零壹的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價33.12
收盤價標準差23.89
最高價174.00
最低價11.80
平均成交量(張)2195.71
成交量標準差(張)4111.09
平均成交金額112357272.39
平均成交筆數1301.73
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例36.54
最大單日漲幅12.34
最大單日跌幅-12.25
年化波動率36.16
最大回撤-71.63

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.3124.232219.101297.70-0.3634.11
週二33.2123.962109.131278.81-0.4032.93
週三33.0823.822118.701244.28-0.0441.41
週四33.0123.582254.381344.39-0.2436.60
週五33.3024.082304.311361.92-0.2537.40
週六18.283.071057.42472.600.1346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03141.5042.11144.95142.262.693.840.00-1.15
2025-03-04146.5048.24145.19142.572.613.600.00-0.98
2025-03-05146.5039.73145.39142.862.523.380.00-0.86
2025-03-06146.5040.85145.56143.132.433.190.00-0.76
2025-03-07149.5053.03146.17143.602.563.060.00-0.50
2025-03-10148.0041.38146.45143.932.522.960.00-0.44
2025-03-11142.5035.82145.84143.822.022.770.00-0.75
2025-03-12153.0054.22146.94144.502.442.700.00-0.26
2025-03-13150.5054.22147.49144.952.542.670.00-0.13
2025-03-14151.0054.22148.03145.402.632.660.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21147.500中性
2025-02-24143.50-1賣出
2025-02-25144.500中性
2025-02-26147.000中性
2025-02-27143.001買入
2025-03-03141.500中性
2025-03-04146.500中性
2025-03-05146.500中性
2025-03-06146.500中性
2025-03-07149.500中性
2025-03-10148.000中性
2025-03-11142.500中性
2025-03-12153.000中性
2025-03-13150.500中性
2025-03-14151.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21147.50持平持平持平持平持平
2025-02-24143.50持平持平賣出持平持平
2025-02-25144.50持平持平持平持平持平
2025-02-26147.00持平持平持平持平持平
2025-02-27143.00持平持平持平持平買入
2025-03-03141.50賣出持平持平持平買入
2025-03-04146.50持平持平持平持平持平
2025-03-05146.50持平持平持平持平持平
2025-03-06146.50持平持平持平持平持平
2025-03-07149.50持平持平持平持平持平
2025-03-10148.00持平持平持平持平持平
2025-03-11142.50持平持平持平持平持平
2025-03-12153.00買入持平持平持平賣出
2025-03-13150.50持平持平持平持平持平
2025-03-14151.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.24
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2773.06
索提諾比率0.70
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaR-3.37
99%VaR-6.40

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.28
年化波動率36.16
5日波動率1.91
10日波動率2.01
20日波動率2.07
60日波動率2.12
上行波動率1.84
下行波動率1.53
收益率峰度3.47
收益率偏度0.41
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)1.04
ATR百分比2.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5920675.67821650-0.133622
28.005328.708941687.50.90007
32.5490414.43531656.250.165038
40.8155969.627241546.66670.0674055
50.17996.3633315400.00207961
65.364212.98711553.33330.400206
70.125129.06041560-0.00458552
8-6.9464411.74651526.6667-0.605553
90.1068447.362991546.6667-0.00812472
100.51642910.49821553.33330.0333163
110.006598289.348921553.3333-0.0171216
122.54627.761161546.66670.306596

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.005328.708941687.50.90007
65.364212.98711553.33330.400206
32.5490414.43531656.250.165038

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.9464411.74651526.6667-0.605553
1-0.5920675.67821650-0.133622
110.006598289.348921553.3333-0.0171216

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.0053287.5
655.364253.3333
322.5490456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.9464473.3333
112-0.59206750
11100.0065982846.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性50.12

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性50.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.54
趨勢持續性51.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.90
趨勢持續性54.31

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.09
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.48
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.93
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度36.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量75.26
動量持續性50.12

10日動量


指標數值
價格動量0.76
成交量動量95.68
動量持續性50.42

20日動量


指標數值
價格動量1.54
成交量動量136.73
動量持續性51.79

60日動量


指標數值
價格動量3.90
成交量動量241.15
動量持續性54.31

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.93

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量3909.35
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.84

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40060.12840.5350
Volume_Shares0.40061.00000.31370.5548
RSI_140.12840.31371.00000.4579
MACD0.53500.55480.45791.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.375%
下跌40.674%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-49.80%
3343-41.69%
429121.31%
531826.42%
6307-19.22%
7326-4.29%
833040.61%
930532.13%
1030819.48%
1132315.79%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -49.80%)

  • 平均準確率:3.53%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.04%
3343-1.46%
42910.00%
53180.31%
6307-0.33%
73260.00%
8330-1.21%
93050.98%
103080.00%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-24.49%
3343-23.03%
42911.72%
53186.29%
6307-14.66%
7326-3.99%
833013.64%
93056.23%
103085.84%
113230.31%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 13.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.49%)

  • 平均準確率:-3.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
3343-2.92%
42911.03%
53182.52%
6307-0.98%
7326-1.53%
8330-0.61%
93051.31%
103080.65%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.92%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-12.65%
3343-7.29%
4291-1.72%
53182.52%
6307-5.21%
7326-3.68%
83302.12%
93051.97%
10308-2.60%
113232.48%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:-2.80%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-17.14%
3343-7.00%
429120.27%
531814.78%
63071.95%
73264.91%
833026.67%
930521.64%
1030815.58%
1132312.69%
123317.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.14%)

  • 平均準確率:9.64%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 151.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 147.500

  • 141.067

  • 140.694


潛在阻力位 (由低到高)



  • 154.306

  • 157.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例39.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.084
上漲比例36.026

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07545150.21316736.9074
2-0.06577510.12036437.6638
3-0.126275-0.07873534.6514
4-0.0375260.059695537.0062

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0094089339.807
2-0.097566635.4577
3-0.12639734.4356
4-0.057848835.4651
5-0.10793939.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.076
上漲天數比例36.537
下跌天數比例56.966
平盤天數比例6.497

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.503
平均漲幅2.302
平均成交量變化(張)153.834

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.322
平均漲幅1.075
平均成交量變化(張)-33.601

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.235
平均跌幅-1.635
平均成交量變化(張)67.791

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.940
平均跌幅-1.164
平均成交量變化(張)-37.111

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.362
平均漲跌幅2.146
上漲比例76.425
平均成交量(張)7233.361

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.401
成交量變化與價格變化相關係數0.279

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.31%11314.17-74.94%22.07%33.33%
最近一周3.07%11209.02-7.76%61.14%14.29%
最近半個月2.37%8121.29-39.14%45.61%33.33%
最近一個月17.51%15073.18-1.43%49.32%36.67%
最近兩個月-2.89%14300.98-88.52%54.11%38.33%
最近三個月48.77%12232.98-11.24%57.14%42.22%
最近半年77.65%7482.6834.91%52.15%41.67%
最近一年144.73%4643.81280.50%42.11%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天54.2/54.2/54.2/0.053.9%/-17.9%/51.4%-0.14/-0.26/-0.03/0.23
最近一周47.7/40.8/54.2/13.415.5%/60.7%/51.4%-0.41/-0.76/-0.03/0.74
最近半個月49.9/67.6/54.2/-13.48.9%/21.3%/51.4%-0.51/0.39/-0.03/-0.42
最近一個月58.2/41.6/54.2/12.736.6%/64.9%/51.4%0.50/-0.77/-0.03/0.74
最近兩個月52.4/86.1/54.2/-31.910.3%/-62.1%/51.4%-0.22/4.50/-0.03/-4.53
最近三個月55.1/62.2/54.2/-8.023.0%/19.8%/51.4%0.02/0.51/-0.03/-0.54
最近半年55.6/79.1/54.2/-24.918.2%/-55.4%/51.4%0.04/1.29/-0.03/-1.31
最近一年55.1/54.4/54.2/-0.219.8%/24.5%/51.4%0.04/0.10/-0.03/-0.13

成交量分析


指標數值
近期平均成交量15073.18張
成交量趨勢-1.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點147.50
第2個買點141.07
第3個買點140.69

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位137.88 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標154.31 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.21% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.72個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.64%

  • 中期(20日)波動率:38.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.12

  • 價格波動範圍:11.80 ~ 174.00

  • 價格變異係數:72.13%


風險指標



  • 最大回撤:-71.63%

  • 回撤恢復天數:-660天

  • 風險調整後收益:0.47


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.89%

  • 近期波動率:54.11%

  • 近期最大回撤:-29.53%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2201.15%

  • 波動率相對表現:+18.30%

  • 回撤相對表現:+42.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.84%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:51



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