鴻碩的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數933.00
平均收盤價42.40
收盤價標準差12.86
最高價78.40
最低價24.95
平均成交量(張)963.60
成交量標準差(張)1598.80
平均成交金額51833510.69
平均成交筆數657.57
平均漲跌幅-0.37
上漲天數比例38.37
最大單日漲幅10.45
最大單日跌幅-9.12
年化波動率40.73
最大回撤-66.23

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.9812.66996.33666.75-0.1943.96
週二42.1612.75911.71625.36-0.6435.98
週三42.7312.95950.61656.24-0.0742.55
週四42.7012.98879.97620.30-0.5633.16
週五42.4213.061080.88719.80-0.4036.36

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.4034.7828.2628.210.050.160.00-0.10
2025-03-0427.5025.0028.1428.15-0.010.120.00-0.13
2025-03-0527.8021.0528.0928.13-0.040.090.00-0.13
2025-03-0627.5522.2228.0128.08-0.080.060.00-0.13
2025-03-0727.2519.4827.8928.02-0.130.020.00-0.15
2025-03-1027.1516.8827.7827.96-0.18-0.020.00-0.16
2025-03-1127.1521.6727.6827.90-0.22-0.060.00-0.16
2025-03-1227.1022.8127.5927.84-0.25-0.100.00-0.15
2025-03-1326.7021.3127.4527.75-0.30-0.140.00-0.16
2025-03-1426.9522.5827.3827.70-0.32-0.170.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.650中性
2025-02-2428.400中性
2025-02-2528.450中性
2025-02-2628.300中性
2025-02-2728.00-1賣出
2025-03-0327.400中性
2025-03-0427.502強烈買入
2025-03-0527.801買入
2025-03-0627.552強烈買入
2025-03-0727.252強烈買入
2025-03-1027.152強烈買入
2025-03-1127.151買入
2025-03-1227.101買入
2025-03-1326.702強烈買入
2025-03-1426.951買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.65持平持平持平持平持平
2025-02-2428.40持平持平持平持平持平
2025-02-2528.45持平持平持平持平持平
2025-02-2628.30持平持平持平持平持平
2025-02-2728.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0327.40賣出持平持平持平買入
2025-03-0427.50持平買入持平持平買入
2025-03-0527.80持平買入持平持平持平
2025-03-0627.55持平買入持平持平買入
2025-03-0727.25持平買入持平持平買入
2025-03-1027.15持平買入持平持平買入
2025-03-1127.15持平買入持平持平持平
2025-03-1227.10持平買入持平持平持平
2025-03-1326.70持平買入持平持平買入
2025-03-1426.95持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.42
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數22.00
索提諾比率-0.57
波動率比率(上行/下行)1.19
95%VaR-3.71
99%VaR-7.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.57
年化波動率40.73
5日波動率2.15
10日波動率2.27
20日波動率2.37
60日波動率2.47
上行波動率2.05
下行波動率1.73
收益率峰度3.80
收益率偏度0.40
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.19
平均真實範圍(ATR)1.49
ATR百分比3.37

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.127816.91038425-0.476743
26.324329.675774750.636399
3-0.1557379.17982425-0.0351208
41.55668.26858366.66670.168098
5-4.367367.5083425-0.603868
6-2.8631712.1434450-0.249505
72.096639.146144500.211014
8-2.6968911.4871425-0.249284
9-8.0837111.7445425-0.702488
10-3.451634.28177425-0.845046
112.1910312.45714500.162506
12-7.3829611.3836425-0.663204

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.324329.675774750.636399
112.1910312.45714500.162506
72.096639.146144500.211014

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-8.0837111.7445425-0.702488
12-7.3829611.3836425-0.663204
5-4.367367.5083425-0.603868

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.3243275
11102.1910350
762.0966350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-8.0837175
1211-7.3829675
54-4.3673675

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性42.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.59
趨勢持續性41.05

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.36
趨勢持續性39.55

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-5.07
趨勢持續性27.44

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.60
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.39

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量88.45
動量持續性42.02

10日動量


指標數值
價格動量-0.59
成交量動量88.65
動量持續性41.05

20日動量


指標數值
價格動量-1.36
成交量動量92.51
動量持續性39.55

60日動量


指標數值
價格動量-5.07
成交量動量101.74
動量持續性27.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率-0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.87
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量47.45
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.52520.23650.2093
Volume_Shares0.52521.00000.30820.3603
RSI_140.23650.30821.00000.6049
MACD0.20930.36030.60491.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.797%
下跌38.424%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
16848.53%
265-80.00%
37755.84%
456-32.14%
57861.54%
681-8.64%
78560.00%
88912.36%
98138.27%
107984.81%
11871.15%
128767.82%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)

  • 平均準確率：25.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1680.00%
2651.54%
377-1.30%
456-1.79%
578-1.28%
6812.47%
785-1.18%
8890.00%
981-1.23%
10791.27%
11871.15%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率：-0.13%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
16817.65%
265-35.38%
37718.18%
456-16.07%
57819.23%
681-7.41%
78523.53%
8897.87%
98114.81%
107931.65%
1187-5.75%
128724.14%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)

  • 平均準確率：7.70%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1681.47%
265-1.54%
3770.00%
456-1.79%
5780.00%
6810.00%
7851.18%
889-1.12%
981-1.23%
10792.53%
11870.00%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.79%)

  • 平均準確率：-0.14%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1685.88%
265-12.31%
3776.49%
456-12.50%
5786.41%
6810.00%
7850.00%
889-4.49%
981-1.23%
10797.59%
1187-1.15%
1287-1.15%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -12.50%)

  • 平均準確率：-0.54%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
16823.53%
265-32.31%
37732.47%
4560.00%
57837.18%
681-3.70%
78536.47%
88910.11%
98127.16%
107941.77%
11876.90%
128747.13%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)

  • 平均準確率：18.89%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.450

  • 26.255


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.705

  • 30.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.186
上漲比例36.879

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例44.271

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07833330.061738239.0476
2-0.163488-0.061013142.7907
3-0.202941-0.073713538.0392
4-0.205138-0.12294834.3874

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.17512138.1643
2-0.40662129.6804
30.0091517941.9643
4-0.1961940.9524
50.12602746.5753

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.166
上漲天數比例38.371
下跌天數比例58.521
平盤天數比例3.108

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.186
平均漲幅2.480
平均成交量變化(張)143.654

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.758
平均漲幅1.355
平均成交量變化(張)-35.906

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.794
平均跌幅-2.059
平均成交量變化(張)72.641

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.262
平均跌幅-1.270
平均成交量變化(張)-34.682

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.003
平均漲跌幅1.799
上漲比例70.238
平均成交量(張)3515.743

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.525
成交量變化與價格變化相關係數0.319

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.55%67.287.20%27.08%0.00%
最近一周-2.18%64.8548.27%13.50%14.29%
最近半個月-5.93%65.48-15.19%14.41%40.00%
最近一個月-0.19%145.42-26.70%33.75%43.33%
最近兩個月-12.07%147.37-72.51%27.98%35.00%
最近三個月-14.72%433.30-96.41%38.55%37.78%
最近半年-15.78%414.62-83.41%41.19%35.56%
最近一年-25.86%388.56-83.08%33.35%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.2/22.8/22.6/-0.2-67.4%/3.8%/-59.7%-0.15/-0.15/-0.14/0.01
最近一周21.0/22.2/22.6/0.4-64.8%/-15.5%/-59.7%-0.15/-0.13/-0.14/-0.01
最近半個月37.2/68.9/22.6/-46.4-32.0%/-87.4%/-59.7%-0.08/0.14/-0.14/-0.29
最近一個月46.3/40.0/22.6/-17.4-1.6%/-29.5%/-59.7%0.08/0.08/-0.14/-0.23
最近兩個月38.8/54.3/22.6/-31.7-32.3%/-37.4%/-59.7%-0.01/-0.11/-0.14/-0.04
最近三個月43.0/48.1/22.6/-25.5-17.9%/-89.6%/-59.7%0.00/-0.02/-0.14/-0.12
最近半年43.1/42.6/22.6/-20.0-17.5%/-29.8%/-59.7%0.00/-0.06/-0.14/-0.08
最近一年44.7/53.2/22.6/-30.6-18.3%/-62.6%/-59.7%0.01/0.10/-0.14/-0.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量145.42張
成交量趨勢-26.70%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點26.45
第2個買點26.26

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.73 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標29.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.91% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：80.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.86個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.56%

  • 中期(20日)波動率：33.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：42.40

  • 價格波動範圍：24.95 ~ 78.40

  • 價格變異係數：30.32%


風險指標



  • 最大回撤：-66.23%

  • 回撤恢復天數：-29天

  • 風險調整後收益：-0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-12.07%

  • 近期波動率：27.98%

  • 近期最大回撤：-15.17%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-84.52%

  • 波動率相對表現：-13.50%

  • 回撤相對表現：+49.96%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:40:53



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置