建��的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3708.00
平均收盤價21.20
收盤價標準差20.14
最高價105.00
最低價3.43
平均成交量(張)842.77
成交量標準差(張)3526.53
平均成交金額43936359.65
平均成交筆數493.70
平均漲跌幅-0.14
上漲天數比例39.62
最大單日漲幅14.55
最大單日跌幅-10.18
年化波動率70.52
最大回撤-80.39

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.3120.28879.42514.07-0.2339.06
週二21.2720.15953.62559.37-0.2438.00
週三21.1520.08840.33487.12-0.0540.11
週四21.2220.09788.01464.98-0.1141.64
週五21.3220.28763.12450.65-0.0839.12
週六8.555.37209.5157.000.1746.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0352.6064.1552.3450.911.431.060.000.38
2025-03-0452.6066.0252.3851.031.351.110.000.23
2025-03-0553.6067.4452.5751.221.341.160.000.18
2025-03-0653.0063.3952.6351.351.281.180.000.10
2025-03-0753.3062.7352.7351.501.241.190.000.04
2025-03-1054.3062.3952.9851.701.271.210.000.06
2025-03-1152.4056.6752.8951.761.131.19-1.00-0.06
2025-03-1252.0054.4752.7551.770.981.150.00-0.17
2025-03-1351.4040.3852.5451.750.801.080.00-0.28
2025-03-1453.5050.4052.6951.880.811.030.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2153.40-2強烈賣出
2025-02-2453.30-2強烈賣出
2025-02-2553.10-2強烈賣出
2025-02-2653.90-2強烈賣出
2025-02-2755.00-2強烈賣出
2025-03-0352.600中性
2025-03-0452.600中性
2025-03-0553.600中性
2025-03-0653.000中性
2025-03-0753.300中性
2025-03-1054.30-1賣出
2025-03-1152.40-1賣出
2025-03-1252.000中性
2025-03-1351.401買入
2025-03-1453.50-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2153.40持平賣出持平持平賣出
2025-02-2453.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2553.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2653.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2755.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0352.60持平持平持平持平持平
2025-03-0452.60持平持平持平持平持平
2025-03-0553.60持平持平持平持平持平
2025-03-0653.00持平持平持平持平持平
2025-03-0753.30持平持平持平持平持平
2025-03-1054.30持平持平持平持平賣出
2025-03-1152.40持平持平賣出持平持平
2025-03-1252.00持平持平持平持平持平
2025-03-1351.40持平持平持平持平買入
2025-03-1453.50賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2318.00
索提諾比率0.86
波動率比率(上行/下行)3.23
95%VaR-4.12
99%VaR-7.15

6. 波動性指標


指標數值
日波動率4.44
年化波動率70.52
5日波動率2.50
10日波動率2.71
20日波動率2.88
60日波動率3.14
上行波動率5.72
下行波動率1.77
收益率峰度1107.29
收益率偏度24.95
最大單日漲幅200.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)3.23
平均真實範圍(ATR)0.85
ATR百分比3.93

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.2203212.13021650-0.114342
26.9865413.32771662.50.511708
31.071920.552216500.0440457
44.998823.908215400.202112
5-3.5948111.39191440-0.330187
64.0136714.955215400.257236
7-2.5603413.19421540-0.206682
8-4.1371111.55051540-0.372607
94.2827619.989314400.205915
10-4.5963112.30281520-0.387145
115.802921.46121553.33330.262624
120.20503113.19171533.33330.00290823

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.9865413.32771662.50.511708
115.802921.46121553.33330.262624
44.998823.908215400.202112

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.5963112.30281520-0.387145
8-4.1371111.55051540-0.372607
5-3.5948111.39191440-0.330187

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.9865462.5
11105.802953.3333
434.998840

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.5963180
87-4.1371160
54-3.5948160

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性42.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.10
趨勢持續性41.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.42
趨勢持續性43.69

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度8.42
趨勢持續性40.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.13
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.97

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性42.02

10日動量


指標數值
價格動量1.10
成交量動量inf
動量持續性41.69

20日動量


指標數值
價格動量2.35
成交量動量inf
動量持續性43.42

60日動量


指標數值
價格動量8.29
成交量動量inf
動量持續性40.48

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.48
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量257.59
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率50.56
長期上漲機率41.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36200.11030.1801
Volume_Shares0.36201.00000.20580.5044
RSI_140.11030.20581.00000.5036
MACD0.18010.50440.50361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.265%
下跌40.147%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-18.37%
3343-2.92%
429117.87%
531835.53%
6307-5.54%
732638.34%
833050.91%
93015.32%
1030244.04%
1132234.78%
1232511.38%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 50.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -18.37%)

  • 平均準確率:19.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.03%
53180.63%
63070.00%
7326-0.31%
83300.00%
93010.66%
10302-1.32%
113220.93%
12325-0.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:-0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-12.65%
3343-7.58%
42918.93%
531817.92%
6307-0.98%
732610.74%
833017.88%
9301-2.99%
1030215.56%
113227.45%
123252.15%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.92%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:4.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3343-1.46%
42910.34%
5318-0.31%
6307-0.33%
73260.92%
83300.00%
93010.66%
10302-1.32%
113220.62%
123250.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-2.04%
3343-1.17%
4291-2.06%
53181.89%
6307-5.86%
73265.83%
83309.70%
93012.66%
103023.97%
113222.48%
12325-0.62%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 9.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.86%)

  • 平均準確率:1.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.48%
2245-6.53%
33438.16%
429111.68%
531815.41%
63071.63%
732621.17%
833023.33%
93014.32%
1030227.15%
1132223.29%
1232510.15%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:13.44%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 53.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.730

  • 50.308

  • 49.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.152

  • 55.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例43.058

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例39.613

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06085880.096312439.7291
2-0.06029510.077326840.5022
3-0.0613354-0.050596839.7074
4-0.08783530.29174938.5669

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040404442.6129
2-0.1080738.4437
3-0.07720538.6545
4-0.078984837.8788
50.035821942.6621

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.068
上漲天數比例39.617
下跌天數比例52.265
平盤天數比例7.848

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.033
平均漲幅3.062
平均成交量變化(張)218.114

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.849
平均漲幅1.876
平均成交量變化(張)-39.418

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.971
平均跌幅-1.879
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.147
平均跌幅-1.461
平均成交量變化(張)-41.894

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.976
平均漲跌幅1.889
上漲比例58.477
平均成交量(張)2782.059

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.362
成交量變化與價格變化相關係數0.183

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天2.88%182.6868.23%58.81%33.33%
最近一周0.94%188.92265.28%41.69%42.86%
最近半個月0.19%180.2318.68%35.55%46.67%
最近一個月15.18%161.95315.05%33.15%56.67%
最近兩個月0.56%146.33169.69%30.97%48.33%
最近三個月-3.08%151.3263.58%28.11%44.44%
最近半年-15.88%262.3550.85%33.42%40.00%
最近一年-33.37%550.54-95.99%31.52%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.4/54.5/50.4/-4.1-9.3%/48.3%/31.8%-0.22/-0.17/-0.21/-0.04
最近一周55.8/63.4/50.4/-13.015.2%/-1.8%/31.8%-0.08/0.10/-0.21/-0.31
最近半個月67.8/89.1/50.4/-38.741.1%/-58.0%/31.8%0.22/0.68/-0.21/-0.89
最近一個月65.2/37.1/50.4/13.344.9%/63.6%/31.8%0.35/0.16/-0.21/-0.37
最近兩個月47.7/41.0/50.4/9.4-14.9%/140.7%/31.8%0.10/-0.12/-0.21/-0.10
最近三個月46.5/24.2/50.4/26.2-18.7%/103.1%/31.8%0.09/-0.08/-0.21/-0.13
最近半年44.9/56.6/50.4/-6.2-22.4%/1.1%/31.8%0.02/0.02/-0.21/-0.23
最近一年47.0/82.1/50.4/-31.7-11.7%/-121.7%/31.8%0.03/1.40/-0.21/-1.61

成交量分析


指標數值
近期平均成交量161.95張
成交量趨勢315.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.73
第2個買點50.31
第3個買點49.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.95 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.45% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:73.48%

  • 中期(20日)波動率:81.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.20

  • 價格波動範圍:3.43 ~ 105.00

  • 價格變異係數:95.00%


風險指標



  • 最大回撤:-80.39%

  • 回撤恢復天數:-1449天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.56%

  • 近期波動率:30.97%

  • 近期最大回撤:-16.07%

  • 近期上漲天數比例:51.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2594.16%

  • 波動率相對表現:-40.02%

  • 回撤相對表現:+64.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:58.62%

  • 近90日上漲機率:50.56%

  • 歷史整體上漲機率:41.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:40:23



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