技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.654 |
| MACD | -0.238 |
| DIF | -0.238 |
| EMA_12 | 23.808 |
| EMA_26 | 24.047 |
| MACD Signal | -0.136 |
| MACD Histogram | -0.102 |
| 布林帶上軌 | 25.451 |
| 布林帶中軌 | 24.070 |
| 布林帶下軌 | 22.689 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.689
- 22.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.451
- 25.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.557 |
| 年化波動率 | 40.599 |
| 5日波動率 | 2.178 |
| 10日波動率 | 2.291 |
| 20日波動率 | 2.370 |
| 60日波動率 | 2.434 |
| 上行波動率 | 2.120 |
| 下行波動率 | 1.676 |
| 收益率峰度 | 2.928 |
| 收益率偏度 | 0.477 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.824 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.265 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.849 |
| ATR百分比 | 3.323 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.053% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.077% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.072% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.847% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.056% |
| 上漲天數比例 | 45.959% |
| 下跌天數比例 | 43.053% |
| 平盤天數比例 | 10.154% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.478% | 2.662% | 442.223% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.539% | 1.361% | -51.018% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.952% | -1.741% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.031% | -1.287% | -52.895% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.692% |
| 平均漲跌幅 | 1.310% |
| 上漲比例 | 57.368% |
| 平均成交量(張) | 374 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.257 |
| 價量變化相關性 | 0.199 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 304 | 165 | 54.276% |
| 3 | 下跌 | 492 | 214 | 43.496% |
| 5 | 上漲 | 57 | 30 | 52.632% |
| 5 | 下跌 | 156 | 71 | 45.513% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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