立德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價13.51
收盤價標準差5.46
最高價32.10
最低價4.55
平均成交量(張)1173.29
成交量標準差(張)2933.47
平均成交金額20557340.50
平均成交筆數468.49
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例38.90
最大單日漲幅11.01
最大單日跌幅-10.59
年化波動率35.51
最大回撤-84.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.535.561204.90474.11-0.2336.03
週二13.515.481210.29486.88-0.2837.58
週三13.455.421112.17456.97-0.0938.35
週四13.475.421131.14442.14-0.0641.02
週五13.595.451223.00488.82-0.0541.51
週六12.194.15514.25171.07-0.4040.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0315.9065.3115.4915.390.10-0.000.000.10
2025-03-0415.7565.3115.5315.420.110.020.000.09
2025-03-0515.7564.5815.5615.440.120.040.000.08
2025-03-0615.5055.1015.5515.440.110.050.000.05
2025-03-0715.2546.0015.5115.430.080.060.000.02
2025-03-1015.0541.5115.4415.400.030.05-1.00-0.02
2025-03-1114.8542.3115.3515.36-0.010.040.00-0.05
2025-03-1215.0042.3115.2915.33-0.040.020.00-0.07
2025-03-1314.3534.9215.1515.26-0.11-0.000.00-0.11
2025-03-1414.6034.9215.0615.21-0.15-0.030.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.55-1賣出
2025-02-2415.500中性
2025-02-2515.300中性
2025-02-2615.350中性
2025-02-2716.00-2強烈賣出
2025-03-0315.900中性
2025-03-0415.750中性
2025-03-0515.750中性
2025-03-0615.500中性
2025-03-0715.251買入
2025-03-1015.050中性
2025-03-1114.850中性
2025-03-1215.000中性
2025-03-1314.352強烈買入
2025-03-1414.601買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2415.50持平持平持平持平持平
2025-02-2515.30持平持平持平持平持平
2025-02-2615.35持平持平持平持平持平
2025-02-2716.00持平持平持平賣出賣出
2025-03-0315.90持平持平持平持平持平
2025-03-0415.75持平持平持平持平持平
2025-03-0515.75持平持平持平持平持平
2025-03-0615.50持平持平持平持平持平
2025-03-0715.25持平持平持平持平買入
2025-03-1015.05持平持平賣出持平買入
2025-03-1114.85賣出持平持平持平買入
2025-03-1215.00持平持平持平持平持平
2025-03-1314.35持平持平持平買入買入
2025-03-1414.60持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.47
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3299.00
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.37
95%VaR-3.17
99%VaR-5.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.24
年化波動率35.51
5日波動率1.72
10日波動率1.84
20日波動率1.92
60日波動率2.02
上行波動率2.03
下行波動率1.48
收益率峰度6.06
收益率偏度0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.22
波動率比率(上行/下行)1.37
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比2.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.18248513.2441631.25-0.026363
26.6581613.661116750.475179
3-0.43079.194661656.25-0.0649689
43.6391517.45431546.66670.198948
5-2.381547.419141526.6667-0.343463
6-1.749496.582911546.6667-0.29108
7-2.724768.550941546.6667-0.338142
8-6.0110411.8691513.3333-0.520489
90.9431687.395021546.66670.105003
10-1.399677.9231540-0.197695
11-1.145377.33141533.3333-0.178961
122.504726.089691553.33330.383936

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6581613.661116750.475179
43.6391517.45431546.66670.198948
122.504726.089691553.33330.383936

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.0110411.8691513.3333-0.520489
7-2.724768.550941546.6667-0.338142
5-2.381547.419141526.6667-0.343463

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6581675
433.6391546.6667
12112.5047253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.0110486.6667
76-2.7247653.3333
54-2.3815473.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性44.24

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性44.03

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性42.95

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性41.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.46
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.97
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.21
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.71

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量67.45
動量持續性44.24

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量80.51
動量持續性44.03

20日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量109.69
動量持續性42.95

60日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量196.30
動量持續性41.61

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率28.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量353.71
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率39.33
長期上漲機率43.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29070.06250.1153
Volume_Shares0.29071.00000.23110.3874
RSI_140.06250.23111.00000.5380
MACD0.11530.38740.53801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.602%
下跌38.498%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.85%
2245-21.63%
3343-5.54%
429112.71%
531854.72%
630728.34%
732631.60%
833070.61%
93051.64%
1030836.36%
1132316.72%
12331-7.85%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 70.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:20.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3343-1.46%
42910.00%
5318-0.63%
63070.00%
73260.61%
8330-0.61%
93050.66%
103080.97%
11323-0.62%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.06%
2245-9.80%
3343-5.54%
42912.41%
531820.75%
630710.10%
732611.96%
833025.45%
9305-1.97%
1030811.36%
113234.33%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 25.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.80%)

  • 平均準確率:6.26%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.45%
3343-1.46%
4291-0.34%
53181.57%
6307-0.33%
7326-0.61%
83301.52%
9305-0.66%
103080.00%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-5.71%
33432.33%
4291-3.09%
53184.40%
63070.65%
7326-1.84%
833013.33%
9305-0.98%
103080.97%
113230.31%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -5.71%)

  • 平均準確率:0.38%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.82%
2245-10.61%
33430.58%
429113.75%
531828.62%
630717.92%
732621.47%
833030.91%
93054.59%
1030823.05%
1132313.00%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 30.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.61%)

  • 平均準確率:13.77%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.508

  • 14.350


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.152

  • 16.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02020320.11452639.7291
2-0.02665940.00053213838.9738
3-0.036514-0.10374639.1259
4-0.02768190.019176637.8378

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.028238840.2895
2-0.052908535.8053
3-0.017183638.9966
4-0.014151240.5814
5-0.026114938.8514

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.028
上漲天數比例38.899
下跌天數比例51.651
平盤天數比例9.450

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.846
平均漲幅2.137
平均成交量變化(張)154.915

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.671
平均漲幅1.048
平均成交量變化(張)-35.982

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.403
平均跌幅-1.411
平均成交量變化(張)91.110

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.081
平均跌幅-1.107
平均成交量變化(張)-36.598

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.611
平均漲跌幅1.759
上漲比例67.877
平均成交量(張)4317.261

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.291
成交量變化與價格變化相關係數0.230

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.67%447.7314.42%68.20%66.67%
最近一周-5.81%359.098.74%34.23%28.57%
最近半個月-6.11%400.17-3.58%31.11%26.67%
最近一個月1.74%401.08-41.13%26.91%40.00%
最近兩個月-11.52%405.92-24.41%35.31%28.33%
最近三個月-21.29%443.88-43.37%32.51%28.89%
最近半年-30.31%857.97-92.42%38.02%34.44%
最近一年-24.55%1105.02-27.19%40.41%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.4/42.3/34.9/-7.4-96.8%/-22.5%/-88.8%-0.10/-0.07/-0.12/-0.05
最近一周42.4/55.1/34.9/-20.2-66.6%/-103.6%/-88.8%-0.04/0.05/-0.12/-0.17
最近半個月53.9/69.4/34.9/-34.52.5%/-159.6%/-88.8%0.03/0.11/-0.12/-0.22
最近一個月52.1/10.9/34.9/24.111.6%/-24.4%/-88.8%0.05/-0.07/-0.12/-0.05
最近兩個月43.7/39.4/34.9/-4.5-16.5%/-29.2%/-88.8%0.02/-0.02/-0.12/-0.10
最近三個月43.6/44.3/34.9/-9.4-24.2%/-115.7%/-88.8%-0.00/0.04/-0.12/-0.15
最近半年44.3/55.8/34.9/-20.9-20.3%/-125.1%/-88.8%0.00/0.01/-0.12/-0.12
最近一年45.7/41.9/34.9/-7.0-13.9%/-33.0%/-88.8%0.01/0.17/-0.12/-0.28

成交量分析


指標數值
近期平均成交量401.08張
成交量趨勢-41.13%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.51
第2個買點14.35

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.82% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:68.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:38.84%

  • 中期(20日)波動率:40.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.51

  • 價格波動範圍:4.55 ~ 32.10

  • 價格變異係數:40.41%


風險指標



  • 最大回撤:-84.32%

  • 回撤恢復天數:-2089天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.52%

  • 近期波動率:35.31%

  • 近期最大回撤:-14.58%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1375.69%

  • 波動率相對表現:-0.21%

  • 回撤相對表現:+69.74%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:43.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:45



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置