麗嬰房的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3711.00
平均收盤價16.05
收盤價標準差10.96
最高價53.50
最低價4.95
平均成交量(張)808.51
成交量標準差(張)1414.67
平均成交金額20784691.90
平均成交筆數431.37
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例37.27
最大單日漲幅12.76
最大單日跌幅-9.85
年化波動率32.62
最大回撤-89.84

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.9810.88831.45444.80-0.1339.29
週二16.0110.93767.76428.25-0.2635.02
週三15.9710.91755.95412.27-0.1738.72
週四16.0711.04858.28434.03-0.1236.79
週五16.1811.07819.14434.07-0.1736.64
週六18.908.951382.13628.53-0.3833.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-038.1956.458.178.100.070.050.000.03
2025-03-048.0555.568.158.090.060.050.000.01
2025-03-058.0658.688.148.090.050.05-1.00-0.00
2025-03-068.0759.028.138.090.040.050.00-0.01
2025-03-078.0049.118.118.080.030.040.00-0.02
2025-03-107.8038.898.068.06-0.000.030.00-0.03
2025-03-117.6635.778.008.03-0.030.020.00-0.05
2025-03-127.8040.947.978.01-0.050.010.00-0.05
2025-03-137.6731.297.927.99-0.07-0.010.00-0.06
2025-03-147.5820.867.877.96-0.09-0.020.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-218.39-1賣出
2025-02-248.260中性
2025-02-258.230中性
2025-02-268.36-1賣出
2025-02-278.200中性
2025-03-038.190中性
2025-03-048.050中性
2025-03-058.06-1賣出
2025-03-068.070中性
2025-03-078.00-1賣出
2025-03-107.800中性
2025-03-117.661買入
2025-03-127.800中性
2025-03-137.670中性
2025-03-147.582強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-218.39持平持平持平持平賣出
2025-02-248.26持平持平持平持平持平
2025-02-258.23持平持平持平持平持平
2025-02-268.36持平持平持平持平賣出
2025-02-278.20持平持平持平持平持平
2025-03-038.19持平持平持平持平持平
2025-03-048.05持平持平持平持平持平
2025-03-058.06持平持平賣出持平持平
2025-03-068.07持平持平持平持平持平
2025-03-078.00賣出持平持平持平持平
2025-03-107.80持平持平持平持平持平
2025-03-117.66持平持平持平買入持平
2025-03-127.80持平持平持平持平持平
2025-03-137.67持平持平持平持平持平
2025-03-147.58持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數157.40
索提諾比率-0.35
波動率比率(上行/下行)1.55
95%VaR-2.65
99%VaR-5.55

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.05
年化波動率32.62
5日波動率1.57
10日波動率1.69
20日波動率1.78
60日波動率1.89
上行波動率2.01
下行波動率1.30
收益率峰度24.40
收益率偏度2.09
最大單日漲幅30.98
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.55
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.50

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.278459.501111631.25-0.362602
20.1921785.4235916500.00470385
3-1.773169.765421631.25-0.198643
4-0.02217199.765621526.6667-0.0193371
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
6-1.550254.748831526.6667-0.361547
71.243355.740811553.33330.187549
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
92.536977.826541566.66670.302854
101.1647916.6861533.33330.059818
11-1.83357.762221546.6667-0.25768
123.801517.151181573.33330.508286

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.801517.151181573.33330.508286
92.536977.826541566.66670.302854
71.243355.740811553.33330.187549

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
1-3.278459.501111631.25-0.362602

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.8015173.3333
982.5369766.6667
761.2433553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.6037986.6667
87-5.0242866.6667
112-3.2784568.75

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性42.39

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.21
趨勢持續性42.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性42.31

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.49
趨勢持續性38.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.68
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.86
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量64.05
動量持續性42.39

10日動量


指標數值
價格動量-0.21
成交量動量71.91
動量持續性42.74

20日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量82.48
動量持續性42.31

60日動量


指標數值
價格動量-1.49
成交量動量103.35
動量持續性38.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率23.61
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量98.28
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率32.58
長期上漲機率41.05

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50150.08130.0616
Volume_Shares0.50151.00000.28740.3390
RSI_140.08130.28741.00000.4999
MACD0.06160.33900.49991.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.000%
下跌38.085%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129839.60%
224432.79%
333717.51%
429130.58%
531880.19%
630727.36%
732611.66%
832863.41%
9300-6.67%
1030828.57%
1132330.65%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 80.19%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -6.67%)

  • 平均準確率：29.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
22442.87%
3337-1.19%
4291-0.34%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
8328-0.61%
93002.00%
10308-1.30%
113230.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.87%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -3.69%)

  • 平均準確率：0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
224415.57%
33373.56%
429112.37%
531833.65%
63079.77%
73261.84%
832824.09%
9300-7.67%
103089.74%
1132310.53%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 33.65%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -7.67%)

  • 平均準確率：10.33%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22442.46%
3337-0.89%
4291-0.69%
53181.26%
63070.33%
7326-0.61%
83280.61%
9300-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22440.82%
33370.30%
42910.34%
53188.81%
63070.98%
7326-2.76%
83285.79%
9300-2.00%
103081.95%
113230.31%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.81%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率：0.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129831.54%
224411.07%
333715.73%
429118.90%
531836.48%
630715.96%
732612.88%
832833.54%
93001.33%
1030818.83%
1132318.27%
123312.72%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 36.48%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: 1.33%)

  • 平均準確率：18.10%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 7.580


潛在支撐位 (由高到低)



  • 7.578

  • 7.380


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.480

  • 8.498


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例37.676

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.042
上漲比例37.709

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0440501-0.056517635.9499
2-0.0488974-0.11317135.1528
3-0.0150210.01981640.0419
4-0.03561330.059416537.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026947537.851
2-0.064408434.5708
3-0.015689938.1984
4-0.046302337.5581
5-0.0031740639.9317

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例37.268
下跌天數比例53.948
平盤天數比例8.785

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.665
平均漲幅2.042
平均成交量變化(張)138.450

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.375
平均漲幅0.885
平均成交量變化(張)-33.964

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.249
平均跌幅-1.292
平均成交量變化(張)74.183

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.711
平均跌幅-0.916
平均成交量變化(張)-34.961

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.704
平均漲跌幅1.781
上漲比例67.183
平均成交量(張)2728.714

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.501
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.82%70.2873.39%5.54%66.67%
最近一周-6.07%93.4082.24%23.93%57.14%
最近半個月-9.65%82.519.63%20.76%33.33%
最近一個月-6.99%81.60-61.76%20.66%30.00%
最近兩個月-13.77%81.18-5.77%29.65%28.33%
最近三個月-22.49%85.55-55.95%25.89%27.78%
最近半年6.61%196.41-9.29%46.12%35.00%
最近一年10.82%189.82-32.35%44.73%32.60%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.0/40.9/20.9/-20.1-86.0%/-32.7%/-99.6%-0.06/-0.05/-0.06/-0.01
最近一周39.4/59.0/20.9/-38.2-70.7%/-90.0%/-99.6%-0.04/-0.01/-0.06/-0.06
最近半個月50.2/69.1/20.9/-48.3-12.8%/-181.2%/-99.6%0.00/0.06/-0.06/-0.12
最近一個月55.7/55.1/20.9/-34.213.1%/-158.6%/-99.6%0.04/0.10/-0.06/-0.16
最近兩個月37.2/26.7/20.9/-5.8-29.2%/-82.7%/-99.6%0.01/0.02/-0.06/-0.08
最近三個月34.5/24.1/20.9/-3.3-40.0%/-85.0%/-99.6%-0.02/-0.09/-0.06/0.03
最近半年45.3/62.5/20.9/-41.6-14.5%/-128.4%/-99.6%-0.00/0.00/-0.06/-0.07
最近一年44.6/4.4/20.9/16.4-13.6%/-13.4%/-99.6%0.00/-0.03/-0.06/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量81.60張
成交量趨勢-61.76%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點7.58
第2個買點7.38

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位7.23 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.48 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：93.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.23%

  • 中期(20日)波動率：32.17%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：16.05

  • 價格波動範圍：4.95 ~ 53.50

  • 價格變異係數：68.24%


風險指標



  • 最大回撤：-89.84%

  • 回撤恢復天數：1020天

  • 風險調整後收益：-0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-13.77%

  • 近期波動率：29.65%

  • 近期最大回撤：-16.95%

  • 近期上漲天數比例：28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-941.08%

  • 波動率相對表現：-3.01%

  • 回撤相對表現：+72.89%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：32.58%

  • 歷史整體上漲機率：41.05%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:38:52



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