歐格的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.83
收盤價標準差3.13
最高價28.15
最低價7.80
平均成交量(張)266.05
成交量標準差(張)716.40
平均成交金額3986261.67
平均成交筆數115.05
平均漲跌幅-0.07
上漲天數比例39.46
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-9.45
年化波動率28.24
最大回撤-69.27

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.833.14262.76115.80-0.0739.86
週二12.823.14257.29113.21-0.2635.86
週三12.803.13270.94112.750.0139.68
週四12.843.12276.22119.29-0.0040.08
週五12.853.12266.34115.59-0.0441.92
週六12.243.28100.4448.13-0.3640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.9045.7114.7814.560.210.210.000.01
2025-03-0414.7559.2614.7714.580.200.20-1.00-0.01
2025-03-0514.8557.6914.7814.600.190.200.00-0.01
2025-03-0615.2063.3314.8514.640.210.201.000.01
2025-03-0714.9555.8814.8614.660.200.20-1.00-0.00
2025-03-1015.0548.2814.8914.690.200.200.00-0.00
2025-03-1115.0550.0014.9214.720.200.200.00-0.00
2025-03-1215.0048.2814.9314.740.190.200.00-0.01
2025-03-1314.9548.2814.9314.760.180.190.00-0.02
2025-03-1414.9048.2814.9314.770.160.190.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2114.95-2強烈賣出
2025-02-2414.95-2強烈賣出
2025-02-2514.80-1賣出
2025-02-2614.800中性
2025-02-2714.750中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.75-1賣出
2025-03-0514.850中性
2025-03-0615.201買入
2025-03-0714.95-1賣出
2025-03-1015.050中性
2025-03-1115.050中性
2025-03-1215.000中性
2025-03-1314.950中性
2025-03-1414.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2114.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2414.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2514.80持平賣出持平持平持平
2025-02-2614.80持平持平持平持平持平
2025-02-2714.75持平持平持平持平持平
2025-03-0314.90持平持平持平持平持平
2025-03-0414.75持平持平賣出持平持平
2025-03-0514.85持平持平持平持平持平
2025-03-0615.20持平持平買入持平持平
2025-03-0714.95持平持平賣出持平持平
2025-03-1015.05持平持平持平持平持平
2025-03-1115.05持平持平持平持平持平
2025-03-1215.00持平持平持平持平持平
2025-03-1314.95持平持平持平持平持平
2025-03-1414.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數41.33
索提諾比率-0.10
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.69
99%VaR-5.00

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.78
年化波動率28.24
5日波動率1.45
10日波動率1.55
20日波動率1.62
60日波動率1.69
上行波動率1.48
下行波動率1.28
收益率峰度6.29
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.94
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.32
ATR百分比2.43

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.89457.544131656.25-0.273214
25.4441814.85821656.250.355191
30.3758435.776716500.0362103
4-1.412095.92461540-0.266475
50.7619419.329961546.66670.0638024
6-1.04414.918611546.6667-0.24616
71.247485.0097815600.215741
8-6.42617.213651526.6667-0.913929
9-0.2185935.32361546.6667-0.0723683
101.281655.906181553.33330.188782
11-2.596785.690891540-0.485592
123.041035.488371566.66670.523719

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.4441814.85821656.250.355191
123.041035.488371566.66670.523719
101.281655.906181553.33330.188782

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.42617.213651526.6667-0.913929
11-2.596785.690891540-0.485592
1-1.89457.544131656.25-0.273214

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.4441856.25
12113.0410366.6667
1091.2816553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.426173.3333
1110-2.5967860
112-1.894543.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性45.10

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.47

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性42.87

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.20
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.52
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量inf
動量持續性45.05

10日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量inf
動量持續性46.28

20日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量inf
動量持續性46.44

60日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量inf
動量持續性42.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.76
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.52

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.24
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率39.33
長期上漲機率41.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.24890.04260.0091
Volume_Shares0.24891.00000.22370.3490
RSI_140.04260.22371.00000.6136
MACD0.00910.34900.61361.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.527%
下跌38.526%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-8.57%
33437.29%
42912.41%
531835.53%
63073.91%
73260.61%
833037.88%
930536.39%
1030812.99%
1132324.77%
12331-21.45%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 37.88%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -21.45%)

  • 平均準確率:11.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3343-0.29%
4291-1.03%
53181.57%
6307-1.95%
73261.23%
8330-0.61%
93050.33%
103080.97%
11323-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-5.71%
33431.75%
4291-7.90%
531815.72%
6307-1.95%
7326-3.99%
833015.15%
93059.51%
103082.27%
113238.98%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 15.72%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.90%)

  • 平均準確率:2.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3343-0.87%
4291-0.34%
53181.57%
6307-1.63%
73260.92%
8330-1.21%
93051.64%
103080.32%
11323-1.55%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
2245-6.12%
33430.00%
42910.34%
5318-4.09%
63070.33%
7326-2.45%
83304.55%
93052.30%
10308-0.97%
113232.79%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-0.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
22451.22%
33436.71%
429111.34%
531820.75%
63079.12%
73264.91%
833020.00%
930522.62%
1030810.39%
1132315.17%
12331-10.27%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 22.62%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.27%)

  • 平均準確率:10.59%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.700

  • 14.685

  • 14.417


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.195

  • 15.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.565

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例39.231

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02082390.068875139.2777
2-0.0229476-0.024469540.2838
3-0.0198543-0.078858137.1488
4-0.002208330.037576541.1642

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.016127941.3752
2-0.035568435.6895
30.0019063940.4789
4-0.020953539.6512
5-0.0009797341.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例39.463
下跌天數比例45.745
平盤天數比例14.738

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.530
平均漲幅1.723
平均成交量變化(張)240.118

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.161
平均漲幅0.989
平均成交量變化(張)-43.050

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.282
平均跌幅-1.155
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.027
平均跌幅-0.838
平均成交量變化(張)-42.374

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.960
平均漲跌幅1.151
上漲比例61.456
平均成交量(張)1055.374

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.249
成交量變化與價格變化相關係數0.166

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.67%72.818.32%0.01%0.00%
最近一周-1.97%61.61-52.56%11.95%28.57%
最近半個月-0.33%52.93-26.43%15.67%20.00%
最近一個月8.36%82.04112.88%32.38%33.33%
最近兩個月1.71%61.48105.64%28.54%33.33%
最近三個月-9.42%105.72-96.98%26.66%34.44%
最近半年-3.25%150.12-77.06%32.48%34.44%
最近一年15.06%326.35-52.75%33.37%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.3/48.3/48.3/0.05.8%/-43.2%/-15.7%-0.02/-0.01/-0.03/-0.02
最近一周51.8/63.3/48.3/-15.126.3%/-71.9%/-15.7%-0.01/0.01/-0.03/-0.03
最近半個月58.5/72.3/48.3/-24.028.1%/-67.2%/-15.7%0.02/0.12/-0.03/-0.14
最近一個月58.1/37.8/48.3/10.437.3%/7.7%/-15.7%0.06/0.01/-0.03/-0.04
最近兩個月49.9/53.1/48.3/-4.8-1.9%/-17.2%/-15.7%0.03/0.04/-0.03/-0.06
最近三個月48.5/74.5/48.3/-26.2-4.0%/-170.3%/-15.7%0.00/0.06/-0.03/-0.09
最近半年48.0/45.6/48.3/2.7-5.3%/34.4%/-15.7%-0.00/-0.12/-0.03/0.09
最近一年50.6/42.9/48.3/5.48.2%/41.0%/-15.7%0.00/0.01/-0.03/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量82.04張
成交量趨勢112.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.70
第2個買點14.69
第3個買點14.42

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.19 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.28% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.61% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.54個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.20%

  • 中期(20日)波動率:27.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.83

  • 價格波動範圍:7.80 ~ 28.15

  • 價格變異係數:24.38%


風險指標



  • 最大回撤:-69.27%

  • 回撤恢復天數:1151天

  • 風險調整後收益:-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.71%

  • 近期波動率:28.54%

  • 近期最大回撤:-10.40%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+189.15%

  • 波動率相對表現:+0.29%

  • 回撤相對表現:+58.87%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:41.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:39:05



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置