技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.846 |
| MACD | 0.158 |
| DIF | 0.158 |
| EMA_12 | 39.543 |
| EMA_26 | 39.385 |
| MACD Signal | 0.180 |
| MACD Histogram | -0.022 |
| 布林帶上軌 | 40.124 |
| 布林帶中軌 | 39.477 |
| 布林帶下軌 | 38.831 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 39.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.477
- 39.053
- 38.831
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.124
- 40.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.276 |
| 年化波動率 | 20.261 |
| 5日波動率 | 1.083 |
| 10日波動率 | 1.130 |
| 20日波動率 | 1.161 |
| 60日波動率 | 1.196 |
| 上行波動率 | 0.867 |
| 下行波動率 | 0.990 |
| 收益率峰度 | 5.061 |
| 收益率偏度 | -0.400 |
| 最大單日漲幅 | 6.923 |
| 最大單日跌幅 | -8.303 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.876 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.426 |
| ATR百分比 | 1.582 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.022% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.019% |
| 上漲天數比例 | 47.302% |
| 下跌天數比例 | 41.799% |
| 平盤天數比例 | 10.899% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.161% | 1.149% | 54.747% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.255% | 0.785% | -26.691% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.047% | -0.974% | 48.570% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.537% | -0.630% | -27.631% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 3.758% |
| 平均漲跌幅 | -0.237% |
| 上漲比例 | 48.571% |
| 平均成交量(張) | 54059 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.114 |
| 價量變化相關性 | 0.015 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 399 | 211 | 52.882% |
| 3 | 下跌 | 566 | 256 | 45.230% |
| 5 | 上漲 | 85 | 51 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 162 | 75 | 46.296% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 3 | 50.000% |
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