技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.921 |
| MACD | -0.149 |
| DIF | -0.149 |
| EMA_12 | 15.064 |
| EMA_26 | 15.212 |
| MACD Signal | -0.032 |
| MACD Histogram | -0.116 |
| 布林帶上軌 | 16.152 |
| 布林帶中軌 | 15.330 |
| 布林帶下軌 | 14.508 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.508
- 14.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.152
- 16.350
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.237 |
| 年化波動率 | 35.509 |
| 5日波動率 | 1.724 |
| 10日波動率 | 1.843 |
| 20日波動率 | 1.923 |
| 60日波動率 | 2.018 |
| 上行波動率 | 2.029 |
| 下行波動率 | 1.479 |
| 收益率峰度 | 6.059 |
| 收益率偏度 | 0.885 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.216 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.372 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.391 |
| ATR百分比 | 2.700 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 38.899% |
| 下跌天數比例 | 51.651% |
| 平盤天數比例 | 9.450% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.846% | 2.137% | 154.915% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.671% | 1.048% | -35.982% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.403% | -1.411% | 91.110% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.081% | -1.107% | -36.598% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.611% |
| 平均漲跌幅 | 1.759% |
| 上漲比例 | 67.877% |
| 平均成交量(張) | 4317 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.291 |
| 價量變化相關性 | 0.230 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 241 | 134 | 55.602% |
| 3 | 下跌 | 852 | 328 | 38.498% |
| 5 | 上漲 | 50 | 25 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 315 | 124 | 39.365% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 12 | 31.579% |
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