精金的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價11.26
收盤價標準差4.76
最高價31.95
最低價2.40
平均成交量(張)8609.68
成交量標準差(張)13097.56
平均成交金額128712136.36
平均成交筆數2370.92
平均漲跌幅-0.28
上漲天數比例36.51
最大單日漲幅16.67
最大單日跌幅-10.13
年化波動率47.35
最大回撤-91.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.194.708497.272293.25-0.3437.59
週二11.264.798596.532384.29-0.1835.90
週三11.264.788492.612367.82-0.1440.45
週四11.294.778799.772438.92-0.3235.22
週五11.304.808708.482381.87-0.4332.69
週六10.673.656353.741726.070.9866.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-038.7058.978.888.860.02-0.000.000.03
2025-03-048.6559.358.858.840.00-0.000.000.01
2025-03-058.7957.148.848.84-0.00-0.000.000.00
2025-03-068.6745.658.818.83-0.01-0.00-1.00-0.01
2025-03-078.5530.958.778.81-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-108.5129.468.738.79-0.05-0.020.00-0.03
2025-03-118.6036.158.718.77-0.06-0.030.00-0.03
2025-03-128.5320.358.688.75-0.07-0.040.00-0.03
2025-03-138.3819.338.648.73-0.09-0.050.00-0.04
2025-03-148.4222.508.608.70-0.10-0.060.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-219.08-1賣出
2025-02-249.04-1賣出
2025-02-259.02-1賣出
2025-02-268.97-1賣出
2025-02-278.900中性
2025-03-038.700中性
2025-03-048.650中性
2025-03-058.790中性
2025-03-068.67-1賣出
2025-03-078.551買入
2025-03-108.512強烈買入
2025-03-118.600中性
2025-03-128.531買入
2025-03-138.382強烈買入
2025-03-148.422強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-219.08持平賣出持平持平持平
2025-02-249.04持平賣出持平持平持平
2025-02-259.02持平賣出持平持平持平
2025-02-268.97持平賣出持平持平持平
2025-02-278.90持平持平持平持平持平
2025-03-038.70持平持平持平持平持平
2025-03-048.65持平持平持平持平持平
2025-03-058.79持平持平持平持平持平
2025-03-068.67賣出持平賣出持平買入
2025-03-078.55持平持平持平持平買入
2025-03-108.51持平買入持平持平買入
2025-03-118.60持平持平持平持平持平
2025-03-128.53持平買入持平持平持平
2025-03-138.38持平買入持平持平買入
2025-03-148.42持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.90
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數286.00
索提諾比率0.01
波動率比率(上行/下行)1.67
95%VaR-4.27
99%VaR-6.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.98
年化波動率47.35
5日波動率2.37
10日波動率2.51
20日波動率2.62
60日波動率2.72
上行波動率2.83
下行波動率1.69
收益率峰度81.11
收益率偏度3.85
最大單日漲幅69.70
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.67
平均真實範圍(ATR)0.41
ATR百分比3.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.7187810.58361643.75-0.272633
26.7433414.11331662.50.465991
3-4.93547.725861618.75-0.660388
4-0.97084917.30951533.3333-0.0657162
50.69232515.08631533.33330.0348434
6-3.1990511.06061526.6667-0.304299
7-2.625547.85241546.6667-0.355586
8-3.0038510.70881533.3333-0.296067
9-0.52259113.75321533.3333-0.0501162
10-8.015410.38521520-0.787862
119.3838315.33241566.66670.601156
124.5993516.15881553.33330.27432

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
119.3838315.33241566.66670.601156
26.7433414.11331662.50.465991
124.5993516.15881553.33330.27432

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-8.015410.38521520-0.787862
3-4.93547.725861618.75-0.660388
6-3.1990511.06061526.6667-0.304299

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11109.3838366.6667
216.7433462.5
12114.5993553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-8.015480
32-4.935481.25
65-3.1990573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性45.09

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.31
趨勢持續性43.99

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.36
趨勢持續性43.64

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.69
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.69
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.10
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量44.65
動量持續性44.77

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量54.58
動量持續性45.09

20日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量73.24
動量持續性43.99

60日動量


指標數值
價格動量1.36
成交量動量124.62
動量持續性43.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.20
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.10

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1021.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率42.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50300.11870.0893
Volume_Shares0.50301.00000.29150.3244
RSI_140.11870.29151.00000.5892
MACD0.08930.32440.58921.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.480%
下跌40.065%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-14.69%
334325.07%
429140.55%
531832.70%
630719.87%
732630.06%
833036.36%
93023.31%
1030367.66%
11323-11.46%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 67.66%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:20.73%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.63%
3343-2.04%
42910.34%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.31%
83301.21%
9302-1.66%
103030.00%
113231.86%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.71%
2245-8.57%
33436.12%
429112.71%
531811.64%
63073.58%
73268.28%
833015.76%
9302-2.98%
1030321.45%
11323-9.29%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.45%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.29%)

  • 平均準確率:5.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-0.87%
42910.00%
53182.20%
6307-2.61%
73260.31%
83301.21%
9302-2.65%
103030.99%
113231.86%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.65%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-6.12%
33433.79%
42914.81%
53180.63%
63071.63%
73260.61%
83303.33%
9302-1.66%
103039.57%
11323-8.05%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.57%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -8.05%)

  • 平均準確率:0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-3.27%
334318.08%
429122.68%
531816.98%
630718.24%
732621.17%
833014.85%
930212.25%
1030335.64%
113232.17%
123318.76%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 35.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -3.27%)

  • 平均準確率:15.42%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 8.420


潛在支撐位 (由高到低)



  • 8.300

  • 8.296


潛在阻力位 (由低到高)



  • 9.319

  • 9.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.036
上漲比例35.476

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.037246-0.0015573935.8916
2-0.0464192-0.054596435.6987
3-0.04119-0.066691336.6388
4-0.0324660.15582337.722

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024174838.9563
2-0.053035933.1402
3-0.035644238.9966
4-0.041864835.5478
5-0.04467834.9153

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.039
上漲天數比例36.508
下跌天數比例57.412
平盤天數比例6.080

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.056
平均漲幅2.958
平均成交量變化(張)104.231

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.586
平均漲幅1.477
平均成交量變化(張)-29.401

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.680
平均跌幅-2.162
平均成交量變化(張)54.756

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.679
平均跌幅-1.362
平均成交量變化(張)-30.594

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.367
平均漲跌幅2.386
上漲比例71.383
平均成交量(張)25866.323

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.503
成交量變化與價格變化相關係數0.206

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.29%1082.262.16%25.10%0.00%
最近一周-2.88%1062.99-13.95%17.16%14.29%
最近半個月-7.27%1083.40-10.18%16.64%26.67%
最近一個月-0.36%1247.7015.12%23.16%36.67%
最近兩個月-15.80%1567.52-46.57%24.99%33.33%
最近三個月-25.81%3663.51-92.02%31.96%32.22%
最近半年0.48%7181.56-10.10%44.59%38.33%
最近一年-13.73%4381.92-40.93%34.12%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.7/20.4/22.5/2.1-79.2%/-7.2%/-75.7%-0.04/-0.03/-0.04/-0.01
最近一周29.2/45.7/22.5/-23.2-60.6%/-49.8%/-75.7%-0.03/-0.01/-0.04/-0.03
最近半個月50.3/78.9/22.5/-56.4-13.7%/-145.5%/-75.7%0.02/0.12/-0.04/-0.17
最近一個月51.0/33.6/22.5/-11.15.0%/-31.3%/-75.7%0.05/0.04/-0.04/-0.08
最近兩個月37.9/29.3/22.5/-6.8-33.8%/15.4%/-75.7%0.01/-0.09/-0.04/0.05
最近三個月38.8/29.3/22.5/-6.8-38.6%/-48.6%/-75.7%-0.03/-0.12/-0.04/0.08
最近半年48.2/48.1/22.5/-25.6-4.3%/-43.9%/-75.7%-0.00/-0.03/-0.04/-0.01
最近一年46.8/56.1/22.5/-33.6-9.7%/-75.9%/-75.7%0.00/0.04/-0.04/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1247.70張
成交量趨勢15.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點8.30
第2個買點8.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標9.32 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.35% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:47.66%

  • 中期(20日)波動率:48.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.26

  • 價格波動範圍:2.40 ~ 31.95

  • 價格變異係數:42.31%


風險指標



  • 最大回撤:-91.49%

  • 回撤恢復天數:2037天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-15.80%

  • 近期波動率:24.99%

  • 近期最大回撤:-18.20%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1925.99%

  • 波動率相對表現:-22.64%

  • 回撤相對表現:+73.29%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:42.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:29



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