技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.500 |
| MACD | -0.100 |
| DIF | -0.100 |
| EMA_12 | 8.604 |
| EMA_26 | 8.704 |
| MACD Signal | -0.057 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 9.319 |
| 布林帶中軌 | 8.808 |
| 布林帶下軌 | 8.296 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 8.420
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.300
- 8.296
潛在阻力位 (由低到高)
- 9.319
- 9.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.983 |
| 年化波動率 | 47.349 |
| 5日波動率 | 2.367 |
| 10日波動率 | 2.512 |
| 20日波動率 | 2.616 |
| 60日波動率 | 2.721 |
| 上行波動率 | 2.825 |
| 下行波動率 | 1.694 |
| 收益率峰度 | 81.115 |
| 收益率偏度 | 3.854 |
| 最大單日漲幅 | 69.697 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.667 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.409 |
| ATR百分比 | 3.512 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.476% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 36.508% |
| 下跌天數比例 | 57.412% |
| 平盤天數比例 | 6.080% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.056% | 2.958% | 104.231% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.586% | 1.477% | -29.401% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.680% | -2.162% | 54.756% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.679% | -1.362% | -30.594% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.367% |
| 平均漲跌幅 | 2.386% |
| 上漲比例 | 71.383% |
| 平均成交量(張) | 25866 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.503 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 119 | 66.480% |
| 3 | 下跌 | 926 | 371 | 40.065% |
| 5 | 上漲 | 19 | 11 | 57.895% |
| 5 | 下跌 | 325 | 133 | 40.923% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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