3/43.9/-19.315.1%/-83.2%/-48.3%0.20/1.17/-0.64/-1.81
最近三個月48.0/34.3/43.9/9.7-5.0%/9.7%/-48.3%0.11/-0.25/-0.64/-0.39
最近半年47.5/41.9/43.9/2.1-10.9%/-12.4%/-48.3%0.03/-0.60/-0.64/-0.04
最近一年47.8/73.9/43.9/-30.0-9.7%/-106.7%/-48.3%0.01/1.25/-0.64/-1.89

成交量分析


指標數值
近期平均成交量327.97張
成交量趨勢-64.09%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點106.00
第2個買點105.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位103.57 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標118.51 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：72.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：45.29% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.47%

  • 中期(20日)波動率：84.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：165.89

  • 價格波動範圍：80.50 ~ 518.00

  • 價格變異係數：39.60%


風險指標



  • 最大回撤：-79.98%

  • 回撤恢復天數：978天

  • 風險調整後收益：0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.93%

  • 近期波動率：38.34%

  • 近期最大回撤：-12.25%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2173.39%

  • 波動率相對表現：-20.12%

  • 回撤相對表現：+67.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:40:58



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置