技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 19.737 |
| MACD | -0.177 |
| DIF | -0.177 |
| EMA_12 | 35.481 |
| EMA_26 | 35.658 |
| MACD Signal | 0.095 |
| MACD Histogram | -0.272 |
| 布林帶上軌 | 37.813 |
| 布林帶中軌 | 36.157 |
| 布林帶下軌 | 34.502 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 34.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 34.502
- 34.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 37.450
- 37.813
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.511 |
| 年化波動率 | 23.986 |
| 5日波動率 | 1.315 |
| 10日波動率 | 1.371 |
| 20日波動率 | 1.404 |
| 60日波動率 | 1.431 |
| 上行波動率 | 1.011 |
| 下行波動率 | 1.121 |
| 收益率峰度 | 4.065 |
| 收益率偏度 | -0.267 |
| 最大單日漲幅 | 8.929 |
| 最大單日跌幅 | -10.300 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.902 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.340 |
| ATR百分比 | 1.843 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.009% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.359% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.001% |
| 上漲天數比例 | 44.000% |
| 下跌天數比例 | 43.034% |
| 平盤天數比例 | 12.966% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.322% | 1.409% | 65.768% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.792% | 0.881% | -28.321% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.732% | -1.280% | 57.443% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.154% | -0.746% | -29.231% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.805% |
| 平均漲跌幅 | 0.789% |
| 上漲比例 | 64.804% |
| 平均成交量(張) | 64833 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.017 |
| 價量變化相關性 | 0.030 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 300 | 159 | 53.000% |
| 3 | 下跌 | 612 | 283 | 46.242% |
| 5 | 上漲 | 62 | 37 | 59.677% |
| 5 | 下跌 | 175 | 79 | 45.143% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
