嘉晶的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價41.64
收盤價標準差27.23
最高價154.50
最低價9.43
平均成交量(張)3130.51
成交量標準差(張)5464.23
平均成交金額185093673.13
平均成交筆數1878.92
平均漲跌幅-0.35
上漲天數比例37.42
最大單日漲幅11.84
最大單日跌幅-10.48
年化波動率46.69
最大回撤-76.53

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.5027.252890.971734.32-0.3438.77
週二41.7227.203204.671923.88-0.4035.99
週三41.9727.513272.551945.52-0.1839.28
週四41.7927.373282.391966.19-0.4236.46
週五41.5827.003026.461842.85-0.4036.44
週六21.779.111464.24739.73-0.6146.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0341.9549.6143.6643.86-0.19-0.230.000.04
2025-03-0442.4053.1543.4743.75-0.28-0.24-1.00-0.04
2025-03-0543.6060.2343.4943.74-0.25-0.240.00-0.01
2025-03-0642.4045.5743.3243.64-0.32-0.260.00-0.06
2025-03-0742.5042.6743.2043.56-0.36-0.280.00-0.08
2025-03-1042.3032.4943.0643.46-0.40-0.300.00-0.10
2025-03-1141.6032.6542.8343.32-0.49-0.340.00-0.15
2025-03-1241.5528.4942.6443.19-0.56-0.380.00-0.17
2025-03-1340.1527.4642.2542.97-0.71-0.450.00-0.26
2025-03-1440.2523.0841.9542.77-0.82-0.520.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2145.150中性
2025-02-2445.40-1賣出
2025-02-2544.300中性
2025-02-2643.400中性
2025-02-2743.350中性
2025-03-0341.951買入
2025-03-0442.40-2強烈賣出
2025-03-0543.600中性
2025-03-0642.400中性
2025-03-0742.500中性
2025-03-1042.300中性
2025-03-1141.600中性
2025-03-1241.551買入
2025-03-1340.153強烈買入
2025-03-1440.252強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2145.15持平持平持平持平持平
2025-02-2445.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2544.30持平持平持平持平持平
2025-02-2643.40持平持平持平持平持平
2025-02-2743.35持平持平持平持平持平
2025-03-0341.95持平持平持平持平買入
2025-03-0442.40賣出持平賣出持平持平
2025-03-0543.60持平持平持平持平持平
2025-03-0642.40持平持平持平持平持平
2025-03-0742.50持平持平持平持平持平
2025-03-1042.30持平持平持平持平持平
2025-03-1141.60持平持平持平持平持平
2025-03-1241.55持平買入持平持平持平
2025-03-1340.15持平買入持平買入買入
2025-03-1440.25持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2082.58
索提諾比率0.31
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-4.61
99%VaR-7.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.94
年化波動率46.69
5日波動率2.54
10日波動率2.68
20日波動率2.76
60日波動率2.84
上行波動率2.31
下行波動率1.85
收益率峰度2.01
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)1.68
ATR百分比3.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.7762110.22781650-0.287733
26.6947313.63931662.50.478621
35.2120116.11191643.750.313145
4-6.445678.836051520-0.748336
56.4451528.16431553.33330.222923
6-0.27955410.21281553.3333-0.0436922
7-1.2440310.86551540-0.129834
8-5.372388.255251520-0.670972
9-0.1067139.70331540-0.0281739
10-1.0557918.45571546.6667-0.0662376
115.9107121.24231553.33330.270405
121.8192712.91031553.33330.128006

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.6947313.63931662.50.478621
56.4451528.16431553.33330.222923
115.9107121.24231553.33330.270405

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-6.445678.836051520-0.748336
8-5.372388.255251520-0.670972
1-2.7762110.22781650-0.287733

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.6947362.5
546.4451553.3333
11105.9107153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-6.4456780
87-5.3723880
112-2.7762150

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性47.44

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性46.98

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.14
趨勢持續性47.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.19
趨勢持續性47.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.45
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.77
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量63.00
動量持續性47.44

10日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量73.85
動量持續性46.98

20日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量94.52
動量持續性47.17

60日動量


指標數值
價格動量3.19
成交量動量121.64
動量持續性47.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.89
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量269.64
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率45.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.36450.08430.1743
Volume_Shares0.36451.00000.33460.4265
RSI_140.08430.33461.00000.5104
MACD0.17430.42650.51041.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.458%
下跌38.409%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-10.61%
3343-2.04%
429142.61%
531834.91%
6307-11.07%
732624.85%
833048.48%
9305-9.51%
1030838.96%
1132315.79%
12331-16.31%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 48.48%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.31%)

  • 平均準確率:14.46%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-0.29%
4291-1.03%
53181.89%
6307-1.95%
73260.61%
83300.30%
93050.00%
103080.00%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-8.57%
3343-5.83%
429113.40%
531811.95%
6307-6.19%
73268.59%
833017.27%
9305-7.54%
1030810.71%
113234.95%
12331-13.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.27%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -13.60%)

  • 平均準確率:2.43%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.03%
53183.14%
6307-1.95%
7326-0.61%
83302.42%
9305-1.97%
103080.65%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.14%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-5.71%
3343-3.21%
42912.75%
5318-0.31%
6307-4.56%
7326-1.23%
83303.94%
9305-0.98%
103081.30%
11323-1.24%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率:-1.64%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
22451.63%
33438.16%
429128.52%
531818.24%
63073.58%
732617.48%
833024.55%
93050.98%
1030826.30%
1132310.84%
123314.53%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 28.52%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 平均準確率:13.69%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.851

  • 39.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 46.674

  • 46.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.188
上漲比例38.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.158
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1467270.16856635.4402
2-0.189978-0.010880437.3362
3-0.168439-0.064296337.6691
4-0.10790.09245239.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.21197838.3595
2-0.1675234.7625
3-0.081071838.9966
4-0.18248836.2791
5-0.072128441.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.153
上漲天數比例37.423
下跌天數比例57.638
平盤天數比例4.940

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.255
平均漲幅2.944
平均成交量變化(張)137.245

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.329
平均漲幅1.467
平均成交量變化(張)-31.887

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.678
平均跌幅-2.516
平均成交量變化(張)57.545

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.738
平均跌幅-1.489
平均成交量變化(張)-35.127

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.550
平均漲跌幅2.900
上漲比例79.135
平均成交量(張)9184.649

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.365
成交量變化與價格變化相關係數0.227

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.13%415.43-42.97%40.62%33.33%
最近一周-5.07%474.48-48.89%22.52%28.57%
最近半個月-10.85%871.03-44.25%28.85%33.33%
最近一個月-6.18%709.6317.79%36.50%43.33%
最近兩個月-21.08%656.38151.04%44.77%35.00%
最近三個月-31.20%528.93-18.17%39.53%32.22%
最近半年-40.63%818.17-94.71%40.15%35.56%
最近一年-34.23%833.23-38.44%37.05%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.3/28.5/23.1/-5.4-86.2%/-23.6%/-88.3%-0.24/-0.17/-0.30/-0.12
最近一周33.2/45.6/23.1/-22.5-61.7%/-52.3%/-88.3%-0.16/-0.06/-0.30/-0.24
最近半個月47.2/66.8/23.1/-43.7-20.3%/-158.2%/-88.3%0.07/0.61/-0.30/-0.91
最近一個月48.3/38.2/23.1/-15.1-2.3%/-60.4%/-88.3%0.20/0.15/-0.30/-0.44
最近兩個月42.3/47.2/23.1/-24.1-30.4%/-43.4%/-88.3%0.07/0.13/-0.30/-0.43
最近三個月39.7/47.5/23.1/-24.4-42.1%/-61.2%/-88.3%-0.02/0.07/-0.30/-0.37
最近半年44.9/73.2/23.1/-50.1-20.6%/-237.2%/-88.3%-0.02/0.45/-0.30/-0.75
最近一年46.9/74.6/23.1/-51.6-9.8%/-152.7%/-88.3%0.01/0.63/-0.30/-0.93

成交量分析


指標數值
近期平均成交量709.63張
成交量趨勢17.79%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.85
第2個買點39.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標46.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.16% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:49.41%

  • 中期(20日)波動率:53.36%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.64

  • 價格波動範圍:9.43 ~ 154.50

  • 價格變異係數:65.41%


風險指標



  • 最大回撤:-76.53%

  • 回撤恢復天數:-590天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.08%

  • 近期波動率:44.77%

  • 近期最大回撤:-23.12%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3400.24%

  • 波動率相對表現:-1.96%

  • 回撤相對表現:+53.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:45.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:27



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置