技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 37.267 |
MACD | 3.385 |
DIF | 3.385 |
EMA_12 | 286.934 |
EMA_26 | 283.548 |
MACD Signal | 6.387 |
MACD Histogram | -3.001 |
布林帶上軌 | 317.990 |
布林帶中軌 | 288.775 |
布林帶下軌 | 259.560 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 280.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 270.825
- 264.000
- 259.560
潛在阻力位 (由低到高)
- 317.990
- 328.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.812 |
年化波動率 | 28.772 |
5日波動率 | 1.575 |
10日波動率 | 1.650 |
20日波動率 | 1.694 |
60日波動率 | 1.734 |
上行波動率 | 1.356 |
下行波動率 | 1.222 |
收益率峰度 | 4.404 |
收益率偏度 | 0.210 |
最大單日漲幅 | 9.935 |
最大單日跌幅 | -9.982 |
波動率比率(上行/下行) | 1.110 |
平均真實範圍(ATR) | 3.227 |
ATR百分比 | 2.414 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.139% |
月初效應-上漲比例 | 44.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.188% |
月底效應-上漲比例 | 42.436% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.101% |
上漲天數比例 | 41.208% |
下跌天數比例 | 51.758% |
平盤天數比例 | 7.034% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.906% | 1.757% | 104.354% |
價格上漲_成交量下降 | 21.799% | 1.018% | -31.750% |
價格下跌_成交量上升 | 20.859% | -1.404% | 65.262% |
價格下跌_成交量下降 | 31.436% | -0.958% | -33.635% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.295% |
平均漲跌幅 | 1.293% |
上漲比例 | 71.521% |
平均成交量(張) | 3746 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | -0.208 |
價量變化相關性 | 0.108 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 205 | 140 | 68.293% |
3 | 下跌 | 683 | 300 | 43.924% |
5 | 上漲 | 20 | 14 | 70.000% |
5 | 下跌 | 203 | 94 | 46.305% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 11 | 3 | 27.273% |
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