技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 50.400 |
MACD | 0.814 |
DIF | 0.814 |
EMA_12 | 52.690 |
EMA_26 | 51.876 |
MACD Signal | 1.026 |
MACD Histogram | -0.213 |
布林帶上軌 | 55.152 |
布林帶中軌 | 52.730 |
布林帶下軌 | 50.308 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.730
- 50.308
- 49.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.152
- 55.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 4.442 |
年化波動率 | 70.522 |
5日波動率 | 2.496 |
10日波動率 | 2.707 |
20日波動率 | 2.876 |
60日波動率 | 3.144 |
上行波動率 | 5.720 |
下行波動率 | 1.771 |
收益率峰度 | 1107.294 |
收益率偏度 | 24.954 |
最大單日漲幅 | 200.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 3.230 |
平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
ATR百分比 | 3.927 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月初效應-上漲比例 | 43.058% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月底效應-上漲比例 | 39.613% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.068% |
上漲天數比例 | 39.617% |
下跌天數比例 | 52.265% |
平盤天數比例 | 7.848% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.033% | 3.062% | 218.114% |
價格上漲_成交量下降 | 19.849% | 1.876% | -39.418% |
價格下跌_成交量上升 | 25.971% | -1.879% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.147% | -1.461% | -41.894% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.976% |
平均漲跌幅 | 1.889% |
上漲比例 | 58.477% |
平均成交量(張) | 2782 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.362 |
價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 234 | 134 | 57.265% |
3 | 下跌 | 817 | 328 | 40.147% |
5 | 上漲 | 44 | 23 | 52.273% |
5 | 下跌 | 303 | 116 | 38.284% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置