技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.816 |
| MACD | -0.103 |
| DIF | -0.103 |
| EMA_12 | 23.588 |
| EMA_26 | 23.690 |
| MACD Signal | -0.143 |
| MACD Histogram | 0.040 |
| 布林帶上軌 | 24.269 |
| 布林帶中軌 | 23.633 |
| 布林帶下軌 | 22.996 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.633
- 22.996
- 22.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.269
- 24.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.090 |
| 年化波動率 | 33.183 |
| 5日波動率 | 1.688 |
| 10日波動率 | 1.800 |
| 20日波動率 | 1.872 |
| 60日波動率 | 1.958 |
| 上行波動率 | 1.717 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 4.097 |
| 收益率偏度 | 0.201 |
| 最大單日漲幅 | 9.979 |
| 最大單日跌幅 | -10.951 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.088 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.756 |
| ATR百分比 | 2.528 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.003% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.085% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.044% |
| 上漲天數比例 | 38.765% |
| 下跌天數比例 | 32.671% |
| 平盤天數比例 | 20.107% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.275% | 1.997% | 502.143% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.463% | 1.297% | -48.972% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.221% | -1.480% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -1.123% | -58.155% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.369% |
| 平均漲跌幅 | 0.577% |
| 上漲比例 | 50.402% |
| 平均成交量(張) | 85 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.012 |
| 價量變化相關性 | 0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 294 | 159 | 54.082% |
| 3 | 下跌 | 970 | 321 | 33.093% |
| 5 | 上漲 | 65 | 35 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 446 | 136 | 30.493% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 79 | 17 | 21.519% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
