技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.591 |
| MACD | -0.235 |
| DIF | -0.235 |
| EMA_12 | 22.035 |
| EMA_26 | 22.270 |
| MACD Signal | -0.218 |
| MACD Histogram | -0.017 |
| 布林帶上軌 | 23.017 |
| 布林帶中軌 | 22.245 |
| 布林帶下軌 | 21.473 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.473
- 20.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.800
- 23.017
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.312 |
| 年化波動率 | 36.696 |
| 5日波動率 | 1.810 |
| 10日波動率 | 1.941 |
| 20日波動率 | 2.026 |
| 60日波動率 | 2.128 |
| 上行波動率 | 2.072 |
| 下行波動率 | 1.554 |
| 收益率峰度 | 6.589 |
| 收益率偏度 | 0.817 |
| 最大單日漲幅 | 22.835 |
| 最大單日跌幅 | -11.650 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.334 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.617 |
| ATR百分比 | 3.156 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.007% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.462% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 38.757% |
| 下跌天數比例 | 52.421% |
| 平盤天數比例 | 8.687% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.996% | 2.192% | 237.599% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.478% | 1.277% | -43.226% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.524% | -1.416% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.002% | -1.095% | -43.551% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.516% |
| 平均漲跌幅 | 1.506% |
| 上漲比例 | 63.427% |
| 平均成交量(張) | 1445 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.098 |
| 價量變化相關性 | 0.187 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 245 | 125 | 51.020% |
| 3 | 下跌 | 869 | 311 | 35.788% |
| 5 | 上漲 | 62 | 24 | 38.710% |
| 5 | 下跌 | 364 | 121 | 33.242% |
| 10 | 上漲 | 6 | 2 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 49 | 16 | 32.653% |
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