鼎固-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2994.00
平均收盤價24.35
收盤價標準差4.05
最高價47.80
最低價15.75
平均成交量(張)145.10
成交量標準差(張)354.28
平均成交金額3876617.48
平均成交筆數92.42
平均漲跌幅0.25
上漲天數比例45.96
最大單日漲幅18.03
最大單日跌幅-9.98
年化波動率40.60
最大回撤-65.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.384.08140.6787.800.0442.61
週二24.404.07132.5386.690.1547.69
週三24.344.04156.52105.330.3846.94
週四24.344.04144.5790.840.2242.57
週五24.344.03151.4791.990.4649.91
週六22.103.82137.3958.080.2950.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0324.9064.1724.2324.27-0.04-0.270.000.23
2025-03-0424.8062.5024.3224.310.01-0.220.000.23
2025-03-0524.8565.5224.4024.350.05-0.160.000.21
2025-03-0624.8061.6824.4624.380.08-0.120.000.19
2025-03-0724.3561.6824.4424.380.06-0.080.000.14
2025-03-1024.0053.8524.3824.350.02-0.060.000.08
2025-03-1123.1044.5424.1824.26-0.08-0.06-1.00-0.02
2025-03-1223.1545.0024.0224.18-0.16-0.080.00-0.07
2025-03-1323.0037.8423.8624.09-0.23-0.110.00-0.12
2025-03-1423.5033.6523.8124.05-0.24-0.140.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2125.20-2強烈賣出
2025-02-2424.600中性
2025-02-2523.750中性
2025-02-2624.400中性
2025-02-2724.450中性
2025-03-0324.900中性
2025-03-0424.800中性
2025-03-0524.850中性
2025-03-0624.800中性
2025-03-0724.350中性
2025-03-1024.000中性
2025-03-1123.100中性
2025-03-1223.150中性
2025-03-1323.001買入
2025-03-1423.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2125.20持平持平持平賣出賣出
2025-02-2424.60持平持平持平持平持平
2025-02-2523.75持平持平持平持平持平
2025-02-2624.40持平持平持平持平持平
2025-02-2724.45持平持平持平持平持平
2025-03-0324.90持平持平持平持平持平
2025-03-0424.80持平持平持平持平持平
2025-03-0524.85持平持平持平持平持平
2025-03-0624.80持平持平持平持平持平
2025-03-0724.35持平持平持平持平持平
2025-03-1024.00持平持平持平持平持平
2025-03-1123.10持平持平賣出持平買入
2025-03-1223.15賣出持平持平持平買入
2025-03-1323.00持平持平持平持平買入
2025-03-1423.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數437.40
索提諾比率0.18
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-3.88
99%VaR-6.86

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.56
年化波動率40.60
5日波動率2.18
10日波動率2.29
20日波動率2.37
60日波動率2.43
上行波動率2.12
下行波動率1.68
收益率峰度2.93
收益率偏度0.48
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.82
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)0.85
ATR百分比3.32

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.08689.503741338.4615-0.131892
21.9987510.1491361.53850.180519
3-0.6197656.117681330.7692-0.128551
45.76612.84171258.33330.436027
50.048391513.68811250-0.00864073
62.935611.84521266.66670.23376
7-0.44160710.42211241.6667-0.0583638
8-2.7281310.63121225-0.272292
91.496338.0509112500.165157
10-1.9180714.88341150-0.140071
113.964247.852811500.483594
121.645158.576821369.23080.172381

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.76612.84171258.33330.436027
113.964247.852811500.483594
62.935611.84521266.66670.23376

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.7281310.63121225-0.272292
10-1.9180714.88341150-0.140071
1-1.08689.503741338.4615-0.131892

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.76658.3333
11103.9642450
652.935666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.7281375
109-1.9180750
112-1.086861.5385

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性46.39

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性47.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.45
趨勢持續性48.36

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性49.30

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.95
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.49

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量inf
動量持續性45.76

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量inf
動量持續性46.96

20日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量inf
動量持續性47.39

60日動量


指標數值
價格動量0.84
成交量動量inf
動量持續性48.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.71
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量55.48
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率42.03

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.25730.28300.4252
Volume_Shares0.25731.00000.14070.1163
RSI_140.28300.14071.00000.6123
MACD0.42520.11630.61231.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.276%
下跌43.496%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
124317.28%
219714.72%
327416.06%
4231-6.93%
5254-3.54%
6244-0.41%
726112.64%
826348.29%
92437.41%
10245-6.94%
11257-11.67%
122821.06%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 48.29%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -11.67%)

  • 平均準確率:7.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1243-0.82%
21971.52%
3274-0.73%
42311.30%
5254-0.39%
62441.64%
7261-1.53%
82630.00%
92430.00%
102450.41%
112570.39%
12282-0.35%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.12%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12434.94%
219710.66%
32741.09%
4231-3.46%
5254-0.79%
62444.10%
72616.51%
826319.39%
92438.64%
10245-3.67%
11257-1.95%
122822.13%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.39%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -3.67%)

  • 平均準確率:3.97%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12430.00%
21970.51%
32740.00%
42310.87%
5254-1.18%
62441.64%
7261-2.30%
82631.14%
9243-0.41%
102450.00%
112570.78%
12282-0.71%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12432.06%
2197-4.06%
32742.55%
4231-6.06%
5254-1.57%
6244-7.38%
7261-1.15%
82635.70%
92430.82%
10245-2.86%
11257-6.61%
12282-5.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.70%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.38%)

  • 平均準確率:-1.99%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
124311.11%
21976.09%
327413.14%
42310.43%
52540.39%
6244-0.41%
726111.11%
826322.05%
9243-1.65%
10245-0.82%
11257-4.28%
122825.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.05%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -4.28%)

  • 平均準確率:5.21%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.689

  • 22.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 25.451

  • 25.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.053
上漲比例45.077

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.072
上漲比例47.847

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.057784-0.017775346.7787
20.08312670.11849847.8738
30.0412844-0.026845344.5893
40.04439370.036241444.7704

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.054243844.4781
20.0036284543.4343
30.089674748.8732
40.070434846.1095
50.074255348.3051

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.056
上漲天數比例45.959
下跌天數比例43.053
平盤天數比例10.154

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.478
平均漲幅2.662
平均成交量變化(張)442.223

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.539
平均漲幅1.361
平均成交量變化(張)-51.018

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.952
平均跌幅-1.741
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.031
平均跌幅-1.287
平均成交量變化(張)-52.895

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率12.692
平均漲跌幅1.310
上漲比例57.368
平均成交量(張)373.884

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.257
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.51%38.3231.89%31.68%66.67%
最近一周-5.24%40.231248.92%31.75%42.86%
最近半個月-6.75%47.08-56.33%31.18%53.33%
最近一個月-3.69%52.12-14.01%36.71%50.00%
最近兩個月-21.54%79.5737.66%41.51%40.00%
最近三個月-25.98%87.46-23.67%46.35%41.11%
最近半年-18.40%119.09156.58%59.53%47.22%
最近一年5.38%92.34187.15%51.83%48.49%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.8/45.0/33.7/-11.3-62.2%/26.3%/-41.3%-0.10/-0.07/-0.10/-0.03
最近一周48.3/61.7/33.7/-28.0-27.1%/-97.2%/-41.3%0.02/0.19/-0.10/-0.30
最近半個月55.3/69.9/33.7/-36.321.3%/-162.6%/-41.3%0.14/0.31/-0.10/-0.41
最近一個月50.8/47.6/33.7/-13.93.0%/-30.9%/-41.3%0.15/0.20/-0.10/-0.30
最近兩個月41.8/59.4/33.7/-25.7-29.4%/-47.0%/-41.3%-0.00/0.17/-0.10/-0.27
最近三個月43.5/40.3/33.7/-6.6-24.3%/-12.8%/-41.3%-0.01/-0.24/-0.10/0.14
最近半年47.3/41.1/33.7/-7.5-9.8%/14.2%/-41.3%-0.02/-0.38/-0.10/0.28
最近一年50.3/46.1/33.7/-12.44.1%/45.2%/-41.3%0.00/0.06/-0.10/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量52.12張
成交量趨勢-14.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.69
第2個買點22.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.15 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標25.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:92.69% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:76.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:42.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.53%

  • 中期(20日)波動率:35.88%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.35

  • 價格波動範圍:15.75 ~ 47.80

  • 價格變異係數:16.62%


風險指標



  • 最大回撤:-65.36%

  • 回撤恢復天數:955天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-21.54%

  • 近期波動率:41.51%

  • 近期最大回撤:-24.54%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3076.32%

  • 波動率相對表現:+0.94%

  • 回撤相對表現:+40.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:42.03%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:38:59



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置