技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 48.276 |
| MACD | 0.162 |
| DIF | 0.162 |
| EMA_12 | 14.928 |
| EMA_26 | 14.766 |
| MACD Signal | 0.188 |
| MACD Histogram | -0.026 |
| 布林帶上軌 | 15.195 |
| 布林帶中軌 | 14.940 |
| 布林帶下軌 | 14.685 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.700
- 14.685
- 14.417
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.195
- 15.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.779 |
| 年化波動率 | 28.245 |
| 5日波動率 | 1.454 |
| 10日波動率 | 1.549 |
| 20日波動率 | 1.620 |
| 60日波動率 | 1.688 |
| 上行波動率 | 1.484 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 6.294 |
| 收益率偏度 | 0.420 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.944 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.157 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.319 |
| ATR百分比 | 2.433 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.565% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016% |
| 上漲天數比例 | 39.463% |
| 下跌天數比例 | 45.745% |
| 平盤天數比例 | 14.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.530% | 1.723% | 240.118% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.161% | 0.989% | -43.050% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.282% | -1.155% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.027% | -0.838% | -42.374% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.960% |
| 平均漲跌幅 | 1.151% |
| 上漲比例 | 61.456% |
| 平均成交量(張) | 1055 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.249 |
| 價量變化相關性 | 0.166 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 258 | 151 | 58.527% |
| 3 | 下跌 | 841 | 324 | 38.526% |
| 5 | 上漲 | 46 | 23 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 323 | 128 | 39.628% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 26 | 10 | 38.462% |
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