技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 34.921 |
MACD | -0.149 |
DIF | -0.149 |
EMA_12 | 15.064 |
EMA_26 | 15.212 |
MACD Signal | -0.032 |
MACD Histogram | -0.116 |
布林帶上軌 | 16.152 |
布林帶中軌 | 15.330 |
布林帶下軌 | 14.508 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.508
- 14.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.152
- 16.350
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.237 |
年化波動率 | 35.509 |
5日波動率 | 1.724 |
10日波動率 | 1.843 |
20日波動率 | 1.923 |
60日波動率 | 2.018 |
上行波動率 | 2.029 |
下行波動率 | 1.479 |
收益率峰度 | 6.059 |
收益率偏度 | 0.885 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -12.216 |
波動率比率(上行/下行) | 1.372 |
平均真實範圍(ATR) | 0.391 |
ATR百分比 | 2.700 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
月初效應-上漲比例 | 41.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.028% |
上漲天數比例 | 38.899% |
下跌天數比例 | 51.651% |
平盤天數比例 | 9.450% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.846% | 2.137% | 154.915% |
價格上漲_成交量下降 | 20.671% | 1.048% | -35.982% |
價格下跌_成交量上升 | 24.403% | -1.411% | 91.110% |
價格下跌_成交量下降 | 32.081% | -1.107% | -36.598% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.611% |
平均漲跌幅 | 1.759% |
上漲比例 | 67.877% |
平均成交量(張) | 4317 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.291 |
價量變化相關性 | 0.230 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 241 | 134 | 55.602% |
3 | 下跌 | 852 | 328 | 38.498% |
5 | 上漲 | 50 | 25 | 50.000% |
5 | 下跌 | 315 | 124 | 39.365% |
10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
10 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置