技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 59.259 |
MACD | 0.133 |
DIF | 0.133 |
EMA_12 | 20.613 |
EMA_26 | 20.480 |
MACD Signal | 0.133 |
MACD Histogram | 0.000 |
布林帶上軌 | 20.919 |
布林帶中軌 | 20.520 |
布林帶下軌 | 20.121 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 20.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.520
- 20.233
- 20.121
潛在阻力位 (由低到高)
- 20.850
- 20.919
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.158 |
年化波動率 | 18.390 |
5日波動率 | 0.943 |
10日波動率 | 0.987 |
20日波動率 | 1.016 |
60日波動率 | 1.041 |
上行波動率 | 0.929 |
下行波動率 | 0.875 |
收益率峰度 | 7.138 |
收益率偏度 | 0.234 |
最大單日漲幅 | 7.958 |
最大單日跌幅 | -6.883 |
波動率比率(上行/下行) | 1.062 |
平均真實範圍(ATR) | 0.349 |
ATR百分比 | 1.619 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.004% |
月初效應-上漲比例 | 39.652% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.014% |
上漲天數比例 | 39.114% |
下跌天數比例 | 46.121% |
平盤天數比例 | 14.765% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.322% | 1.035% | 117.866% |
價格上漲_成交量下降 | 18.497% | 0.677% | -32.246% |
價格下跌_成交量上升 | 25.369% | -0.704% | 93.961% |
價格下跌_成交量下降 | 31.812% | -0.589% | -34.244% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 6.067% |
平均漲跌幅 | 0.520% |
上漲比例 | 54.425% |
平均成交量(張) | 4008 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.062 |
價量變化相關性 | 0.224 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 259 | 146 | 56.371% |
3 | 下跌 | 904 | 318 | 35.177% |
5 | 上漲 | 58 | 28 | 48.276% |
5 | 下跌 | 370 | 140 | 37.838% |
10 | 上漲 | 6 | 1 | 16.667% |
10 | 下跌 | 35 | 10 | 28.571% |
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