技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.400 |
| MACD | 0.814 |
| DIF | 0.814 |
| EMA_12 | 52.690 |
| EMA_26 | 51.876 |
| MACD Signal | 1.026 |
| MACD Histogram | -0.213 |
| 布林帶上軌 | 55.152 |
| 布林帶中軌 | 52.730 |
| 布林帶下軌 | 50.308 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.730
- 50.308
- 49.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.152
- 55.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.442 |
| 年化波動率 | 70.522 |
| 5日波動率 | 2.496 |
| 10日波動率 | 2.707 |
| 20日波動率 | 2.876 |
| 60日波動率 | 3.144 |
| 上行波動率 | 5.720 |
| 下行波動率 | 1.771 |
| 收益率峰度 | 1107.294 |
| 收益率偏度 | 24.954 |
| 最大單日漲幅 | 200.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.230 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 3.927 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.058% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.613% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 39.617% |
| 下跌天數比例 | 52.265% |
| 平盤天數比例 | 7.848% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.033% | 3.062% | 218.114% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.849% | 1.876% | -39.418% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.971% | -1.879% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.147% | -1.461% | -41.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.976% |
| 平均漲跌幅 | 1.889% |
| 上漲比例 | 58.477% |
| 平均成交量(張) | 2782 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.362 |
| 價量變化相關性 | 0.183 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 134 | 57.265% |
| 3 | 下跌 | 817 | 328 | 40.147% |
| 5 | 上漲 | 44 | 23 | 52.273% |
| 5 | 下跌 | 303 | 116 | 38.284% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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