技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 20.863 |
MACD | -0.089 |
DIF | -0.089 |
EMA_12 | 7.870 |
EMA_26 | 7.959 |
MACD Signal | -0.024 |
MACD Histogram | -0.065 |
布林帶上軌 | 8.498 |
布林帶中軌 | 8.038 |
布林帶下軌 | 7.578 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 7.580
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.578
- 7.380
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.480
- 8.498
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.055 |
年化波動率 | 32.616 |
5日波動率 | 1.568 |
10日波動率 | 1.688 |
20日波動率 | 1.777 |
60日波動率 | 1.887 |
上行波動率 | 2.008 |
下行波動率 | 1.298 |
收益率峰度 | 24.403 |
收益率偏度 | 2.092 |
最大單日漲幅 | 30.979 |
最大單日跌幅 | -9.898 |
波動率比率(上行/下行) | 1.547 |
平均真實範圍(ATR) | 0.441 |
ATR百分比 | 2.501 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月初效應-上漲比例 | 37.676% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
月底效應-上漲比例 | 37.709% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036% |
上漲天數比例 | 37.268% |
下跌天數比例 | 53.948% |
平盤天數比例 | 8.785% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 21.665% | 2.042% | 138.450% |
價格上漲_成交量下降 | 19.375% | 0.885% | -33.964% |
價格下跌_成交量上升 | 25.249% | -1.292% | 74.183% |
價格下跌_成交量下降 | 33.711% | -0.916% | -34.961% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.704% |
平均漲跌幅 | 1.781% |
上漲比例 | 67.183% |
平均成交量(張) | 2729 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
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價格與成交量相關性 | 0.501 |
價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 200 | 112 | 56.000% |
3 | 下跌 | 898 | 342 | 38.085% |
5 | 上漲 | 40 | 19 | 47.500% |
5 | 下跌 | 339 | 131 | 38.643% |
10 | 上漲 | 4 | 2 | 50.000% |
10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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