技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 22.581 |
MACD | -0.319 |
DIF | -0.319 |
EMA_12 | 27.377 |
EMA_26 | 27.695 |
MACD Signal | -0.174 |
MACD Histogram | -0.144 |
布林帶上軌 | 29.705 |
布林帶中軌 | 27.980 |
布林帶下軌 | 26.255 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.255
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.705
- 30.100
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.565 |
年化波動率 | 40.725 |
5日波動率 | 2.151 |
10日波動率 | 2.266 |
20日波動率 | 2.372 |
60日波動率 | 2.467 |
上行波動率 | 2.052 |
下行波動率 | 1.727 |
收益率峰度 | 3.798 |
收益率偏度 | 0.403 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
平均真實範圍(ATR) | 1.491 |
ATR百分比 | 3.372 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
月初效應-上漲比例 | 36.879% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
月底效應-上漲比例 | 44.271% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.166% |
上漲天數比例 | 38.371% |
下跌天數比例 | 58.521% |
平盤天數比例 | 3.108% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 2.480% | 143.654% |
價格上漲_成交量下降 | 21.758% | 1.355% | -35.906% |
價格下跌_成交量上升 | 23.794% | -2.059% | 72.641% |
價格下跌_成交量下降 | 32.262% | -1.270% | -34.682% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.003% |
平均漲跌幅 | 1.799% |
上漲比例 | 70.238% |
平均成交量(張) | 3516 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.525 |
價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 59 | 40 | 67.797% |
3 | 下跌 | 203 | 78 | 38.424% |
5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
5 | 下跌 | 74 | 28 | 37.838% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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