技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.217 |
| MACD | 2.633 |
| DIF | 2.633 |
| EMA_12 | 148.029 |
| EMA_26 | 145.396 |
| MACD Signal | 2.662 |
| MACD Histogram | -0.029 |
| 布林帶上軌 | 154.306 |
| 布林帶中軌 | 147.500 |
| 布林帶下軌 | 140.694 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 151.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 147.500
- 141.067
- 140.694
潛在阻力位 (由低到高)
- 154.306
- 157.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.278 |
| 年化波動率 | 36.163 |
| 5日波動率 | 1.909 |
| 10日波動率 | 2.008 |
| 20日波動率 | 2.066 |
| 60日波動率 | 2.121 |
| 上行波動率 | 1.837 |
| 下行波動率 | 1.527 |
| 收益率峰度 | 3.474 |
| 收益率偏度 | 0.413 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.971 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.203 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.036 |
| ATR百分比 | 2.980 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.084% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.076% |
| 上漲天數比例 | 36.537% |
| 下跌天數比例 | 56.966% |
| 平盤天數比例 | 6.497% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.503% | 2.302% | 153.834% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.322% | 1.075% | -33.601% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.235% | -1.635% | 67.791% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.940% | -1.164% | -37.111% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.362% |
| 平均漲跌幅 | 2.146% |
| 上漲比例 | 76.425% |
| 平均成交量(張) | 7233 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.401 |
| 價量變化相關性 | 0.279 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 160 | 103 | 64.375% |
| 3 | 下跌 | 890 | 362 | 40.674% |
| 5 | 上漲 | 21 | 14 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 307 | 131 | 42.671% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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